اندیکاتور یا شاخص

فرقی نمی‌کند که از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، آنچه مهم است؛ این است که کلیه اندیکاتور‌ها از خطا برخوردار بوده و ممکن است گاهی سیگنال‌هایی را تولید کنند که اشتباه هستند.

اندیکاتور چیست؟!

قبل از اینکه تعریف اندیکاتور را بدانیم، نیاز هست که با انواع تحلیل آشنا باشیم و بدانیم در کدام نوع تحلیل می توانیم از این ابزارها استفاده کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم مقاله قبلی که روی سایت قرار داده شده را حتما بخوانید.

اندیکاتورها، شاخص های آماری هستند که در تحلیل تکنیکال و بنیادی به کمک ما می آیند تا بتوانیم تحلیل دقیقتری از سهم مورد نظر خودمان داشته باشیم. از این شاخص های آماری برای اندازه گیری پیش بینی های اقتصادی در سطح کلان هم استفاده میشوند؛ اما بحث تخصصی ما در این مقاله در مورد بازار بورس خواهد بود.

چرا باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟!

شاخص های آماری که در تحلیل تکنیکال به کمک ما می آیند می تواند کمک حال ما در تحلیل قیمتی و البته زمانی باشند. این اندیکاتورها با تشخیص الگوهای قیمتی و زمانی به ما پیشبینی دقیقتری نسبت به بازار را می تواند بدهد.

اگر بخواهیم به نمونه اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم می توانیم |مکدی، آر اس آی و میانگین متحرک| را نام ببریم. به زودی مقالاتی جداگانه در مورد هر اندیکاتور خواهیم گذاشت.

نمونه استفاده از اندیکاتور آر اس آی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، در تحلیل بنیادی هم از اندیکاتورها استفاده میشود. البته اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به دلیل تفاوت در اهداف، متفاوت هستند. در تحلیل بنیادی از اندیکاتورها استفاده میکنیم تا شرایط فعلی یک صنعت و یا اقتصاد را اندیکاتور یا شاخص بسنجیم و نگرش درست تری نسبت به پتانسیل سودآوری شرکت بدست آوریم.

چگونه از اندیکاتورها استفاده کنیم؟!

به یاد داشته باشیم که اکثر اندیکاتورها برای خودشان استراتژی معاملاتی نیستند. یعنی به تنهایی و فقط با تایید گرفتن از آن ها نمی توانیم معامله ای را انجام دهیم. (البته اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و ای دی ایکس می توانند به عنوان یک سیستم معاملاتی جدا عمل کنند)

اما اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال بیشتر برای کوبیدن مهر تایید بر روی صحت تحلیل تکنیکال کلاسیک خودمان است. در واقع می توانیم بگوییم 70 درصد تحلیل یک سهام زمانی انجام می شود که با تکنیک هایی که از تکنیکال کلاسیک و بررسی بنیادی سهام بلد هستیم سهم را تحلیل کرده باشیم. برای اطمینان از صحت می توانیم از اندیکاتورها استفاده کنیم.

همچنین اندیکاتورها برای اطلاع دادن سریعتر به کار می روند. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی این اندیکاتورها هستند که پیشبینی تغییر روند بازار را برعهده می گیرند.

ابر ایچیموکو که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی جدا استفاده شود.

حرف آخر

مسلما هیچ اندیکاتور و یا هیچ استراتژی برتری وجود ندارد. هر کس به فراخور افق سرمایه گذاری و روش های کسب سود خود از بازار می تواند اندیکاتورهای متناسب با تیپ شخصیتی خود را پیدا کند و تمرین با آن را شروع کند.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

ساعد نیوز: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

آموزش اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است. این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می شود) در سال 1980 منتشر شد. برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست. اندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها اندیکاتور یا شاخص به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.
اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله گران از آن در همه تایم فریم ها استفاده می کنند.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

1. قیمت دارایی ( PRICE )
2. میانگین متحرک دارایی (MA)
3. انحراف معیار (D)

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.
۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.
۳. CCI زمانی که بازار گاوی (صعودی) هست مثبت است ، و هنگامی که بازارخرسی(نزولی ) است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع اندیکاتور یا شاخص روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.

یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد .

واگرایی در اندیکاتور CCI

در تصویر زیر که مجدد مربوط به بانک صادرات در نمودار ساعتی می باشد واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.

همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

SETTING استاندارد این اندیکاتور عموما ۱۴ روزه می باشد ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری نموده اند. ) . حال دو حالت پیش رو داریم :

1. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب کنیم ، شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت حکم فرما نباشد وجود دارد.

2. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب کنیم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است که چون بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است.

تله های استراتژی معاملاتی مبتنی بر CCI

در استفاده از اندیکاتور CCI می توانید قوانین را سخت گیرانه تر یا ملایم تر تنظیم کنید. برای مثال، وقتی از چندین تایم فریم استفاده می کنید، می توانید در تایم فریم کوتاه مدتی تر، فقط اندیکاتور یا شاخص زمانی دست به خرید بزنید که CCI به بیش از 100+ می رسد. با اینکار تعداد سیگنال ها را کاهش می دهید ولی اطمینان خواهید داشت روندی که وارد آن شده اید قوی تر است.
قوانین ورود و خروج از معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت تر نیز می تواند تنظیم شود. برای مثال اگر روند در نمودار بلندمدت تر صعودی است، می توانید در نمودار کوتاه مدت تر، قبل از اقدام به خرید اجازه دهید CCI به پایین تر از 100- برسد و سپس (به جای برگشت به 100-) دوباره به بالای صفر برگردد.
اینکار احتمال باعث می شود خرید را در قیمت بالاتری انجام دهید ولی اطمینان شما از پایان یافتن پولبک کوتاه مدتی و ادامه روند بلندمدت، بیشتر خواهد بود.
برای فروش، می توانید اجازه دهید قیمت به بیش از 100+ برسد و سپس به زیر صفر پایین بیاید (به جای 100+) و آنگاه دست به فروش بزنید. با اینکار ممکن است مجبور شوید دارایی را در زمان چندین پولبک کوچک نگهداری کنید ولی به احتمال زیاد در صورت وجود یک روند قوی، سود شما از معامله بیشتر خواهد شد.
اگر سیگنال های خیلی زیاد یا خیلی کمی دریافت می کنید، باید دوره CCI را تغییر دهید و ببینید مشکل حل می شود یا نه.
متاسفانه این استراتژی نیز همانند بسیاری از استراتژی های معاملاتی دیگر، چندین سیگنال اشتباه صادر خواهد کرد و احتمالا چندین معامله را نیز از دست خواهید داد. احتمال اینکه CCI در طول یک سطح واحد نوسان کند نیز وجود دارد که در نتیجه باعث زیان یا مسیر نامعلوم در کوتاه مدت می شود. در این مواقع، تا زمانی که بازه زمانی بلند مدت تر ورود شما به معامله صحیح را تایید می کند، همچنان به سیگنال اول اعتماد کنید.
در این استراتژی، حدضرر مشخص نشده است، با این حال می توانید در زمان خرید، حدضرر را پایین تر از کف اخیر قرار دهید و در زمان فروش، حدضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

در نهایت .

از CCI می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری تولید کند.
معامله گران اغلب از نمودار بلندمدت تر برای تشخیص روند اصلی بهره می گیرند، سپس در نمودار کوتاه مدت تر به دنبال جدا کردن پولبک ها و بدست آوردن سیگنال ها می روند.
این اندیکاتور و استراتژی های توضیح داده شده، بدون خطا نیست و تغییر تنظیمات و معیارهای این استراتژی می تواند در بهبود عملکرد در بازارهای مختلف به شما کمک کند.
در همه سیستم ها احتمال از دست دادن معامله و ضرر وجود دارد و باید قبل به کارگیری این استراتژی، آن با تست کردن آن و یافتن تایم فریم مناسب در محیط آزمایشی و تعیین حدضرر در حین معامله، ریسک معاملات را کاهش داد.

