همبستگی های ارزی

همبستگی های ارزی

همبستگی ارز در بازار فارکس چیست؟

معامله گران خارج از کشور، آیا تغییر در همبستگی ارز در بازار فارکس در سال جاری (2019) را تجربه کردین؟ بله، در فارکس، هر خبری با تغییر قیمتی همراه می باشد. اگر تازه وارد بازار فارکس شده این، بیایین سنگ سنگینی رو از جلوی معامله کردن در بازار فارکس خود برداریم و امروز آن را با یک نگرش جدید جایگزین کنیم. وقتی یک جفت ارزی بالا می رود، جفت ارز دیگه ای با حرکت در همان جهت یا مخالف آن پیش می رود. به این همبستگی ارزی میگن. اگر یک جفت ارزی پشت سر هم با جفت ارز دیگه حرکت کند، هر دو دارای همبستگی مثبت هستند. اگر حرکت دقیقاً برعکس باشه، یک همبستگی منفی میگن. به عنوان مثال، EUR / USD و GBP / USD را در نظر بگیرید. از آنجایی که حرکات آنها دقیقاً یکسان است، همبستگی مثبتی دارند.

در حالی که، اگر EUR / USD را با USD / CAD مقایسه کنید، میتونید یک همبستگی منفی جزئی را مشاهده کنید. داشتن یک معامله با 1 لات EUR / USD و 1 همبستگی های ارزی لات GBP / USD معادل داشتن 2 لات EUR / USD است زیرا هر دو یا به هدف شما در معامله می رسند یا به صورت پشت سر هم حد ضرر شما زده میشه. بنابراین، معامله گران باید از جفت ارزهای همبستگی آگاه باشند، زیرا می تواند به طور قابل توجهی ریسک را افزایش دهد یا با داشتن استراتژی خوب به کاهش ریسک شما منجر بشه و سود خوبی بدست بیارین.

دلیل همبستگی ارز در بازار فارکس

سه دلیل اصلی برای همبستگی ارز وجود دارد.

شماره 1 – تیم سازی

ارزها به صورت جفتی در بازار فارکس هستند، بنابراین یک واحد پول در چندین جفت ارز ظاهر می شود. هنگامی که تقاضا برای یک ارز افزایش می یابد، این اتفاق در سراسر جهان رخ می دهد و معامله گران آن را در برابر هر جفتی به دست می آورند. مورد EUR / USD و GBP / USD را در نظر بگیرید. هر دوی آنها USD به عنوان مخرج مشترک دارند. بنابراین وقتی دلار ضعیف می شود، هر دو بالا می روند، در حالی که وقتی دلار قوی می شود، با هم سقوط می کنند.

شماره 2 - وابستگی متقابل

برخی از اقتصادها به یکدیگر وابسته هستند. به طور کلی، این اتفاق برای کشورهای همسایه مانند استرالیا و نیوزلند، ایالات متحده و کانادا رخ می دهد. بنابراین، وقتی یکی حرکتی انجام می‌دهد، معامله‌گران طبیعتاً برای پیگیری آن موضع معامله باز میکنند.

هنگامی که سرمایه گذاران نگران هستند که بازارهای مالی در معرض خطر هستند، از جفت ارزهای با ریسک کمتر استفاده میکنند مانند USD، JPY، و CHF. اما، زمانی که بازار در بهترین حالت خود قرار دارد و آنها مایل ریسک را می پذیرند و EUR، GBP، و AUD معامله کنند.

همبستگی های ارزی در بازار فارکس قانون نیست

سال 2019 برای ما معامله گران تغییر چشمگیری در بازار اتفاق افتاد. برخی طلاق ها و ازدواج ها اتفاق افتاد که می توانست حتی برای طرفداران بازی تاج و تخت هم شوکه کننده باشد.

شوک شماره 1 : همبستگی های ارزی EUR / USD و USD / JPY

در سال 2018، آنها تام و جری بودند. بیا 2019؛ آنها بانی و کلاید شدند. وقتی یکی پایین می‌رفت، دیگری از قله به دنبالش می‌آمد. این یک سال روند نزولی برای هر دو جفت بود که پس از نزول همبستگی های ارزی به پایین آمدن می رسید و آنها در تمام تابستان نامزدهای فروش اردک لنگ بودند.

