نشانگر باند بولینگر

نشانگر باند بولینگر

شناخت بازار سرمایه

بورس 3 , 28 فروردين 1393 ساعت 10:52

بازار سه مرحله دارد :

در این مرحله قیمت سهم یا مدتهاست که دارای ثبات است و بی نوسان است و یا پس از یک مرحله کاهش شدید به ثبات نسبی رسیده است در این مرحله خبرهای منفی راجع به صنعت می شنویم ( خبرهای منفی راجع به سهم ؛ صنعت ، اوضاع سیاسی و . ) اما عملا ریزش چندانی را مشاهده نمی کنیم در این مرحله به علت روند قیمتی قبل که یكنواخت بوده شاهد کم شدن فروشنده ها که یا در سود نیستند و یا در ضررند هستیم فعلا با کمبود نسبی عرضه مواجهیم اینكه این مرحله چقدر طول می کشد بستگی به عوامل مختلفی دارد . اما مهم ترین شان را می توان ورود سرمایه های سنگین جدید به حد کفایت فرض نمود در این مرحله می توانیم از چند چیز پایان مدت خنثایی روند و شورع روند مثبت را حدس بزنیم:

۱- اندیكاتور mfi که دقیقا جریان ورود پول را به ما نشان می دهد ! عنی میبینیم که روند خنثی و یكنواخت است اما این اندیكاتور در تایم روزانه و خصوصا هفتگی کاملا رو به بالاست

۲-باند بولینگر که تنگ میشود

۳-نوسانات مثبت یكی دو روزه که واقعا نشان از افزایش تقاضا است

۴-در اوایل رشد به علت وجود سهامدارن خسته ای که مثلا مدت زیادی است در همین قیمتها وارد شده اند و عجله برای رشد دارند به محض رشد چند درصدی عرضه شدت می گیرد .

۵- افزایش حجم معاملات به نسبت قبل که کاهش داشته ایم .. \r\n۶- وجود الگوهای برگشتی مثل سرو شانه کف و کف دوقلو و یا مدلهای هارمونیک صعودی مثل گارتلی و خرچنگ و .

در این مرحله سهم از سرمایه های هوشمند پر شده و از نوسانگیران کوتاه مدت و عجولها و خسته ها در حال خالی شدن است .از نشانه های این مرحله ورود شایعات مثبت است .از دیگر نشانه ها روند مووینگ اویریج هاست . به ma ۴۰ - ma۱۰۰ - ma ۲۰۰ در تایم های روزانه و هفتگی دقت نمایید . عبور ma ۱۰۰ از ma۲۰۰ میتواند نشانگر یک روند مثبت طولانی باشد .شكست خط مقاومتهای نزولی و تاریخی و ۳۸% فیبو ریتریسمنت در این مرحله رخ می دهد .

مرحله اشباع خرید ( زمان فروش ):

در این مرحله همه جا صحبت از صعود است و اخبار عالی به گوش می رسد و در خفا هم به سقف چنگال و سقف کانال و مقاومتهای پروجكشن و سقف الگوهای هارمونیک و انتهای موج ۵ و . رسیده ایم . یک نشانه محكم وجود واگرایی ها بین قله ها در آر اس آی و مكدی و ام اف آی است کندلهای برگشتی مثل پوشای نزولی و ستاره ثاقب و مامور آدام ( مرد دار آویز ) آشكار می شوند اخبار خوب مدام می رسند اما تغییر قیمت محسوس و معنی دار دیده نمی شود الگوهای سقف مثل سروشانه معكوس و دو قله و . هم ایجاد می شوند

نشانگر باند بولینگر

در ابتدا برای هدف خاصی ساخته نشده بود با این حال، چند ماه پس از شروع به‌کار و افزایش محبوبیت آن، حامیان اولیه این ارز دیجیتال اعلام کردند که از دوج کوین برای پرداخت انعام به فعالان اینترنت در ازای خدماتشان و کمک به خیریه‌ها استفاده خواهند کرد و بالاخره یک حامی سرسخت و فعال هم پیدا شد: ایلان ماسک

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال دوج کوین Dogecoin با نماد DOGE در صرافي BINANCE

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه جامع تري از وضعيت بازار به دست خواهيد آورد.

