نحوه محاسبه RSI

کارگزاری فارابی

آموزش اندیکاتور MFI – آموزش کاربردی | MFI indicator

آموزش اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال در بورس بسیار کابردی بوده و برای سرمایه گذاران مهم می باشد. اندیکاتور MFI یکی از ارتعاش‌سنج‌های بسیار مفید است که هم با حجم و هم قیمت کار می‌کند. MFI مخفف عبارت Money Flow Index و یا شاخص جریان پول است. از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط پر فشار خرید و فروش استفاده می‌شود و توسط دو فرد با نام‌های Gene Quong و Avrum Soudack ساخته شده است.

برای شروع آموزش اندیکاتور MFI باید گفت جریان پول در بورس زمانی که قیمت معمول بالا می‌رود مثبت (فشار خرید) و هنگامی که قیمت معمول پایین می‌آید منفی (فشار فروش) است. اندیکاتور MFI را با عنوان RSI بر پایه حجم نیز می‌شناسند.

نسبت جریان پول مثبت و منفی وارد فرمول RSI می‌شود تا یک ارتعاش‌سنج که بین 0 تا 100 حرکت می‌کند را بسازد. با توجه به اینکه اندیکاتور MFI یک ارتعاش‌سنج ممنتوم بوده و به حجم وابسته است، برای تشخیص بازگشت‌های قیمتی و حباب‌ها در بازار بورس مناسب است. در ادامه با آموزش اندیکاتور MFI همراه ما باشید.

محاسبات اندیکاتور MFI

در محاسبه شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI چندین مرحله وجود دارد و در مثال زیر می‌خواهیم نحوه محاسبه کردن و آموزش اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش دهیم. در این مثال از 14 دوره زمانی استفاده شده که توسط خود سارندگان این اندیکاتور نیز توصیه گردیده است.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

جریان پول خام زمانی که قیمت معمول رشد دارد، مثبت و هنگام نزول آن منفی است. اما هنگامی که قیمت معمول تغییری نداشته باشد، جریان پول خام استفاده‌ای ندارد. نسبت جریان پول به عنوان ستون و پایه‌ای در محاسبه شاخص جریان پول شناخته می‌شود که در آن مجموع جریان پول مثبت در 14 دوره بر جریان پول منفی در 14 دوره تقسیم می‌شود. تصاویر زیر نمونه‌ای از انجام این محاسبات در نرم‌افزار اکسل و استفاده از MFI در نرم‌افزار است.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

نحوه کار و آموزش اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال

در آموزش اندیکاتور MFI نکات مهمی وجود دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نسخه حجمی RSI، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI درست مانند RSI به کار گرفته می‌شود و به شما پیشنهاد می‌کنیم که حتما در مورد RSI در مقاله جداگانه و تخصصی‌ای با نام آموزش اندیکاتور RSI که در مورد این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس نوشته شده است بخوانید. اما بزرگترین تفاوت به طور واضح همین حجم است و حجم باعث می‌شود که اندیکاتور MFI اندکی متفاوت‌تر از RSI عمل کند.

سازندگان اندیکاتور MFI سه سیگنال متفاوت برای آموزش اندیکاتور MFI تعیین کرده‌اند. اولین سیگنالی که تحلیلگران بورس باید به دنبال آن بروند، شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد است. دومین سیگنال واگرایی‌های صعودی و نزولی است که برای تشخیص بازگشت‌های قیمتی مناسب هستند و سومین سیگنال بال‌های شکست در 80 و 20 است که باز هم مناسب تشخیص بازگشت‌های قیمتی است و ما در این مقاله سیگنال دوم و سوم را به صورت ترکیبی به شما معرفی خواهیم کرد.

قبل از اینکه استراتژی‌های مربوط به شاخص جریان پول یا آموزش اندیکاتور MFI را با هم بررسی کنیم، مثالی از به کارگیری این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت سهام بانک شهر در بازار بورس را ببینید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نکته: از این به بعد در این متن به جای فروش بیش از حد از عبارت OB و به جای خرید بیش از حد از عبارت OS استفاده خواهیم کرد.

فروش بیش از حد/خرید بیش از حد

از سطوح OB و OS می‌توان برای تشخیص حباب‌های قیمتی استفاده کرد. به طور معمول اندیکاتور MFI بالاتر از 80 به عنوان OB و MFI زیر 20 به عنوان OS در نظر گرفته می‌شود؛ اما در اینجا روندها می‌توانند در مسیر تحلیل با MFI مشکل ایجاد کنند؛ برای مثال ممکن است اندیکاتور MFI بالاتر از 80 برود؛ اما قیمت به دلیل وجود یک روند قدرتمند به صعود خود ادامه دهد و بالعکس ممکن است MFI کمتر از 20 باشد و قیمت به دلیل حضور یک روند ضعیف نزول پیدا کند.

