۵ اندیکاتور بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال
معامله‌گران جهت به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی از اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) استفاده میکنند. اندیکاتورها شناسایی الگوها و تشخیص سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر میکنند.
اندیکاتورها انواع گوناگونی دارند و همه معامله‌گران از قبیل معامله‌گران روزانه، سویینگ تریدرها (Trader) و حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت از آنها استفاده میکنند. حتی برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خود را می‌سازند.
در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را آورده‌ایم که می‌توانند ابزار مفیدی برای هر معامله‌گری باشند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص برای نشان دادن قدرت حرکت (مومنتوم / Momentum) قیمت یک دارایی است و مشخص میکند که یک دارایی بیش از حد خریداری شده (Overbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) است.
شاخص RSI این کار را با اندازه‌گیری سطح تغییرات اخیر قیمت انجام داده و به‌صورت پیشفرض، 14 بازه زمانی گذشته را ملاک قرار میدهد (14 روز، ساعت یا . . .). سپس داده‌ها در قالب یک اُسیلاتور (نوسان‌سنج / Oscillator) نمایش داده میشود و میتواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.
از آنجا که RSI یک شاخص در رابطه با حرکت قیمت است، نرخی (حرکت) که قیمت دارایی طبق آن در حال تغییر است را نشان می دهد؛ به این معنی که چنانچه قیمت در حال افزایش باشد(حرکت قیمت رو به بالا باشد)، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری در حال ورود به بازار هستند.
در مقابل، در صورتی که قیمت در حال افزایش اما حرکت در نمودار رو به پایین باشد، ممکن است به این معنی باشد که فروشندگان به‌زودی کنترل بازار را به‌دست می‌گیرند.
تحلیل کلی شاخص قدرت نسبی به این‌صورت است که اگر این شاخص عددی بالاتر از 70 را نشان داد، یعنی دارایی مورد نظر وارد محدوده اشباع خرید شده و عددی پایینتر از 30 به‌معنای اشباع فروش آن است. از این رو، این ارقام در شاخص RSI میتواند نشان‌دهنده یک تغییر روند یا اصلاح قیمتی (پول‌بک / Pullback) باشد، اما یک معامله‌گر نباید این ارقام را به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گیرد.
شاخص RSI می‌توانند مانند بسیاری از دیگر فنون تحلیل تکنیکال، سیگنالهای اشتباه یا گمراه‌کننده‌ای به کاربر نشان دهد؛ بنابراین، معامله‌گر بهتر است پیش از انجام معامله عوامل دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهد.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به‌صورت اصلاح‌شده نشان میدهد و مسیر روند قیمت را مشخص میکند. از جایی که این اندیکاتور از داده‌های قیمتی گذشته استفاده میکند، یک اندیکاتور پسرو (Lagging Indicator) محسوب میشود.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average / SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average / EMA) بیشتری استفاده را بین دیگر انواع دارند.
میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان میدهد. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه (SMA-10) میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش میدهد. از طرفی دیگر، میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک بازه مشخص را با اعمال ضریب یا وزن بیشتر بر آمار قیمت در روزهای اخیر محاسبه میکند تا رفتار قیمتی (Price Action) در روزهای اخیر بهتر و صحیح‌تر نمایش داده شود.
همانطور که گفته شد، میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است؛ یعنی هرچه مدت زمان طولانی‌تری را نمایش دهد، دیرتر به تغییرات اخیر قیمتی واکنش نشان خواهد داد.اندیکاتور تشخیص روند
معامله‌گران از میانگین متحرک بیشتر به‌عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار استفاده میکنند. برای مثال، هنگامی که قیمت برای مدتی طولانی بالای خط میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، اکثر معامله‌گران روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.
کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف و بررسی تقاطع آنها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است. مثلاً زمانی که میانگین متحرک 100 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته باشد و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است.
اما این تلاقی یا تقاطع (Cross) دقیقاً به چه معناست؟ این تقاطع نشان میدهد میانگین قیمت در 100 روز گذشته کمتر از میانگین آن در 200 روز گذشته بوده است. طبق این مثال، سیگنال فروش به این صورت به‌دست می‌آید که تحرکات قیمتی در بازه‌های کوتاه‌مدت دیگر مطابق با روند صعودی نیست و در نتیجه امکان تغییر روند وجود دارد
اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence / MACD) نیز ابزاری برای شناسایی روند بازار با استفاده از ارتباط بین دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مکدی تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، چنانچه قیمت در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher High / HH) باشد در حالی که مکدی سقف‌های پایینتر (Lower High / LH) ایجاد میکند، ممکن است روند بازار به‌زودی معکوس شود.