اين ارز در کدام صرافي ايراني ليست شده است؟ لينک صرافي هاي ايراني ارز ديجيتال 🏛️

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال DOGE

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز DOGE با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار نشانگر باند بولینگر مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز DOGE در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز DOGE با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز DOGE با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

🔒 ميزان سرمايه قفل شده DOGE TOTAL VALUE LOCKED) TVL) در پروتکل DOGE

استيکينگ و سرمايه قفل شده رو به رشد و بيشتر در يک شبکه مي‌تواند به معناي اعتماد بيشتر کاربران به عملکرد و آينده توکن مورد نظر باشد و همچنين نشانگر روند مثبت بازار و جذب سرمايه هاي خرد و کلان در گردونه رقابت است.

ارزش 🔒 کل سرمايه قفل شده TOTAL VALUE LOCKED) TVL) در حوزه رمزارز‌ها نشان‌دهنده مجموع دارايي‌هاي سپرده‌گذاري (Stake) شده در پروتکل‌هاي دريافت پاداش‌، سود‌، کوين‌هاي جديد و توکن‌ها‌، درآمد ثابت و . در عرصه امور مالي غيرمتمرکز (DeFi‌) است.

تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک، 13 خرداد

در خدمت شما هستیم با مقاله تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک، 13 خرداد از وب سایت آسان ماینینگ . قیمت اتریوم کلاسیک عمدتا از 25 مه (4 خرداد) در یک محدوده ی ثابتی درحال رنج زدن است. نصف این محدوده بالاتر از ناحیه عرضه است که 69.08 دلار الی 73.28 دلارمتغیر است و نصف دیگر زیر این سطح قرار دارد. این نوع رفتار در قیمت اتریوم کلاسیک نشان دهنده عدم توانایی خریداران در حفظ مومنتوم صعودی است.

تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک، 13 خرداد

اندیکاتور باند بولینگر به پوششی فشرده برای پرایس اکشن اتریوم کلاسیک تبدیل شده است که نشانگر کاهش نوسانات دراین رمزارز است ، اما به طور معمول ، فشرده شدن این باند با یک نوسان بسیار بالای قیمت همراه می شود.

در صورتی که قیمت اتریوم کلاسیک بتواند بالاتر از مرز 77.77 دلاری به طور قاطع بسته شود ،روند صعودی شروع می شود و برای اطمینان از روند صعودی ، باید اتریوم کلاسیک از سطح قیمت 73.28 با موفقیت عبور کند.در این صورت ، فشار خرید میتواند این آلت کوین را با 30 درصد رشد ، به مقاومت 91.13 دلاری برساند.

از سوی دیگر ، اگر خرس ها قیمت اتریوم کلاسیک را به زیر مرز 64.28 برسانند ، این منجر به تضعیف سناریوی صعودی خواهد شد. با این حال ، بسته شدن کندلی 4 ساعته زیر سطح قیمت 61.86 دلاری ، می تواند سناریوی صعودی را باطل کند. در این صورت، سرمایه گذاران می توانند انتظار افت 11 درصدی قیمت ETC به 54.34 دلار را داشته باشند.

آموزش بورس

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم،

در این کتاب با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

تعداد صفحات کتاب : 156 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند.

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می‌گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند نیز می‌توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) نشانگر باند بولینگر و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نماییEMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.

نشانگر باند بولینگر

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن می­توانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.

در مقاله ­ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ می­دهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.

مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید

اندیکاتورهای بورسی

اندیکاتورهای بورسی داده­ هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخص­های مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعه­ای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول­ ها و نسبت­ های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:

۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)

۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمول­های آماری سعی در نتیجه­ گیری از مجموعه­ داده­ های مشخص می­کنند. تنها تفاوت آن­­­ها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده­ های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به­ دست آمده است، کمک می­گیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته می­شوند.

اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکت­های موفق (آن­هایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده­ است.) به شرکت­های ناموفق (آن­هایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده­ است) به وجود آمده ­اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان می­دهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)

اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند می­باشد. این نوع، از ناپایداری­ های ناگهانی قیمت صرفنظر می­کند و به جای آن، شرایط و موقعیت­های تقریبا عالی که با روند پیش می­رود را تشخیص می­دهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه ­های زمانی کوتاه­تر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت­ گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده­ های قیمت را صیقلی می­کند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازه­ی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه ­گذاری می­گیرد. برای سرمایه­ گذاران و دنبال­ کنندگان درازمدت روند بازه­ هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب ­هایی محبوب هستند.

راه­های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آن­ها این است که فرد به زاویه­ی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیش­بینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه­ ی زمانی نشان می­دهد.

روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه­ ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر فروش است. بازه­ ی زمانی نیز می­تواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع می­شود، می­تواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد ­کند، می­تواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه­ ای از خطوط روند تعریف می­شود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده­ ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان می­کند؛ اما این امر می­تواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.

باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه­ گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.

محاسبه ­ی باند بولینگر

اولین قدم، محاسبه­ ی میانگین متحرک ساده­ (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده­ ی ۲۰ روز امکان پذیر م­باشد. میانگین متحرک ساده­ی ۲۰ روز از قیمت­ های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده،­ میانگین تهیه می­کند. در مجموعه داده­ ی بعدی، این مقدار به اندازه­ ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا می­کند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه می­شود. پس از آن برای مجموعه­ ی بعدی میانگین گرفته می­شود. این عمل به همین منوال نشانگر باند بولینگر ادامه پیدا می­کند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه­ های برجسته در علم­ های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ­ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه ­گیری می­کند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ­ی توان دوم واریانس به دست می ­آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع می­شوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق می­شود. جواب­ ها باندهای بالا و پایین هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین می­سازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد می­کند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیت­های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می­کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک می­شود، این ابزار تفسیر می­کند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک می­شود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی می­کند.

اندیکاتور نوسان نما چگونه کار می­کند؟

اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه­ ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار می­گیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها می­دانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) می­باشد. سرمایه­ گذاران در تحلیل ­های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر می­دانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.

هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، می­بایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند می­شود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار می­برند تا بتوانند شرایط و موقعیت­های فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت می­نماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت می­کند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت می­کند.

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل­ های فنی به کار برده می­شود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور می­باشد که بین دو پیک در حرکت است و می­تواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.

تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش­ های ۷۰ به بالا نشان دهنده­ ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش می­باشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.

فرمول محاسبه ­ی RSI به شکل زیر است:

منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده می­کند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور می­باشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدوده­ای از قیمت­های آن در یک بازه­ ی زمانی معین مقایسه می­کند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ­ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت­ های تجاری استفاده می­شود و محدوده ­ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را می­خواند.

محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده­ تر می­سازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می­شود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی می­توانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران می­بایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره­ ی آینده و تغییر جهت­ های بازار و سهام بهتر تصمیم­ گیری کنند.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزه­ی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال می­کند، تقاطع و برخورد این دوخط می­تواند به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان می­سازد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ­ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان می­دهد. فرمول محاسبه ­ی MACD به صورت زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی نشانگر باند بولینگر ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای می­گیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می­کند، تاجرین می­توانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روش­های مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روش­ها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع می­باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده­ های اخیر را معین می­کند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد می­شود که عکس­ العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان می­دهد.

هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله­ ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده­ ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده می­شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه­ ی MACD جای می­گیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده می­کنند.

اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت می­گیرد. اندیکاتورهایی که از داده­ های حجمی استفاده می­کنند، اغلب برای تهیه­ ی نمودارهای آنلاین به کار می­روند.

توجه به الگوهای حجمی در یک بازه­ ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک می­کند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیل­های فنی و ویژگی­ های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.

چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟

1. تایید روند

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم می­تواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی­ تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان می­سازد.

1. فرسودگی حرکت و حجم

در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، می­توانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند می­باشند.

1. علامت افزایش قیمت اوراق بهادار

اندیکاتور حجم در شناسایی علامت­ های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می­ یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.

1. بازگشت حجم و قیمت

پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد می­تواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.

اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر می­باشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.