Quong و Soudack برای حل این مشکل پیشنهاد کردند که این محدوده را افزایش بدهیم و از اندیکاتور MFI بالای 90 برای OB و MFI زیر 10 برای OS استفاده کنیم؛ اما MFIهای بالای 90 و زیر 10 بسیار کمیاب هستند و سرمایه‌گذاران ممکن است مدت‌های طولانی بدون رسیدن به این حباب‌های قیمتی به معاملات خود ادامه دهند.

در نمودار زیر می‌بینیم که سهام شرکت JB Hunt در اواخر اکتبر سال 2009 و اوایل فوریه سال 2010 میلادی به زیر 10 رسیده است. شرایط OS برای تایید بازگشت قیمت به تنهایی کافی نیست. اما در اینجا یک فاصله خالی زیاد در اکتبر و شکسته شدن خط مقاومت در فوریه نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

در تصویر بالا نیز نمودار قیمت سهام شرکت Aeropostale را در بورس می‌‌بینید که در اواخر سپتامبر و دسامبر سال 2009 میلادی با MFI بالای 90 به شرایط OB رسیده است. در اینجا هم در سپتامبر و هم در دسامبر با MFI بالای 90 و شکسته شدن خط حمایت مواجه هستیم؛ اما چیزی که باعث شده است در دسامبر سقوط قیمت کمتر باشد، روند قدرتمندتر است.

شکست‌ها و واگرایی‌ها

بالهای شکست و واگرایی‌ها می‌توانند با هم ترکیب شوند تا سیگنال‌های فوق‌العاده قدرتمندتری بسازند. بال صعودی زمانی اتفاق میفتد که اندیکاتور MFI به زیر 20 برسد و سپس به سمت بالای 20 رفته و در یک پولبک بتواند خود را بالای 20 نگه دارد. بعد از همه این مراحل اندیکاتور MFI در منطقه‌ای بالاتر از اوج قبلی قرار می‌گیرد.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام شرکت Aetna در بورس را مشاهده می‌کنید که در ژانویه و فوریه سال 2010 میلادی یک واگرایی و بال شکست صعودی را شکل داده‌اند. ابتدا به قیمت سهام دقت کنید که در فوریه یک نزول با زاویه زیاد را تجربه می‌کند. اما اندیکاتور MFI به خوبی بالاتر از مقدار ژانویه خود می‌ماند و یک واگرایی رو به بالا را شکل می‌دهد.

در ژانویه نیز اندیکاتور MFI به زیر 20 رسیده، در فوریه به بالای 20 رفته و باقی ‌مانده است و سپس در اواخر فوریه با عبور از اوج قبلی توانسته است یک بال شکست صعود را شکل دهد. ترکیب این دو سیگنال با یکدیگر باعث شده است که در مارچ یک صعود فوق‌العاده در بازار بورس را ببینینم.

بال شکست نزولی برعکس مواردی است که گفته شد؛ یعنی MFI به بالاتر از 80 رسیده و سپس به زیر 80 می‌رود و در آنجا می‌ماند. بعد از این حرکت در یک پرش توانایی رسیدن به 80 را نداشته و به مکانی با مقداری پایین‌تر از کف خود می‌رسد. این تغییرات را در ماه‌های آگوست و اکتبر نمودار بالا مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور MFI در بورس برای شناسایی اشباع در خرید و فروش استفاده می شود. اندیکاتور MFI یک اندیکاتور خاص است که حجم و ممنتوم را با هم ترکیب کرده و در فرمول RSI ارائه می‌دهد. در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال در مورد دسته‌بندی‌های مختلف اندیکاتورها حرف زدیم؛ اما MFI در هیچ‌کدام قرار نگرفته و هم با حجم و هم ممنتوم کار می‌کند.

در مقاله آموزش اندیکاتور MFI گفته شد که این اندیکاتور به عنوان RSI حجمی در بازار بورس شناخته می‌شود. اما به خوبی آن نمی‌تواند با خط مرکزی کار کند و در عوض نحوه محاسبه RSI می‌تواند سیگنال‌های بازگشت قیمتی را با سطوح OB و OS، واگرایی‌ها و بال‌های شکست به ما بدهد.