شوک شماره 2: طلا و دلار

خوب، این یکی برعکس بود، این قانون سرمایه گذاری را به چالش می کشید، طلا با بالا رفتن دلار کاهش می یافت و هر دو افزایش یافتند. به ندرت فرصتی برای درک وارونگی در همبستگی پیدا میشه.

شوک شماره 3: USD / JPY و AUD / USD

این جفت ارزها قبلا همبستگی منفی قوی داشتند.

با این حال، در سال 2019، همبستگی آنها به مثبت تغییر کرد. دلار آمریکا در هر دو جبه شاهد تغییر شدید تقاضا در برابر AUD و JPY بود که می توانست بسیاری از معامله گران را غافلگیر کند. بنابراین نکته اصلی این است که همبستگی ارزی جفت های فارکس، حکاکی روی دیوار سنگی نیست. به دلیل تغییر در پویایی اقتصادی میتونه در هر زمان تغییر کند. بیایید تغییری را که امسال اتفاق افتاد تجزیه و تحلیل کنیم و به نوبه خود انتظار داشته باشیم که آینده برای ما چه خواهد داشت.

چه چیزی باعث تغییر همبستگی ارز در سال 2019 شد؟

جنگ تجاری، حرکات و همبستگی بازار فارکس را در تمام طول سال مختل کرد. اقتصاد به فرونشست و سیاست به محرک بی پروا بازار تبدیل شد. از این رو، معامله گران به جای نمودارها، خود را به صفحه توییتر ترامپ و روزنامه های چینی چسبانده بودند. هر بار که تعرفه‌ای از سوی هر یک از کشورها وضع می‌شد، بازار در معرض تغییر قرار می‌گرفت. تغییر آشکار توسط طلا، دلار آمریکا و ین ژاپن ارائه میشد. بنابراین معامله گران هر سه را صرف نظر از همبستگی آنها انباشته کردند.

چرا بازار این 3 دارایی را انتخاب کرد؟

طلا پناهگاه امنی برای جامعه سرمایه گذار است. هر زمان که یک اتفاق ناگوار رخ می داد، بازار به طور کلی آن را آماده تغییر می کرد. بنابراین کسی نبود که در زمان‌های نامشخص طلا انباشته کردند. (می خواهید مانند یک حرفه ای با عدم قطعیت کنار بیایید؟ در اینجا 4 نکته شگفت انگیز وجود دارد!)

اما افزایش قیمت دلار، رقیب سرسخت طلا، بسیاری از معامله گران را دچار سردرگمی می کرد. و در اینجا دلایل تغییر آن در همبستگی ارزی با همتایان خود بود.

#یک – اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه یافته قوی تر بود. بقیه جهان کاهش سرعت را تجربه کردند. و همانطور که جنگ تجاری پیشرفت می کند، فقط می تواند برای سایر کشورها، مثلا استرالیا، منطقه یورو، بدتر شود. در حالی که اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد، زیرا داده‌های شغلی ماه به ماه با رنگ‌های درخشان منتشر می‌شد.

#دوم- تعرفه های اعمال شده توسط آمریکا خزانه های آن را پر کرد و از این رو کسری تجاری کمی کاهش یافت که نشانه خوبی برای کوتاه مدت بود.

#سوم- جنگ تجاری بین سنگین وزن ها یعنی ایالات متحده و چین که رکود را برای بسیاری از اقتصادهای بیمار اجتناب ناپذیر کرد و بنابراین جامعه سرمایه گذار انتخاب زیادی برای سرمایه گذاری پول خود در کار نداشت. بنابراین، آنها پول خود را در جایی که احساس راحتی می کردند گذاشتند.

#چهار- بانک مرکزی آمریکا شاهین تنها در میان کبوترهای شلوغ بود. با افزایش نرخ بهره، ارز نیز به طور طبیعی افزایش یافت.

آیا جنگ تجاری برای تغییر مسیر اقتصاد به اندازه کافی قوی است؟

غرب اقتصاد توسعه یافته ای دارد. از آنجایی که آنها اشباع هستند، پتانسیل رشد آنها کم است. با این حال، این شرق است که کشورهای در حال توسعه و توده زیادی از مصرف کنندگان دارد، مثلاً چین و هند. آنها مهم ترین مشارکت کنندگان در تولید ناخالص داخلی جهانی (تولید ناخالص داخلی) در دهه گذشته بوده اند. جنگ تجاری چین را فلج کرد زیرا صادرات آن عامل درخشان هزینه کم را از دست داد. پیامدها حاد بود و شروع به بازتاب در تعداد سرمایه گذاری و تولید آنها کرد. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یافت. پیش بینی های آتی تولید ناخالص داخلی نیز بدبینانه بود. بنابراین، جامعه سرمایه‌گذار حق داشت که وحشت کند.