مکدی طبق این مثال نشان میدهد با وجود اینکه قیمت در حال افزایش است، قدرت حرکت آن در حال کاهش است؛ بنابراین احتمال وقوع پول‌بک یا تغییر روند وجود دارد.
همچنین، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این شاخص تقاطع‌های خطوط مکدی و سیگنال را پیدا کنند. چنانچه خط مکدی تقاطعی رو به بالا با خط سیگنال ایجاد کند، ممکن است علامتی برای فروش باشد. متقابلاً، اگر خط مکدی تقاطعی به‌سمت پایین با خط سیگنال داشته باشد، میتواند نشان‌دهنده سیگنالی برای فروش باشد.
شاخص‌های مکدی و RSI مومنتوم را با دو شیوه متفاوت محاسبه می کنند؛ لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور میتواند درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.
استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI)
استوکاستیک آر اس آی نیز یک اُسیلاتور جهت محاسبه قدرت روند قیمت است که مانند RSI محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نمایش میدهد.
این شاخص همان‌گونه که از نامش پیدا است، گونه‌ای از شاخص قدرت نسبی است؛ با این تفاوت که به‌جای اطلاعات قیمت، از اطلاعات شاخص RSI استفاده میکند.
اطلاعات این شاخص از طریق اعمال یک فرمول در مقادیر شاخص RSI به‌دست می‌آید که اُسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator Formula) نام دارد و داده‌های آن مقادیری بین 0 تا 1 (یا 1 تا 100) را نمایش می‌دهند.
به‌دلیل سرعت بالاتر و حسایست بیشتر این اندیکاتور نسبت به شاخص RSI، سیگنالهای معاملاتی بیشتری را در اختیار افراد قرار میدهد که فهم صحیح آنها کمی چالش برانگیز خواهد بود. این شاخص عموماً در حدهای نهایی (کف یا سقف) یک محدوده معاملاتی بیشترین استفاده را دارد.
در این اندیکاتور محدوده بالای 0.8 به منزله اشباع خرید و محدوده زیر 0.2، اشباع فروش است. عدد صفر در StochRSI به این معنی است که شاخص RSI در دوره زمانی پیشفرض خود در پایین‌ترین حد قرار گرفته است. متقابلاً عدد 1 برای StochRSI، نشان‌دهنده بالاترین مقدار در شاخص RSI خواهد بود.
مانند شاخص RSI، قرار گرفتن شاخص StochRSI در محدوده اشباع خرید یا فروش به معنی بازگشت روند نیست؛ بلکه نشان میدهد شاخص RSI در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش است.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات بازار و وضعیت اشباع خرید و فروش را ارزیابی میکند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده (SMA) بوده و یک خط یا باند در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند.
خطوط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) هستند. با افزایش نوسانات و تغییرات قیمتی، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک و یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور، به‌منزله احتمال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده ورود قیمت به محدوده اشباع فروش است.
شکستن باندهای این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد و نمی‌توان چنین رویدادی را به‌عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفت اما میتوان نشان‌دهنده شرایط شدید بازار باشد.
یکی دیگر از مفاهیم مهم در این اندیکاتور اِسکوییز (Squeeze) یا فشار است و زمانی رخ میدهد که دو باند بالا و پایین به‌هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده کم بودن نوسانات در بازار است و میتوان آن را به‌عنوان افزایش احتمالی نوسانات در آینده در نظر گرفت. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، میتواند دوره‌ای از کاهش نوسانات را در پی داشته باشد.
سخن پایانی
با وجود این که اندیکاتورها صرفاً داده‌ها و اطلاعات را نمایش می‌دهند، باید بدانید که تحلیل و تفسیر آنها به ذهن خود شخص بستگی دارد. از این رو، بهتر است همیشه برای چند لحظه صبر کرده و بررسی کنید که تعصبات شخصی شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر نگذاشته باشند. چیزی که برای یک معامله‌گر به‌عنوان سیگنال مستقیم برای خرید یا فروش در نظر گرفته میشود، ممکن است برای شخصی دیگر صرفاً یک نوسان جزئی از بازار باشد.