درست مانند تمام اندیکاتورهای دیگر، MFI نیز به تنهایی برای موفقیت در بورس قابل استفاده نیست و بهتر از است تحلیل الگوها و یا یک ارتعاش‌سنج ممنتوم خالص؛ همچون RSI در کنار آن استفاده شود. امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور MFI در بورس استفاده کرده باشید.

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

• اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
• اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
• اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

اندیکاتور RSI چیست

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد یا بزودی تغییر روند خواهد داد .

0 تا 100 انديکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

ابزارهای متنوعی در بازار بورس وجود دارد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا باتوجه به شرایط بهترین تصمیم را داشته باشند، برخی از این ابزارها،‌ اندیکاتورها هستند که نشان می‌دهند بهتر است در هر لحظه چه سهمی را بفروشیم و چه سهمی را خریداری کنیم. یکی از معروف‌ترین آن‌ها، اندیکاتور cci است که به آن شاخص کانال کالا هم می‌گویند. اگر می‌خواهید با اندیکاتور cci به زبان ساده آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور CCI ، (Commodity Channel Indicator) حدود 40 سال پیش توسط فردی به‌ نام دونالد لمبرت ایجاد شد. لمبرت که خود یک معامله‌گر بود، این اندیکاتور را به‌ وجود آورد تا از آن برای تحلیل مبادلات کالایی در بورس استفاده کند. اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. همچنین، این شاخص بر پایه شتاب (Momentum) است و تمرکز خاصی بر روی قدرت روند اخیر قیمت دارد.

در واقع، هدف اصلی اندیکاتور cci این است که هنگام افزایش ارزش یک دارایی‌ سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به‌ اصطلاح بیش از خرید آن سرمایه،‌ سرمایه‌گذاران را آگاه کند. این اندیکاتور در هنگام کاهش قیمت یک سرمایه، نسبت به قیمت اصلی و به‌ عبارتی در زمان بیش فروش نیز چنین کاربردی دارد.

سازنده این اندیکاتور در ابتدا آن را برای تشخیص تغییرات دوره‌ای در کالاها به‌وجود آورده بود، درصورتی که از آن می‌توان در شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETF ها هم استفاده کرد. توجه داشته باشید که برخلاف نام این اندیکاتور، در بازارهای مختلف کاربرد دارد و فقط محدود به بازار کالا نیست.

فرمول اندیکاتور cci

برای محاسبه cci باید به‌ روزترین قیمت‌های میانگین را در فرمول جای‌گذاری کنید. همچنین، در این فرمول باید اعداد منفی را مثبت (قدرمطلق در ریاضی) در نظر بگیرید.

(قیمت معمولی - میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) = اندیکاتور cci

این فرمول به زبان ریاضی به این صورت است:

منظور از price قیمت واقعی دارایی، MA میانگین متحرک و D میانگین انحراف است. ضریب 0.0015 در این فرمول عدد ثابت لمبرت شناخته می‌شود. از این ضریب استفاده می‌شود تا نتیجه نهایی عددی بین 100+ تا 100- به‌دست ‌آید. 70 تا 80 درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند که مقدار قرار گرفتن آن‌ها در این بازه، به تعداد دوره‌ها بستگی دارد.

نوع محاسبه اندیکاتور cci

امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که اندیکاتور cci را محاسبه می‌کنند، اما درک نحوه محاسبه آن می‌تواند برای همه سرمایه‌گذاران مفید باشد. در محاسبه cci،‌ ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنید. به‌ طور معمول، از 20 دوره استفاده می‌شود، چرا که استفاده از دوره‌های کمتر منجر به ناپایداری و نوسان شاخص می‌شوند. اما هر چه میزان دوره‌ها بیشتر باشد، خطای محاسباتی کمتر خواهد بود.

فرض می‌کنیم که تعداد دوره‌های مورد نظر 20 است. سپس،‌ باید قیمت بالا،‌ قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کنید تا قیمت نمونه را به‌دست آورید. بعد از آن، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید. در آخر، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر به‌ دست آورید.