جنگ تجاری آمریکا و منطقه یورو

خوب، این یکی هنوز قبل از بازی است. ایالات متحده منطقه یورو را با لفاظی های سخت در مورد تراز تجاری باعث نگرانی شد. اگرچه هنوز به صفحه اول نرسیده است، سرمایه گذاران نگران هستند که ممکن است به زودی اتفاق بیفتد و این می تواند تأثیر فاجعه بارتری نسبت به جنگ تجاری آمریکا با چین داشته باشد. بر اساس داده های نماینده تجاری ایالات متحده، ایالات متحده در سال 2018 574/4 میلیارد کالا به اروپا صادر کرده است، در حالی که تنها 179/2 کالا به چین در سال 2018 صادر شده است. از این رو، تعرفه های تلافی جویانه از ناحیه یورو می تواند اقتصاد ایالات متحده را نیز دچار خونریزی کند، که در طول مبارزه چین چنین اتفاقی نیفتاد.

و این حمام خون می‌تواند زنجیره‌ای از رویدادهای باطل را در خط مقدم همبستگی ارزی باز کند، که اکنون پیش‌بینی آن دشوار است.

یورو و پوند انگلیس در گذشته دوقلوهای همسان بوده اند. این به دلیل اقتصادهای نزدیک آنهاست. با این حال، طلاق برگزیت می تواند رفتار اقتصادی آنها را نیز تغییر دهد. تغییر در سیاست‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جریان سرمایه خارجی به بریتانیا داشته باشد. و شرایط کار و دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی بر تورم خواهد داشت که نگرانی قابل توجهی برای هر بانک مرکزی است. بنابراین جزئیات در چاپ دقیق معامله نهفته است. اگر بریتانیا به دلیل این معامله مانند یک عاشق سابق تحقیر شده یورو را دنبال کند و از یورو پیروی کند، آنگاه همبستگی فارکس آنها تغییری نخواهد دید.

همبستگی های ارزی

بررسی کامل جفت ارز AUDCAD همراه با ویدیو و PDF

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• مهمترین شرط روسیه برای صادرات گاز به اروپا
• چگونه تسلط بر ریسک در معاملات بازار فارکس را افزایش دهیم ؟
• تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF
• تحلیل تکنیکال جفت ارز CADJPY
• تحلیل تکنیکال جفت ارز CADCHF

اخرین مطالب

ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید:

برای آگاهی از آخرین آموزش ها، همبستگی های ارزی در خبرنامه عضو شوید.

سلب مسئولیت

بازار های مالی همواره دارای ریسک های پیش بینی نشده است . کاربران و فعالین بازار های مالی حتما باید با آگاهی کامل و سپری کردن مهارت های مورد نیاز وارد بازار شوند . محتواهای منتشر شده در سایت rmcharts.ir صرفا مقالات و محتواهای علمی یا آموزشی بوده و سایت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به تصمیمات کاربران ندارد . کاربران با اختیار کامل و آگاهی کامل از محتوای این سایت استفاده می‌کنند.

آموزش نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد یعنی دو جفت ارز همبستگی های ارزی به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود. برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد.

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست. در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیتال نیز این همبستگی وجود دارد.

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه، میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد . در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (همبستگی های ارزی Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (۱+تا ۰)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین ۰ تا۱+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم ۰.۸+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه ۰.۸+ جفت ارز اول یا ۸۰٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +۱ به معنی همبستگی مثبت کامل است. یعنی اگر یک ارز ۱٪ رشد کند ارز دیگر همبستگی های ارزی نیز ۱٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (۰ تا -۱)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین ۱- تا۰ باشد. یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم ۰.۸- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه ۰.۸- جفت ارز اول یا ۸۰٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی ۱- به معنی همبستگی منفی کامل است. یعنی اگر یک ارز ۱٪ رشد کند ارز دیگر ۱٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی ۰

ضریب همبستگی ۰ به معنی عدم همبستگی است . یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیازی نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شوید. بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از ۲ یا حتی ۳ جفت ارز کسب سود کنید.