اندیکاتور TMA ❤️ لینک دانلود رایگان ❤️

اندیکاتور TMA (هشدار میانگین متحرک مثلثی) یک اندیکاتور رایگان MT4/MT5 است که می‌توانید در این مقاله دانلود کنید و در متاتریدر خود برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه و در پلتفرم زمانی که قیمت از میانگین متحرک مثلثی خود عبور کرد استفاده کنید.

اگر می‌خواهید با اندیکاتور TMA یا Tri angular Moving Average آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله آموزش این اندیکاتور فارکس را به همراه لینک دانلود رایگان آن را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنید.

اندیکاتور TMA (شاخص میانگین متحرک مثلثی) یک شاخص میانگین متحرک وزنی است. مانند سایر شاخص های میانگین متحرک، نویزهای بازار را هموار می کند و روند بازار را واضح تر نشان می دهد.

سرفصل‌های آموزشی

اندیکاتور TMA (شاخص میانگین متحرک مثلثی) چیست؟

شاخص میانگین متحرک مثلثی (TMA) نسخه اصلاح شده میانگین متحرک است. مشابه یک MA معمولی، میانگین متحرک مثلثی به صورت یک خط ساده در نمودارها نمایش داده می شود. میانگین متحرک مثلثی به عنوان میانگین متحرک دو هموار قیمت برای N دوره گذشته محاسبه می شود. این باعث می شود آن را واقعا صاف و موج مانند کند.

درواقع اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور TMA یا شاخص میانگین متحرک مثلثی چیست؟ اندیکاتور یا شاخص باید بگوییم یک شاخص میانگین متحرک مثلثی یک میانگین متحرک ساده است که دوباره میانگین گرفته شده است (یعنی میانگین گیری میانگین). این اندیکاتور یک خط میانگین متحرک صاف اضافی ایجاد می کند.

نمودار مثال میانگین متحرک مثلثی این نمودار از قرارداد آتی E-mini Nasdaq 100 رابطه بین میانگین متحرک ساده 10 روزه و میانگین متحرک مثلثی 10 روزه را نشان می دهد.

برای دستیابی به اهداف، اندیکاتور نوسانات بازار (صداها) را با میانگین کردن مقادیر قیمت دوره هایی که در آنها محاسبه می شود، فیلتر می کند. در این فرآیند مقداری ارزش اضافی (وزن) به قیمت‌های متوسط ​​اضافه می‌شود، همانطور که در طی محاسبات همه شاخص‌های وزنی مانند EMA، LWMA و SMMA انجام می‌شود.

اما در طول محاسبه شاخص TMA، حجم افزایش وزن به صورت مثلثی تخصیص داده می شود: از اولین دوره تمام دوره هایی که شاخص در آن محاسبه می شود، تا دوره میانی، حجم افزایش وزن به صورت خطی افزایش می یابد. سپس از دوره اندیکاتور یا شاخص میانی تا آخرین دوره به صورت خطی کاهش می یابند.

بنابراین، دوره های میانی اهمیت بیشتری نسبت به دوره های پایانی دارند. علاوه بر این، تمام داده‌های اندیکاتور دو بار میانگین می‌شوند: برای بار اول، زمانی که مقادیر MVA محاسبه می‌شوند، و برای بار دوم، زمانی که مقادیر MVA برای تولید مقادیر TMA میانگین می‌شوند. همه اینها باعث صاف شدن مضاعف صداهای بازار و افزایش عقب ماندگی اندیکاتور از تغییرات قیمت بازار می شود.

در بسیاری از موارد، اطلاع رسانی زمانی که قیمت از TMA عبور کرد مفید است. شما می توانید از چنین هشدارهایی در استراتژی های دنبال کردن روند و معکوس روند بهره مند اندیکاتور یا شاخص شوید. برای دستیابی به این ویژگی از دست رفته، می توانید شاخص هشدار TMA ما را برای متاتریدر دانلود کنید.

این اندیکاتور به شما امکان می دهد زمانی که قیمت از میانگین متحرک مثلثی عبور کرد هشدار دریافت کنید. می توانید اعلان ها را از طریق: پست الکترونیک، اپلیکیشن موبایل و روی صفحه نمایش دریافت کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب این نشانگر هشدار TMA برای متاتریدر این است که می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را به‌عنوان فلش روی نمودار هنگام ثبت کراس اوور ترسیم کند.