کاربردهای اندیکاتور cci

اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی برای تصمیم‌گیری باشند، اما سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار تاثیر گذار است. از جمله سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور cci می‌توان به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش اشاره کرد. زمانی که cci در نمودار از محدوده 100+ به سمت پایین حرکت می‌کند ، نشان‌دهنده روند نزولی و به‌ معنای سیگنال فروش است. در عوض،‌ هنگام قرار گرفتن آن در بالای محدوده 100- ، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین، این اندیکاتور تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می‌کند. هنگام گاوی (صعودی) بودن بازار مثبت است، و هنگام خرسی (نزولی) بودن بازار، منفی است. البته، به‌ جز مواردی که در روند سهم واگرایی وجود داشته باشد. علاوه‌ بر آن، شکست خط روند اندیکاتور cci هم می‌تواند بسیار مفید باشد. این شکست می‌تواند تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید را نشان دهد.

واگرایی در اندیکاتور cci چگونه است؟

واگرایی در نمودارها و روندها نشان‌دهنده تضعیف آن روند است. این موضوع در اندیکاتور cci یک ابزار بسیار قدرتمند محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند تایید ادامه روند یا بازگشت آن را نشان دهد. واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. به واگرایی، دوگانگی هم می‌گویند که یک سیگنال ضعیف در معاملات محسوب می‌شود. اما درصورتی که در بلند مدت این وضعیت برقرار باشد، هشدار جدی برای معامله‌گران است به این معنا که قیمت‌ها در حال معکوس شدن هستند.

البته واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند.

اندیکاتورهای کاربردی در بورس

جمع‌بندی

گرچه اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی در تصمیم‌گیری باشند، اما درک آن‌ها، به‌ خصوص شناخت اندیکاتور cci می‌تواند، تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری و کاربران در بورس کمک کند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های مفید و نمایش نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش، جزء مفیدترین ابزارها در بورس شناخته می‌شود. درصورتی‌ که هرگونه سوال در مورد اندیکاتور cci دارید، حتما برای ما بنویسید.

سوالات متداول

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. برای آشنایی بیشتر و یادگیری نحوه کارکرد این اندیکاتور، مقاله بالا را مطالعه کنید.

واگرایی در اندیکاتور cci چگونه است؟

واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. البته، واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچکتر کنند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

مطالب مرتبط

ارز دیجیتال هارمونی | آیا ارز دیجیتال هارمونی برای سرمایه گذاری مناسب است؟

مشخصات یک دستگاه تصفیه آب استاندارد چیست؟

مقایسه بیت کوین و ریپل | کدام برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

سود سهام چگونه محاسبه می شود؟

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد.

نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین تکانه قیمت طراحی شده است و یکی از ابزار های بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. لین برای نشان دادن نمونه ای از نحوه کارکرد نشانگر خود، نمونه ای از موشک پرتاب شده در هوا را ارائه می دهد که مطمئناً سرعت آن قبل از سقوط موشک شروع به کاهش می کند. بنابراین، انگیزه همیشه قبل از تغییر قیمت، جهت خود را تغییر می دهد. نویسنده یادآور می شود که تسلط بر این روش برای تعیین جهت قیمت کاملاً دشوار است، اما در صورت تمایل و قدرت وجود این امکان پذیر است.

از نظر ریاضی، استوکاتیک رابطه بین قیمت بسته شدن و محدوده بسیار پایین را برای یک دوره خاص به عنوان یک درصد از 0 تا 100 بیان می کند. مقدار اندیکاتور استوکاستیک 80 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک مرز بالایی مرز است دامنه تصادفی از 20 یا کمتر به این معنی است که قیمت بسته شدن نزدیک مرز پایین تر از محدوده است. بر این اساس، اگر بازار در قسمت بالایی محدوده روزانه تمایل به بسته شدن داشته باشد صعودی و اگر در پایین تر باشد، نزولی است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک جایی که حداکثر (Hn) حداکثر برای دوره های N، دقیقه (Ln) حداقل برای دوره های N است،С0 قیمت بسته شدن دوره فعلی است.

فرمول استوکاستیک با دو خط نشان داده شده است. خط جامد٪ K که برای تمامی دوره ها می باشد. خط دوم یک خط متحرک 3 دوره ای است که دارای میانگین متحرک٪ 3 است و٪ D نامیده می شود که معامله گران آن را مرتبا پیگیری می کنند.

در اصطلاح، خط٪ K را گاهی سریع یا اصلی و٪ D را آهسته یا سیگنال می نامند.

قابل ذکر است که فرمول اسیلاتور فرمولی سازگار برای محاسبه مقدار سنگ آهک است که در هنگام ذوب برای ساختن فولاد باید به سنگ آهن اضافه شود. نویسنده از چندین فرم مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام استفاده کرده است. بهترین نتایج توسط فرمول تصادفی اندیکاتور استوکاستیک نشان داده شده است.

