تعیین ریسک معامله

ماشین حساب فارکس

مدیریت ریسک و بازدهی

معامله‌گری موفق است که برآورد درستی از نتیجه معامله داشته باشد. این برآورد و پیش‌بینی از نتیجه احتمالی است که به شما اجازه می‌دهد تا در حرفه معامله‌گری موفق عمل کنید. معامله‌گر یک مدیر است و باید درباره آینده معاملات تصمیم بگیرد. ما در این بخش می‌خواهیم روش‌های درست تعیین حد ضرر و حد سود را بررسی کنیم. ریسک و بازدهی احتمالی را پیش‌بینی و مدیریت کنیم. معامله‌گر حرفه‌ای باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. بازار همیشه در حال تغییر است و شاید نتیجه پیش‌بینی شده برای معامله بعد از مدت کوتاهی تغییر کند. مقالات این بخش به شما کمک می‌کنند تا از تغییرات سریع بازار جان سالم به در ببرید و در زمان و مکان مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

نسبت ریسک به ریوارد در سطوح عرضه و تقاضا!

9 مرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معامله تنها خرید و فروش نیست. معامله پارامترهای خاص خود را دارد و این پارامترها باید در وضعیت منطقی قرار بگیرند تا واقعاً ورود به معامله قابل توجیه باشد. این مقاله آموزشی ادامه مقالات آموزشی مربوط به نواحی عرضه و تقاضاست و در این بخش سعی می‌کنیم تا نسبت ریسک به ریوارد را در معاملاتی… ادامه مطلب

چرا همه از ریسک تورم می‌ترسند؟

10 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک تورم یک اصطلاح رایج در میان فعالین بازارهای مالی است. ریسک تورم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت خدمات و کالا، قدرت خرید پول کاهش می‌یابد. به ریسک تورم، ریسک قدرت خرید هم می‌گویند. اما چرا ریسک تورم نگران کننده است؟ در این مقاله می‌خواهیم تأثیر ریسک تورم بر جنبه‌های مختلف تعیین ریسک معامله اقتصادی و مالی… ادامه مطلب

پامپ و دامپ چیست؟

9 خرداد 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دست‌کاری قیمت بازار می‌تواند پروژه‌ای از پامپ و دامپ باشد. در این روش کلاه‌برداری، قیمت سهام، ارز دیجیتال یا کالایی به طور مصنوعی و تنها بر اساس تبلیغات تو خالی پامپ (Pump) یا بالا برده می‌شود. همین که قیمت به سطح دلخواه رسید، فروش یا دامپ (Dump) سهام شروع می‌شود. پامپ و دامپ یک اقدام… ادامه مطلب

چرخه ارزیابی معاملات و سیگنال

18 اردیبهشت 1401 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای معامله‌گرانی که هر روز در بازار فارکس فعال هستند، ارزیابی قدرت و اعتبار سیگنال یک کار فوری و آنی است و به صورت ناخودآگاه انجام می‌شود! خیلی سریع این مهارت تبدیل به یک عادت می‌شود. معامله‌گر برای تقویت ذهنیت خود از سیگنال‌های قوی نیاز دارد که بعد از معاملات، سیگنال‌ها را ارزیابی کند. تنها… ادامه مطلب

نکات کلیدی حد ضرر برای معامله گران تازه‌کار!

17 بهمن 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

هیچ کس دوست ندارد در بازار ضرر کند. به همین دلیل بایستی همیشه برای معاملات خود در بازار محدودیتی قائل شوید. این محدودیت همان دستور حد ضرر است. اما بسیاری از معامله گران در تعیین محل دستور حد ضرر با مشکل مواجه هستند و نمی‌دانند حد ضرر را چگونه باید محاسبه کرد. مسلماً هر استراتژی… ادامه مطلب

مقصر کیست؟ سیگنال یا معامله‌گر؟

26 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

به احتمال زیاد شما هم این جملات را بارها شنیده‌اید: از سیستم سیگنال دهی کپی کردم و حسابم در سه روز ۷۰ درصد افت کرد! یا از فلان روش استفاده کردم و مارجین کال شدم. شاید در نگاه اول مقصر همان سیستم سیگنال دهی باشد که باعث ضرر و زیان معامله‌گر شده است. اما واقعیت… ادامه مطلب

تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایه‌گذاران بازار… ادامه مطلب

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک چه تأثیری بر رفتار سرمایه‌گذاران دارند؟

5 دی 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آستانه تحمل ریسک و ظرفیت ریسک دو مفهوم متمایزی هستند که بایستی هر سرمایه‌گذاری پیش از ورود به بازار و اتخاذ تصمیمات خود به آن‌ها توجه کند. این دو مفهوم میزان ریسکی که سبد دارایی سرمایه‌گذار بایستی تحمل کند را مشخص می‌کنند. تعیین ریسک و بازدهی انتظاری نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و اختصاص… ادامه تعیین ریسک معامله مطلب

موقع سیگنال یابی به این نکات توجه کنید!