اندیکاتورها همانند اکثر تکنیک‌های تحلیل بازار، در صورت ترکیب با یکدیگر و روش‌های دیگر مانند تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بهترین نتیجه را خواهند داد و بهترین روش یادگیری تحلیل تکنیکال از طریق تمرین بسیار زیاد است.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال، علائم مبتنی بر الگوهایی هستند که بر اساس قیمت، حجم معاملات و یا بازده یک دارایی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تحلیل عواملی است که می‌توانند در قیمت آن در آینده تاثیرگذار باشند.
تشخیص روند بازار
روندها (ترندها) ، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.
روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.
روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲:روند نزولی ۳:روند خنثی یا سویینگ
با توجه به عمومی بودن این مطلب زیاد به توضیح آن نمی پردازیم و براحتی با استفاده از اندیکاتور SHI Channel که در زیر برای دانلود قرار می دهیم قابل تشخیص هست و این اندیکاتور با تغییر روند ٬اپدیت می شود.
دانلود اندیکاتور SHI_Channel
اما در ادامه این مطلب به توضیح اندیکاتور بسیار مفید و ارزشمند RSI می پردازیم:
شاخص قدرت نسبی RSI
یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هست شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکند و نرخ تغییرات را نشان میدهد که اشباع در خرید و فروش را می تواند نشان دهد.
اشباع خرید Over Bought
اشباع خرید یا Over Bought هست که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هست که خریداران اقدام به بستن معاملات خرید خود می کنند و معمولا در این منطقه دیگه نباید معاملات خرید انجام داد !
یعنی زمانی که قیمت به بالای80 level (در بسیاری از جاها این لول را ۷۰ عنوان میکنند ولی پیشنهاد فارکس سنتر حتما ۸۰ هست ) وارد شد این اشباع صورت گرفته است
اشباع فروش Over Sold
اشباع فروش یا Over Sold هست که بیش از اندازه فروش انجام شده و زمانی هست که فروشندگان اقدام به بستن معاملات فروش خود می کنند و معمولا در این منطقه دیگه نباید معاملات فروش انجام داد !
یعنی زمانی که قیمت به پایین 20 level (در بسیاری از جاها این لول را ۳۰ عنوان میکنند ولی پیشنهاد فارکس سنتر حتما ۲۰ هست ) وارد شد این اشباع صورت گرفته است
تبصره : هرگز با این اندیکاتور هم مثل بسیاری از اندیکاتورها نباید وارد معامله شد و اندیکاتورها برای خروج از معامله هستند!
شاید دوست داشته باشید
تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال؟
ژانویه 6, 2018
مقدمه ای بر امواج الیوت
ژانویه 13, 2018
دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار – اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator)
اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) برای تشخیص روند رنج در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال استفاده می شود که هم اکنون در این مقاله نسخه مناسب متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را می توانید به صورت رایگان از داتیس نتورک آن را دانلود کنید. همراه ما باشید.
اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار
تشخیص حالت رنج می تواند بسیار سودده باشد.
اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) یک اندیکاتور حرفه ای و کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بورس و فارکس و کریپتوکارنسی است که برای تشخیص Range در بازار استفاده می شود.
ساندویچ بار می تواند با دقت بیش از 95% حالات رنج بازار را تشخیص دهد.
این حالاتی که اندیکاتور تشخیص می دهد به شدت برای ترید کردن در بازار فارکس و بورس موفقیت آمیز است اما به ندرت اتفاق می افتد.
تمامی رنگ ها قابل شخصی سازی است.
میزان رنج در تنظیمات اندیکاتور قابل تغییر است.
می توانید سیگنالهای اندیکاتور را از طریق ایمیل، نوتیفیکشن دسکتاپ و آلارم صوتی دریافت کنید.
چگونه می توان با اندیکاتور تشخیص حالت رنج معامله کرد؟
زمانی که باکس قرمز پدیدار می شود: بریک اوت نزولی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله فروش و قراردادن حد ضرر بالای باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت
زمانی که باکس آبی پدیدار می شود: بریک اوت صعودی از رنج را نشان می دهد که می توان با اخذ معامله خرید و قراردادن حد ضرر زیر باکس و همچنین حد سود به صورت شناور (استاپ تریلینگ) با آن به کسب سود پرداخت.