تنظیم اندیکاتور استوکاستیک

جورج لین دوره 9 تا 21 را توصیه می کند، در حالی که پارامترهای پیش فرض در پایانه های معاملاتی معمولاً 5.3 و 3 است.

نویسنده شاخص توصیه می کند از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید، زیرا در این نمودارها است که اندیکاتور استوکاستیک مطمئن ترین سیگنال ها را تولید می کند. با این حال، مشخص است که او خود هنگام معاملات آتی S&P 500 از آن با میله های 3 دقیقه ای استفاده می کرد.

مانند هر نوسان ساز، استفاده از نشانگر تصادفی در مرحله حرکت پهلو همراه با سایر شاخص ها توصیه می شود. با این حال، برخی از سیگنال های تصادفی خود را به خوبی در بازار روند ثابت کرده اند.

مناطق خرید و فروش بیش از حد

مناطق اسیلاتور بالای 80٪ و زیر 20٪ به ترتیب مناطق بیش از حد خریداری شده و بیش از حد فروخته می شوند. اگر امنیت وارد منطقه خرید بیش از حد شود (یعنی در نزدیکی مرز بالای محدوده معامله می شود)، در صورتی که از بین برود، می توان سقوط بیشتری را انتظار داشت. سیگنال برای ورود به یک موقعیت کوتاه عبور از سطح 80٪ توسط خط ٪ K از بالا به پایین است. به طور مشابه، یک سیگنال خرید عبور از سطح 20٪ توسط خط K٪ از پایین به بالا است.

از لحاظ تئوری، می توان از چنین سیگنالی به صورت پهلو استفاده کرد، اما در این مرحله از بازار بهتر است آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنیم. خوب است که با باز کردن موقعیت ها در جهت روند، از مناطق بیش از حد / بیش از حد فروخته شده در یک روند استفاده کنید.

مقادیر 20 و 80 درصد کاملاً ثابت نیستند. اگر اثبات شود که در تاریخ موثر هستند، می توانید از مقادیر 25٪ و 75٪ یا 30٪ و 70٪ استفاده کنید.

واگرایی

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به پایین ترین سطح رسیده و کمترین سطح اندیکاتور استوکاستیک نسبت به قبلی افزایش یابد. برعکس، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به بالاترین سطح رسیده و بالاترین میزان نوسانگر نسبت به قبلی افزایش یابد. چنین سیگنالی نشان می دهد که انگیزه در حال اتمام است و قیمت به زودی با یک معکوس روبرو خواهد شد. در عین حال، اگر واگرایی در مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد رخ دهد، خوب است.

عبور از خط 50٪.

سیگنالی کاملاً بحث برانگیز، اما در برخی از ابزارها ممکن است کاربردی پیدا کند. یک خط 50٪ روی نمودار اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. عبور از آن با خط٪ K به سمت پایین سیگنالی برای فروش، رو به بالا – خرید می دهد. توصیه می شود کاربرد این روش برای هر ابزار معامله شده به دقت تجزیه و تحلیل شود و از آن در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده شود.

تقاطع خطوط K و D

اگر٪ K از٪ D به سمت بالا عبور کند یک سیگنال خرید و هنگامی که٪ K به سمت پایین از٪ D عبور کند یک سیگنال فروش است. این سیستم مشابه سیستم متقاطع متحرک است (از آنجا که٪ D میانگین متحرک٪ K است). همانند واگرایی، سیگنال در مناطق پرخرج / بیش از حد فروخته شده نیز وجود داشته باشد، قابل اطمینان تر است. در این حالت، خروج بعدی خطوط از منطقه یک سیگنال تأیید خواهد بود، جایی که امکان پذیر باشد.

بررسی شاخص اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، مانند سایر ابزارهای این گروه، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نصب شده است. از نظر ظاهری، آن را شبیه می کند ( Stochasti یک خطی است، نه یک نوسان ساز هیستوگرام). با این حال، در شکل کلاسیک خود، Stochastic نه یک، بلکه دو میانگین متحرک دارد و با تنظیمات استاندارد این شاخص بسیار پویا تر از RSI است و بیشتر اوقات به حالت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد.

به دلیل وجود دو خط اسیلاتور، معامله گر گزینه های سیگنال بیشتری دریافت می کند که می تواند برای معاملات استفاده شود.

نصب و پیکر بندی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در بسته استاندارد ابزار فنی پایانه گنجانده شده است. روش های مختلفی برای نصب آن در پنجره نمودار وجود دارد.