چگونه می‌توان از اندیکاتور MT4 TMA استفاده کرد؟

می‌توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید. نصب بسیار آسان است. استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است. هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. می توانید دوره TMA را برای استفاده و نحوه دریافت اعلان ها انتخاب کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور MQLTA MT4 TMA از لینک زیر استفاده کنید.

MQLTA-MT4-TMA-With-Alert.zip

برای نصب MT4 TMA Alert Indicator، لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder). پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

چگونه می‌توان از اندیکاتور MT5 TMA استفاده کرد؟

TMA Alert Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد هشدارهایی را برای عبور قیمت از میانگین متحرک مثلثی آن در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه نشانگر MT4 را دارد. می‌توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور MQLTA MT5 TMA از لینک زیر استفاده کنید.

MQLTA-MT5-TMA-With-Alert.zip

برای نصب اندیکاتور هشدار MT5 TMA لطفا دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL5 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید. متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

تنظیمات اندیکاتور MTA

اندیکاتور MTA فقط سه تنظیم دارد. اولین و مهمترین تنظیم “طول” نام دارد. با این تنظیمات می توانید دوره میانگین متحرک مثلثی را تعریف کنید. هر چه این مقدار بیشتر باشد، مقادیر بیشتری برای محاسبه TMA استفاده می شود و بنابراین نسبت به حرکت قیمت فعلی کندتر واکنش نشان می دهد. برعکس برای مقادیر کوچکتر صادق است، آنها به اندیکاتور اجازه می دهند سریعتر به حرکات فعلی واکنش نشان دهد، که با این حال می تواند آن را در برابر افزایش ناگهانی قیمت بسیار مستعد کند.

تنظیم دوم به شما امکان می دهد TMA را به چپ یا راست تغییر دهید. این می تواند برای مثال برای تست برگشت مفید باشد. با تنظیم سوم و آخر می توانید انتخاب کنید که کدام قیمت از هر نوار باید برای محاسبه استفاده شود. اندیکاتور MTA از تمام گزینه هایی که میانگین متحرک استاندارد نیز پشتیبانی می کند، پشتیبانی می کند. برای مثال می‌توانید بین «بالا»، «کم» یا «میانگین» یکی را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید رنگ میانگین متحرک مثلثی شکل را تغییر دهید، می‌توانید در تب «رنگ‌ها» تنظیمات آن را تغییر دهید.

چگونه اندیکاتور TMA را معامله کنیم؟

اندیکاتور TMA مانند یک میانگین متحرک سنتی عمل می کند، بنابراین برای معامله با آن باید آن را به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند در نظر بگیرید. خوبی در مورد اندیکاتورهای پیروی از روند این است که می توانند امتیاز خرید و فروش دقیقی را ارائه دهند.

همانطور که قبلا ذکر شد، این اندیکاتور روند قیمت را دنبال می کند. بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از TMA است، به سمت بالا است و شما باید Long را وارد کنید. از طرف دیگر، زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک مثلثی است، نشان دهنده روند نزولی است و شما باید وارد کنید.

این اندیکاتور مفید است زیرا می توانید به راحتی در مسیر قیمت حرکت کنید. سپس می توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد و خارج شوید. به طور کلی، نشانگرهای میانگین متحرک با اسیلاتورهایی مانند RSI یا MACD بهترین عملکرد را دارند. بنابراین، شما باید Triangular MA را با آنها ترکیب کنید تا نویز بازار را کاهش دهید.

اندیکاتور MA Triangular برای MT4 افزودنی خوبی برای میانگین متحرک های مختلف است که در Metatrader4 گنجانده شده است. همانطور که شاید خودتان متوجه شده اید، اندیکاتور میانگین متحرک مثلثی را نشان می دهد.