در ادامه این مقاله می توانید به صورت رایگان اندیکاتور ساندویچ بار (Sandwich bar indicator) برای متاتریدر 4/5 و مفید تریدر را دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.
برای دانلود کافی است روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل فشرده را دریافت کنید. سپس با نرم افزار Winrar اقدام به بازگشایی کنید.
رمز فایل : www.datisnetwork.com
امیدواریم مقاله دانلود اندیکاتور تشخیص روند رنج در بازار برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر کارآمد اندیکاتور تشخیص روند بوده باشد.
فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند
مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.
اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.
بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!
پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.
مکدی چیست؟
همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟
مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.
در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.
این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.
فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟
اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.
نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.
متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.
اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.
اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.
این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.
همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.
توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.
سوالات متداول
۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:
۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.
۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.
اندیکاتور تشخیص روند
قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن قله ها یا هایرهای(higher high) و دره ها یا لور لو (lower low) می باشند، زمانی که قیمت بتواند از قله قبلی ایجاد شده بالاتر رود،روند را صعودی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به زیر قله قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال خرید در معاملات باشیم.
تشخیص روند صعودی به کمک قله ها ودره ها
تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها
قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن قله ها یا هایرهای و دره ها یا لور لو می باشند، زمانی که قیمت بتواند از دره یا کف قبلی ایجاد شده پایینتر رود،روند را نزولی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به بالای دره قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال خرید در معاملات باشیم.
تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها
تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها
زمانی که قیمت نتواند از آخرین قله و دره ی ایجاد شده عبور کند و مدام بین این دو حرکت کند یعنی بین این دو گیر افتاده باشد روند خنثی می شود. تا زمانی که قیمت نتواند یک لوی جدید یا یک های جدید ایجاد کند نمی توانیم در آن تایم فریم جهت حرکت قیمت را تشخیص دهیم، بنابراین بهترین راه رجوع به تایم فریم های بالاتر برای تشخیص روند است، برای مثال زمانی که در تایم 30 دقیقه روند خنثی است در تایم یک ساعت یا چهارساعت ممکن است روند صعودی یا نزولی باشد که میتوانیم بفهمیم چگونه روند را تشخیص دهیم.
تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها
تشخیص روند صعودی با اندیکاتور مکدی
زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مکدی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت بالا بود، یعنی بالاتر از نقطه صفرقرار داشت، روند را صعودی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند صعودی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.
تشخیص روند نزولی با اندیکاتور مکدی
زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مک دی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت پایین بود یعنی پایینتر از نقطه صفر قرار داشت، روند را نزولی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور اندیکاتور تشخیص روند استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند نزولی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.
تشخیص روند صعودی با مووینگ اوریج
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در عین سادگی بسیار کاربردی است. دوره پیشفرض این اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت،دوره (period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، زیر قیمت است روند صعودی است و باید به دنبال خرید در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت صعودی قیمت بیشتر است.
تشخیص روند نزولی با مووینگ اوریج
دوره پیشفرض اندیکاتور مکدی در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت، دوره(period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید. کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، بالای قیمت است روند نزولی است و باید به دنبال فروش در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت نزولی قیمت بیشتر است.
تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI و MACD
از طریق اندیکاتور مک دی و آر اس آی می توان نشانه هایی برای تغییر روند دریافت کرد هم میتوان از آنها به عنوان تاییدیه برای صحت تغییر روند استفاده کرد.با این دو اندیکاتور به خوبی میتوانیم تشخیص دهیم چگونه روند را تشخیص دهیم.
زمانی که در چارت روند نزولی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک قله جدید ایجاد شود اما در چارت قله جدیدی ایجاد نشود، این می تواند به ما نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی می گویند. وقتی روند در چارت هم صعودی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند صعودی باشد. با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.
تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI
تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور MACD
تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI و MACD
زمانی که در چارت روند صعودی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک دره جدید پایینتر از دره قبلی ایجاد شود اما در اندیکاتور تشخیص روند چارت دره ای که پایینتر از دره قبلی ایجاد نشود، این میتواند به ما نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی میگویند. وقتی روند در چارت هم نزولی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند نزولی باشد، با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.
تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI
تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور MACD
تشخیص تغییر روند به کمک الگوها
در چارت حرکت قیمت، اشکالی ایجاد می کند که در اصطلاح به آنها الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک می گویند، بعضی از این الگوها،الگوهای برگشتی هستند، یعنی قیمت پس از ایجاد این الگوها تغییر جهت داده و از روند نزولی به صعودی و از روند صعودی به نزولی حرکت می کند. در واقع این الگوها انتهای یک روند را نشان می دهند، الگوی سرو شانه، الگوی دوقله یا دو دره و سه قله یا سه دره شامل این پترن ها است که به اختصار به شرح هریک می پردازیم.
الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی
این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.
الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از نزولی به صعودی
این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.
الگوی سر و شانه تغییر روند صعودی به نزولی
الگوی دوقله و سه قله برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی
همانطور که از نام آن پیداست این الگو به صورت دو قله یا سه قله پشت سر هم ایجاد میشود که این قله ها تقریبا در راستای یکدیگر هستند یعنی قله ای بالاتر از قله قبلی ایجاد نمی شود، زمانی که در انتهای یک روند صعودی این الگوی برگشتی ایجاد شد نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات خرید و وارد شدن به معاملات فروش است.
الگوی دو دره و سه دره برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی
زمانی که در انتهای یک روند نزولی این الگوی برگشتی ایجاد شد، نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات فروش و وارد شدن به معاملات خرید است.
تشخیص تغییر روند با اندیکاتور OBV
با اندیکاتور او بی وی هم میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم، گاهی اوقات روند قیمت در چارت با اندیکاتور OBV (ON BALANCE VOLUME) همسو و هم جهت نیست، در این مواقع اگر روند در چارت صعودی بود و در OBV نزولی یا به صورت خطی صاف، می توان انتظار داشت که قیمت در چارت هم نزولی شود و بالعکس، اگر روند قیمت نزولی و در اندیکاتور OBV صعودی یا به صورت خطی صاف باشد، احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی بیشتر می شود، تنها زمانی که هم قیمت در چارت و هم اندیکاتور هم جهت بودند میتوان از ادامه روند در چارت اطمینان داشت.
تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو
از اندیکاتور ایچیموکو استفاده های زیادی می شود اما یکی از پرکابردترین ویژگی های این اندیکاتور تشخیص روند قیمت است، به این صورت که زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ)، هردو از بالای ابر کومو به پایین آن بیایند روند را نزولی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت زیر خط کیجنسن قرار دارد، قدرت نزولی قیمت بیشتر است و اگر فاصله قیمت با خط کیجن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند نزولی بیشتر شده است و هرچه قیمت به این خط نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.
تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو
تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو
زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ) در اندیکاتور ایچیموکو، هردو از پایین ابر کومو به بالای آن بیایند روند را صعودی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت بالای خط کیجنسن قرار دارد، قدرت صعودی قیمت بیشتر است و همچنین اگر فاصله قیمت با خط کیجنسن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند صعودی بیشتر شده است و هرچه نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.
تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو
نکات اساسی در مورد روند
* هیچگاه به یک اندیکاتور برای تشخیص روند بسنده نکنید، حداقل از دو اندیکاتور و کمک گرفتن از قله ها و دره هایی که ایجاد می شود، برای تشخیص صحیح روند استفاده کنید، اینطور بهتر میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم.
* تا حد ممکن از معامله در جهت خلاف روند خودداری کنید، زیرا قدرت بازار در جهت اصلی روند است و معامله ای که همسو با جهت روند نباشد می تواند باعث ضرر شما در معامله شود.
* حتما قبل از انجام معامله جهت روند را در چند بازه زمانی و تایم فرم های بالاتر چک کنید، زیرا ممکن است در یک تایم فریم روند صعودی و در تایم بالاتر روند نزولی باشد و یا بالعکس، همچنین ممکن است در یک تایم فریم روند خنثی باشد و تعیین جهت روند برای شما مشکل شود در این صورت چک کردن تایم فریم های بالاتر به شما برای تعیین جهت قیمت کمک می کند. با تمام دستورات بالا می توان فهمید چگونه روند را در بازارهای مالی تشخیص دهیم.
دیدگاه شما