ساده ترین گزینه انتخاب برگه “فهرست شاخص ها” در نوار ابزار فوقانی (نمادی با مثبت سبز) است. در لیست کشویی، دسته “اسیلاتور ها” و در آن -“اسیلاتور تصادفی” را انتخاب کنید.

راه دوم از طریق برگه “درج” از منوی اصلی بستر معاملاتی است. بعد، “شاخص ها” – “اسیلاتور ها” و سپس “نوسان ساز تصادفی” را انتخاب کنید.

نصب Stochastic در ترمینال MetaTrader 4

پس از انتخاب نشانگر، پنجره تنظیمات تصادفی باز می شود. مقادیر مهمی که بر رفتار ابزار روی نمودار تأثیر می گذارد در برگه “Parameters” قرار می گیرد.

Deceleration حساسیت اسیلاتور را به حرکات شدید قیمت تنظیم می کند. با افزایش این پارامتر، هر دو خط اندیکاتور هموار تر می شوند، اما این امر با در نظر گرفتن تعداد بیشتری از مقادیر قیمت مانند٪ K نیست، بلکه با غربالگری “صداهای بازار” حاصل می شود.

همچنین در این پنجره می توانید روش حرکت میانگین ها و قیمتی را که هنگام محاسبه پارامتر ها در نظر گرفته می شود تغییر دهید (حداقل / حداکثر یا نزدیک).

در برگه “سطح” می توانید سطوح افقی را اضافه یا حذف کرده و پارامترهای سطح موجود را تغییر دهید. این به هیچ وجه بر روی حرکت خود نشانگر تأثیر نخواهد گذاشت، اما به شما امکان می دهد متفاوت شوید. البته بستگی به نیاز سیستم تجارت دارد.

تجارت نوسان ساز تصادفی

اندیکاتور استوکاستیک می تواند به تنهایی و به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت استفاده شود. و اگرچه موثرترین نقش برای نشانگر تصادفی فیلتر کردن قرائت سایر شاخصها است، اما لازم است که سیگنالهای اساسی این اسیلاتور را ارائه دهیم.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI

ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ MFI ﻣﺧﻔﻑ ﮐﻠﻣﺎﺕ M oney F low I ndex ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ( ﮔﺭﺩﺵ) ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﺍﺳﺕ MFI . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭﯼ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ RSI ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﺟﻡ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ، ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺷﺎﺧﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﯽ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﺎ ﺑﻳﻥ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﺷﺩ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﻓﺕ کرده ﺑﻪ ﻋﺭﺿﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﻧﺯﻭﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﻗﻳﻘﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺟﻡ ﺩﺭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ RSI ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﺭﺯ ۷۰ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻳﺭ ﻣﺭﺯ ۳۰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﺑﻪ نحوه محاسبه RSI ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ mfi ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻋﺩﺍﺩ ۸۰ ﻭ ۲۰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻝ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ MFI ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ۸۰ ﻧﻔﻭﺫ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺣﺎﻟﺕ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺭ ۲۰ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ .

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ MFI :

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ RSI ﻣﺱ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﺣﺳﻭﺏ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ. ﺩﺭ ﺷﮑﻝ ﺑﺎﻻ ﺍﮔﺭ ﺩﻗﺕ ﮐﻧﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻫﻡ ﮐﻪ ﺷﺩﻩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺍﺯ ﻁﺭﻓﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍﯼ ﮐﺷﻳﺩﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﻳﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻣﯽ ﮐﺷﻳﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﺷﮑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ.ﻧﺣﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺍﻳﻥ ﺧﻁ ﺭﻭﻧﺩ ﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻧﺎﺭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﮑﻧﻳﮑﺎﻝ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺷﺩﺕ ﻗﺩﺭﺕ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﺎﺣﻳﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻬﻡ ﺑﺩﻫﺩ. ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺭﺍﯼ ﻳﺎﻓﺗﻥ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺭﺳﻬﺎﻡ ﻧﻳﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﻓﺮﻣﻮﻝ های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ MFI

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻗﻴﻤﺖ :

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ :

محاسبه نسبت نقدینگی : نحوه محاسبه RSI

money flow Positive ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﺛﺑﺕ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ.

Negative money flow ﻳﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﭘﻭﻝ ﻣﻧﻔﯽ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﺗﻣﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﺳﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﭘﺎﺋﻳﻥ ﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻗﺑﻝ ﺧﻭﺩ ﺍﺳﺕ .