این یک نوع خاص از میانگین متحرک است که به عنوان میانگین متحرک یک میانگین متحرک دیگر محاسبه می شود. به این ترتیب میانگین متحرک مثلثی بسیار راحت تر از اندیکاتور SMA می شود که باعث می شود کمتر مستعد تغییرات ناگهانی قیمت و در نتیجه به طور کلی پایدارتر شود.

اگرچه اگر این از اندیکاتور MTA به تنهایی استفاده کنید، احتمالاً نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت، اما افزودنی عالی برای هر استراتژی معاملاتی است. به دلیل صاف بودن، اندیکاتور MTA می‌تواند یک نمای کلی عالی و آسان در مورد روند فعلی به شما ارائه دهد. برای مثال می‌توان از این فقط برای ورود با این روند و در نتیجه فیلتر کردن معاملات بدی که احتمالاً منجر به ضرر می شود استفاده کرد.

این اندیکاتور همچنین اگر آن را در نمودار خود داشته باشید به شما آسیبی نمی رساند. منظور این است که هنگام معامله برای شما مزاحمت ایجاد نمی‌کند، زیرا فقط یک خط ساده را ترسیم می کند. این خط می تواند ارزش زیادی به معاملات شما بیافزاید و باعث دردسر نمی شود. به اصطلاح موقعیت باعث برد می‌شود.

اندیکاتور TMA میانگین متحرک مثلثی زمانی که یک معامله گر روند هستید یک شاخص ضروری است زیرا جهت روند اصلی را به شما می گوید. شما می‌توانید اندیکاتور TMA را در هر بازه زمانی اعمال کنید، زیرا این اندیکاتور دنبال‌کننده روند است. همچنین می توانید اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار و نوسانگرها مانند RSI یا Stochastics ترکیب کنید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از پرکاربردترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال ، اندیکاتورها هستند. با توجه به تجربیات مثبت تحلیل‌گران تکنیکال در به کارگیری اندیکاتورها، همیشه بعضی از آن‎ها مورد توجه عموم تحلیل‌گران قرار گرفته‌اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند.

در حقیقت اندیکاتورها یا استخراج اطلاعات از نمودار قیمت و زمان آن‎ها را در توابع ریاضی معینی قرار می‌دهند که خروجی این فرآیند اطلاعاتی را جهت تصمیم‌گیری در آینده به تحلیل‌گران ارائه می‌دهد.

اندیکاتورها از طریق محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار مناسبی در رابطه با آن سهم، مانند شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

اغلب از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی روند سهم مورد استفاده قرار می‌دهند که سرانجام با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منتهی به سیگنال خریدوفروش می‌شود.

انواع اندیکاتور ها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از لحاظ سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم می‌شوند. در ادامه به توضیح هر دسته می‌پردازیم.

این اندیکاتورها ویژگی حدس زدن تغییر جریان را دارند و برخی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اغلب روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتور ها

اندیکاتورها به 4 گروه اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک قابلیت‌های خاص خود را دارند.

سه گروه از اندیکاتورها در قالب اندیکاتورهای عمومی به حساب می‌آیند و یک گروه نیز جزء اندیکاتورهایی هستند که از طریق اسطوره بازارهای سرمایه ‌گذاری جناب آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده است. در ادامه به توضیح این گروه‌ها می‌پردازیم:

این اندیکاتورها از نوع تاخیری به شمار می‌روند و اندیکاتور یا شاخص اغلب روی نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و اغلب با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

اندیکاتور نوسانگر همان طور که از نام آن پیدا است نوسانگر هستند و در محدوده منحصربه‌فردی حرکت می‌کنند. نوسانگرها قابلیت بررسی قدرت جریان را دارند و چنان‌چه ضعفی در جریان ایجاد شود تا حدودی در نوسانگر قابل رویت است.

از قابلیت‌های دیگر نوسانگر بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت‌ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این مسئله واکنش‌ نشان می‌دهند و تا حد بسیاری به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را بالا ببرند.

حجم یک نوع از ندیکاتورها به شمار می‌رود که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم‌های معینی دارای معانی مهمی برای تحلیل‌گران به حساب می‌آید که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر بسیاری دارد.