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همواره منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است در معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی شما اشتباه است. به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شوید. در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که پیشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است. میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی همبستگی های ارزی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبستگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد. اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند. در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست. بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز همبستگی ارزهای موردنظر خود را بررسی کنید.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد . افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) . یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا، با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا، طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود. چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است. اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار، سرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است. ( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

ایده همبستگی های ارزی های معاملاتی فارکس: همبستگی جفت های ارزی

آشنایی با همبستگی جفت های ارزی یکی از مهمترین راه های موفقیت در بازار فارکس است.

برخی از جفت های ارزی به شدت بهم وابسته هستند.

همبستگی، شدت و جهت ارتباط خطی بین جفت های ارزی را نشان می دهد.

وقتی یک جفت ارزی حرکت صعودی دارد، جفت همبسته مثبت آن هم حرکت صعودی خواهد داشت.

وقتی یک جفت ارزی حرکت نزولی دارد، جفت همبسته منفی آن هم حرکت نزولی خواهد داشت.

این نکته را هم بدانید که همبستگی ارزی در دوره های بلندمدت و کوتاه مدت تغییر می کند

پس قبل از استفاده از این تکنیک، مطمئن شوید جفت های همبسته هماهنگ شده اند.

هماهنگ سازی به این معناست که جفت های ارزی به صورت مثبت یا منفی یکدیگر را دنبال کنند.

برای آشنایی با همبستگی جفت های ارزی جدول زیر را با دقت بررسی کنید:

این جدول همبستگی ارزی برای اوسط سال ۲۰۰۷ و میزان همبستگی در مقیاس های زمانی مختلف را نشان می دهد.

هرچه اعداد به ۱ و ۱- نزدیک تر باشند، همبستگی جفت های ارزی بیشتر است.

۱+ نشان دهنده همبستگی مثبت و ۱- نشان دهنده همبستگی منفی است.

برای مثال، در آن سال جفت های ارزی GBP/USD و EUR/USD ضریب همبستگی ۷۷+ داشته اند.

بنابراین از هر ۱۰۰ سیگنال سیستم روی جفت EUR/USD، ۷۷ تا برای جفت GBP/USD هم اعمال می شوند.

این نکته را فراموش نکنید که این ارقام در بازه های زمانی چند دقیقه ای تا چند ماهه و تحت تاثیر فاکتورهای متعدد

– از جمله رویدادهای اقتصادی، وضعیت سیاسی و تغییر در منابع – تغییر می کنند.

بنابراین با دقت در هر دو جفت ارزی، از وجود همبستگی اطمینان پیدا کنید.

همبستگی ارزی چه کاربردی برای تریدهای فارکس دارد؟

گاهی اوقات یک سیستم می تواند سیگنال یک معامله برای هر دو جفت ارزی EUR/USD و USD/CHF را ایجاد کند

(سیگنال لانگ برای یورو و سیگنال شورت برای فرانک سوئیس چون همبستگی این دو جفت منفی است).

به چارت های زیر دقت کنید:

اگر روی هر دو جفت ارزی سیگنال دریافت کردید، انتخاب یکی از دو سیگنال خیلی سخت می شود

(منطقی نیست رویهر دو سیگنال معامله کنید چون به احتمال زیاد هر دو معامله خروجی یکسان خواهد داشت).

در چنین شرایطی می توان با استفاده از جفت EUR/CHF مشخص کرد کدام جفت نسبت به دیگری قوی تر یا ضعیف تر است.

بنابراین با دقت در چارت تقاطعی، مشخص می کنیم ارزها نسبت به یکدیگر در کدام جهت حرکت می کنند

و روی ارزی معامله می کنیم که قوی تر به نظر می رسد.

اگر جفت ارزی USD/CHF قوی تر باشد، روی فرانک و اگر جفت ارزی EUR/USD قوی تر باشد، روی یورو معامله می کنیم.

هنگام استفاده از این ایده معاملاتی باید همبستگی منفی را هم در نظر داشته بگیریم

چون اگر بین جفت ها همبستگی منفی قوی وجود داشته باشد، پوزیشن ها یکدیگر را کنسل می کنند.