این نوع از اندیکاتورهای بیل ویلیامز از طریق شخص آقای «ویلیامز» طراحی و به‌وسیله دختر ایشان بهیه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی، فیبوناچی و اعداد و واکنشگرا به کار گرفته شده است.

آشنایی با برخی از اندیکاتور های پر طرفدار

اندیکاتور مکدی به وسلیه آقای «جرالد اپل» طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام‌های «خط مکدی» و «خط سیگنال» است که تقاطع این دو خط در نقاطی منحصربه‌فرد سیگنال‌هایی برای تحلیل‌گران صادر می‌کند که می‌تواند اساس تصمیم‌گیری قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین اندیکتورها، شاخص قدرت نسبی است که قدرت جریان و جهت آن را به خوبی حدس می‌زند. این اندیکاتور در گروه نوسانگرها قرار دارد و اغلب برای استراتژی‌های معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت به کار گرفته می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای دنباله‌رو روند میانگین متحرک است چرا که با میانگین‌گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

معمولا میانگین متحرک به دو شکل ساده و نمایی محاسبه می‌شود. در روش محاسبه به شکل نمایی به قیمت‌های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیشتری داده خواهد شد.

این نوع اندیکاتور به وسلیه آقای «ولز وایلدر» طراحی شده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی نماید و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز مانند میانگین متحرک پیرو روند است با این تفاوت که از نظر سیگنال زمانی به‌صورت بهینه‌تر عمل می‌کند.

این اندیکاتور برای دریافت تائیدیه برگشت روند بسیار مناسب و روش کار با آن بسیار راحت است.

یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در میان نوسانگیرها بدون شک استوکستیک است و در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارز و بازار آتی بسیار پرکاربرد است.

این اندیکاتور برای ورود و خروج فوری از سهم بسیار مناسب است و هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور کارکرد بهتری خواهد داشت.

• باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور به وسیله «جان بولینگر» گسترش داده شده است. در حقیقت شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند.

با بالا رفتن نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. اغلب کاهش فاصله میان خطوط این اندیکاتور به عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به وسیله یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گوچی هوسودا» گسترش داده شده است.

با به کارگیری آن می‌توان به تشخیص مایت و مقاومت، روند رکت، سنجش شتاب و غیره یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور سخت و پیچیده به نظر برسد، ولی در اصل کارکردن با آن سخت نیست.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل در مورد ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) صحبت کرده ایم.

3 مزایت استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را در ادامه توضیح خواهیم داد.

1- موجب می‌شود تا تعداد بسیاری از معاملات خود را به شکل اتوماتیک صورت دهید.

2 – به تحلیل جریان بازار کمک می‎کند.

3 – اشتباهات تحلیل را بسیار کاهش می‌دهد.

تفاوت اندیکاتور ها با اسیلاتور ها در چیست؟

اغلب اسیلاتورها در پنجرهای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‎شوند، ولی اندیکاتورها روی نمودار قیمت مشاهده می‎شوند. اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خریدوفروش هستند، ولی اندیکاتورها از چنین ویژگی بهره نمی‎برند.

اسیلاتورها قادر به تشخیص واگرایی نیز هستند و در این میان RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها به شمار می‎روند. البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتور به شکل هم‌زمان استفاده نمایید که این مسئله نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

نتیجه گیری

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال دارای جایگاه منحصربه‌فردی هستند. تقریبا تمام تریدرها حداقل یکی از آن‎ ها را در استراتژی معامله ‎گری خود استفاده می‎کنند. اسیلاتورها نیز زیر مجموعه‌ اندیکاتورها به شمار می‌روند که در یک پنجره‌ دیگر در زیر نمودار قیمت یا نرخ قرار می‌گیرند.

از اسیلاتورها برای پیدا کردن واگرایی و علاوه‌بر این نواحی اشباع خریدوفروش بهره‌برداری می‌شود. انتخاب یک اندیکاتور به استراتژی معاملاتی ارتباط دارد و این‌ که در یک استراتژی کدام اندیکاتور یا شاخص یک از اندیکاتورها در کنار هم استفاده شوند به دانش و تجربه تریدر باز می‌گردد.