اغلب از این تکنیک برای ساخت حاشیه امن برای سرمایه گذاران روی ارزهای پرنوسان استفاده می شود.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی همبستگی های ارزی فارکس یا همبستگی جفت ارزها راهی برای تریدرها است تا تشخیص دهند که یک جفت ارز فارکس در ارتباط با جفت ارز دیگر چطور حرکت می‌کند. یک همبستگی مثبت یعنی دو جفت ارز در یک زمان بالا می‌روند یا در یک زمان پایین می‌آیند. همچنین اگر یک جفت ارز برعکس دیگری حرکت کند، یعنی یکی بالا برود و دیگری پایین بیاید، به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می‌شود.

همبستگی جفت ارزها برای نظارت و درک نه تنها هنگام تحلیل قیمت، بلکه هنگام تجزیه و تحلیل هر کالا، سهام یا ابزار دیگری نیز مهم است. در این مقاله، نحوه تعیین همبستگی جفت ارزها در فارکس و تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد.

جفت فارکس همبسته به چه معناست؟

در یک تعریف ساده جفت ارزها زمانی که وابسته به یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی دارند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ارزهای هر جفت یکسان باشد یا اقتصادهای مشابهی داشته باشند.

مثلاً EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل USD به عنوان یک عامل مشترک هستند. علاوه بر این منطقه اقتصادی یورو و بریتانیا، اقتصادهای نزدیک و مشابهی با هم دارند. این عوامل دلیل اصلی همبستگی جفت ارزها در فارکس است. به عبارتی اگر دلار در ارز مظنه یا نرخ معامله باشد، بیشتر جفت‌های ارز USD را خواهید دید که در یک جهت حرکت می‌کنند، یعنی AUD/USD و NZD/USD نیز یک جفت فارکس همبسته خواهند بود.

با تمام این‌ها خواهید دید که برخی از همبستگی جفت ارزهای فارکس رابطه ضعیف‌تر یا قوی‌تری خواهند داشت. دلیلش این است که همه این ارزها متأثر از اقتصادهای جداگانه هستند و به روش‌های متنوعی بر روی نرخ ارز اثر می‌کنند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معناست؟

جفت ارزهای غیر همبسته مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزها در دو جفت جداگانه کاملاً متفاوت باشند یا از اقتصادهای مختلفی اثر گرفته باشند. مثلاً EUR/USD و GBP/NZD را در نظر بگیرید. همبستگی جفت ارز ندارند. زیرا هیچ ارز مشترکی بین همبستگی های ارزی همبستگی های ارزی آن‌ها وجود ندارد و 4 اقتصاد جداگانه (منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند) هستند. یعنی احتمالاً اگر یکی رشد کند هیچ ارتباطی به رشد دیگری ندارد.

همبستگی های ارزی معاملاتی

تریدرهای فارکس از همبستگی ارزی برای حفاظت از معاملات خود، افزایش ریسک یا ایجاد ارزش از طریق همبستگی های کالا استفاده می‌کنند. روش‌های مختلفی برای ترید با استفاده از همبستگی جفت ارز وجود دارد.

تریدرها از یک همبستگی ارزی برای افزایش بالقوه سود خود بهره می‌برند. از آن‌جایی که GBP/USD و EUR/USD دارای همبستگی جفت ارز مثبت هستند، تریدر ممکن است برای استفاده از این رابطه، ترید لانگ روی هر دو انجام دهد.

از طرفی تریدرها ممکن است ریسک‌گریزتر باشند و از همبستگی جفت ارزها برای کاهش ریسک استفاده کنند. فرض کنید به جای قرار دادن پوزیشن سایز بیشتر در EUR/USD، حدود 50 % از پوزیشن سایز را بر روی EUR/USD و 50% دیگر را بر روی GBP/USD تقسیم کند.

5 همبستگی جفت ارز بسیار مهم

AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%

EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%

EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%

GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%

GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%

همبستگی ارز: نکات معاملاتی

در نظر داشته باشید که تنوع معاملات دو بازار همبسته ممکن است نوسانات را کاهش دهد و مدیریت ریسک را بهتر کند. در اینجا چند نکته برای همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس وجود دارد:

– دقت کنید که همبستگی های خاصی که «عموماً» ثابت هستند ممکن است دوره‌های ضعف و بی‌ثباتی هم نشان دهند. این امر توجه به همبستگی های کوتاه مدت و بلندمدت را مهم می‌کند.

– جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. به این خاطر که استرالیا یک تولیدکننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر تریدر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه‌های تولید طلا و پترن‌های عرضه و تقاضا آگاه باشد.