طبق تجربیات به دست آمده مشخص شده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسیاری دارند.

اندیکاتور یا شاخص

آموزش اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار

اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار چیست؟

اندیکاتور DMI که نام آن را از عبارت Directional Movement Index به معنای شاخص حرکت جهت‌دار برگر فته‌اند، یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتور‌هایی است که در سال ۱۹۷۸ میلادی به وسیله جی والدر (Jay Walder) توسعه یافت. لازم به ذکر است که اندیکاتور DMI به شناسایی سمت و سوی حرکت قیمت یک دارایی می‌پردازد و این کار را از طریق مقایسه قله‌ها و دره‌های سابق و رسم دو خط صورت می‌دهد.

خط حرکت جهت‌دار مثبت (Positive Directional Movement)

خط اول که از آن تحت عنوان خط حرکت جهت‌دار مثبت یا Positive Directional Movement یاد می‌شود، با نماد (+ DI) نامگذاری می‌کنند.

خط حرکت جهت‌دار منفی (Negative directional Movement)

خط دوم که آن را با نام خط حرکت جهت‌دار منفی یاNegative directional Movement نامگذاری می‌کنند، با نماد (- DI) نمایش داده می‌شود.

جالب است بدانید که در اندیکاتور DMI خط سومی با نام خط حرکت جهت دار یا Directional Movement که اختیاری است، موجود می‌باشد که آن را با نماد (DX) نشان می‌دهند. گفتنی است که خط اختیاری سوم نمایشگر تفاوت میان دو خط +DI و –DI می باشد. در صورتی که خط +DI در قسمت فوقانی خط –DI قرار گرفته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در آن قیمت فشار رو به بالا یا همان فشار خرید در مقایسه با فشار رو به پایین یا همان فشار فروش بیشتر است.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Pivot Point و هر آن‌چه لازم است درباره آن بدانید!

تحلیل خطوط موجود در اندیکاتور DMI در راستای استفاده از آن

گاهی در اندیکاتور DMI دیده می شود که خط –DI بالاتر از خط +DI مستقر شده است. در این حالت می‌توان گفت که شرایط این بازار درست مخالف شرایط بازار فوق الذکر بوده و در آن قیمت فشار رو به پایین بیشتر از فشار رو به بالا است.

مزیت اندیکاتور DMI

از مزایای اندیکاتور DMI برای آن دسته از معامله‌گرانی که این اندیکاتور را به منظور تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌دهند، این است که این اندیکاتور افراد را در تشخیص جهت حرکت روند قیمتی در بازار یاری می‌کند. از همین رو معامله‌گران بسیاری به استفاده از اندیکاتور DMI روی می‌آورند تا بدین ترتیب گامی مهم در راستای موفقیت خود در انجام معاملات بردارند.

گفتنی است که خطوط اندیکاتور DMI در برخی نقاط یکدیگر را قطع می‌کنند. این نقاط تقاطع را در اصطلاح معامله‌گری تحت عنوان Crossover نام‌گذاری کرده و در بسیاری از اوقات آن ها را به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌دهند. در واقع این تقاطع‌ها نشان‌دهنده روندهای در حال تشکیلی هستند که احتمالا به زودی ظاهر خواهند شد. در صورتی که خط +DI خط –DI را به طرف بالا قطع کند، ممکن است به زودی روند صعودی جدیدی شروع شود و این یک سیگنال مهم برای معامله‌گران در راستای خرید می‌باشد. این در حالی است که اگر خط –DI موجود در اندیکاتور DMI خط +DI را به سمت پایین قطع کند، می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا به زودی یک روند نزولی رخ می‌دهد. این سیگنال را سیگنال فروش می‌نامند.

اگرچه روش مذکور می‌تواند با تولید سیگنال‌های خرید و فروش به معامله‌گران بسیار کمک کند، اما جالب است بدانید که اندیکاتور DMI گاهی سیگنال‌هایی غلط نیز تولید می‌کند. برای مثال هنگامی که یک روند به رشد خود ادامه نداده و پس از مدت زمان کوتاهی متوقف می‌گردد، سیگنال های حاصل، سیگنال‌های مفیدی نخواهند بود.

اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار

نکته مهم

جالب است بدانید که به هر اندازه فاصله میان خط‌های +DI و –DI بیشتر باشد، روند قیمتی بازار قدرتمند‌تر خواهد بود. بنابراین در صورتی که خط +DI بالاتر از خط –DI قرار گرفته و میان این دو فاصله زیادی وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که روند قیمتی بازار با قدرت زیادی در حال حرکت به سمت بالا است و بر عکس؛ اگر خط –DI بالاتر از خط +DI قرار گرفته باشد و میان این دو خط فاصله قابل توجهی موجود باشد، می‌توان گفت که روند قیمتی بازار با قدرت زیادی به سمت پایین در حرکت است.

یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتور‌هایی که می‌توان آن را به اندیکاتور DMI افزود و بدین ترتیب تحلیل تکنیکال را دقیق‌تر کرد، اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX می‌باشد.

آشنایی با اطلاعاتی که اندیکاتور DMI در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد

اصلی‌ترین استفاده‌ای که معامله‌گران از اندیکاتور DMI می‌کنند، این است که آن را به عنوان ابزاری برای تایید روند تشخیصی و یا تاییدیه معاملات به کار می‌گیرند. در صورتی که خط +DI با فاصله قابل توجهی بالاتر از خط –DI قرار گرفته باشد، اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار با قدرت در حال افزایش است. این موضوع تاییدیه‌ای برای آغاز معاملات خرید می‌باشد. اما در صورتی که خط –DI با فاصله چشمگیری بالاتر از خط +DI واقع شده باشد، اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که روند بازار با قدرت در حال کاهش است. این موضوع تاییدیه‌ای برای آغاز معاملات فروش محسوب می‌شود.

جالب و در عین حال لازم است بدانید که معامله‌گران در استفاده از اندیکاتور DMI با محدودیت‌های متعددی رو به رو هستند. در ادامه مهم‌ترین محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور DMI را معرفی خواهیم نمود.

مهم ترین محدودیت‌های اندیکاتور DMI

لازم به ذکر است که اندیکاتور حرکت جهت دار یا همان DMI زیر مجموعه سیستمی بزرگ‌تر تحت عنوان شاخص میانگین جهت دار یا همان ADX می‌باشد. تشخیص جهت اندیکاتور DMI در اندیکاتور ADX نیز آمده است. در اندیکاتور ADX اعداد بیشتر از ۲۰ نمایش‌دهنده این موضوع هستند که روند بازار با قدرت در حال صعود و افزایش است.

فرقی نمی‌کند که از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، آنچه مهم است؛ این است که کلیه اندیکاتور‌ها از خطا برخوردار بوده و ممکن است گاهی سیگنال‌هایی را تولید کنند که اشتباه هستند.

مقادیر خطوط +DI و –DI بر اساس قیمت‌ها و رخدادهای گذشته به دست می‌آیند. بنابراین این مقادیر به تنهایی قادر به پیش‌بینی رخدادهای آینده نیستند. حتی ممکن است گاهی این خطوط یکدیگر را قطع نموده و یک تقاطع ایجاد کنند که همه معامله‌گران را وادار به انتظار برای تغییر قیمت نماید. اما قیمت هیچ نوع واکنشی به این تقاطع نشان ندهد. حال شاید این سوال ذهنتان را به خود مشغول کرده باشد که اگر یک معامله‌گر با دیدن چنین سیگنالی سریعا وارد معامله شود، چه اتفاقی برای وی رخ می‌دهد؟

جالب است بدانید که سرمایه این معامله‌گر در بهترین حالت ممکن تغییری پیدا نخواهد کرد!گاهی دیده می‌شود که در یک بازه زمانی خطوط چندین بار یکدیگر را قطع نموده و تقاطع‌های زیادی به وجود می‌آورند. اما همه این تقاطع‌ها نمایش‌دهنده سیگنال‌های معاملاتی نیستند و معامله‌گران باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.