14 آذر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

وقتی صحبت از سیگنال یابی و تحلیل می‌شود، فکر اکثر معامله گران تکنیکال به الگوهای رایج مشغول می‌شود. مثل الگوی پین بار، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال. در این میان موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، ویژگی‌های سیگنال است. در واقع در بازار نوسانات زیادی اتفاق می‌افتند و در این میان شاید چندین الگوی… ادامه مطلب

چهار مرحله برای مدیریت موفق و بدون استرس معاملات

11 مهر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

همه معامله گران می‌دانند که معامله می‌تواند اساساً به سه بخش مجزا تقسیم شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از آن. با فرض اینکه شما یک سیستم معاملاتی موفق و برنده دارید که اغلب به شما امکان می‌دهد معاملات با کیفیت را انتخاب کنید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را تحت پوشش قرار… ادامه مطلب

آیا استراتژی معاملاتی به صرفه است؟

13 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری همیشه باید به ارتقا و توسعه سیستم معاملاتی توجه کرد. این امر بدون ارتقا دانش فنی معامله‌گر امکان‌پذیر نیست. در این مقاله می‌خواهیم با مبحث جدیدی آشنا شویم که به معامله‌گر در درک عملکرد برنامه معاملاتی کمک می‌کند. دو فرمول محاسباتی ساده به ما کمک می‌کنند تا با چشمی باز استراتژی معاملاتی… ادامه مطلب

چگونه نسبت‌های ریسک به ریوارد را به چارت متاتریدر اضافه کنیم؟

6 تیر 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم کلیدی و مهم در حرفه معامله‌گری است و همیشه باید از این تکنیک برای بهبود معاملات استفاده کرد. نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است. هر چند که این تکنیک بسیار کاربردی و حیاتی است، اما در متاتریدر… ادامه مطلب

چهار قدم اساسی برای مدیریت معامله

16 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معامله به سه بخش مجزا تقسیم می‌شود: ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله. فرض کنید شما یک سیستم معاملاتی برنده دارید که به شما امکان می‌دهد معاملاتی با کیفیت بالا انجام دهید، احتمالاً قسمت ورود به معامله را قبلاً پوشش داده‌اید. این یک واقعیت شناخته شده است که اکثر معامله‌گران حساب‌های خود… ادامه مطلب

معامله گر کی به اشتباه خود پی می برد و این اشتباه چقدر هزینه دارد؟

9 خرداد 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دستور حد ضرر ایده مبهم و یا غریبی برای معامله گران نیست. در مقالات قبلی مدیریت ریسک و بازدهی هم بارها به مبحث دستور حد ضرر پرداخته‌ایم. در این مقاله می‌خواهیم به این سؤالات مهم پاسخ دهیم. چرا نباید بدون حد ضرر معامله کرد؟ کدام یک اول باید انجام شود: اول باید دستور حد ضرر… ادامه مطلب

تخمین ریسک های نزولی به کمک اندیکاتور UI

12 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

دراوداون (Drawdown) نشانگر بزرگ‌ترین افت سرمایه در معاملات است. معمولاً برای ارزیابی عملکرد استراتژی معاملاتی از مفهوم Drawdown استفاده می‌شود تا میزان ریسک معاملات را به طور کلی ارزیابی کرد. در این میان روشی ساده وجود دارد که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قبل از انجام معامله، میزان دراوداون را پیش‌بینی کنند. در… ادامه مطلب

دو تکنیک اصلی تثبیت سود

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

برای تثبیت سود معامله روش‌های مختلفی وجود دارد، اما در کل تمامی تکنیک‌های تثبیت سود در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. معاملاتی که حد سود بازی دارند و معاملاتی که حد سود آن‌ها بسته است. اینکه کدام روش برای شما مناسب است، بستگی به ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و تجربه شخصی شما دارد. بایستی توجه داشته باشید… ادامه مطلب

اشتباهات رایج در تعیین حد سود (Take Profit یا TP)

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

معمولاً دستور حد سود و دستور خروج از معامله در انتهای لیست اولویت‌های معامله گران قرار دارند. معامله گران بیشتر به دنبال سیگنال هستند تا تعیین مناسب حد سود و حد ضرر. این اشتباه بزرگی است. در این مقاله می‌خواهیم با اشتباهات رایج و تصورات عمومی غلط معامله گران در رابطه با حد سود بیشتر… ادامه مطلب

ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

فراموشی تعیین حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین می‌کند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه… ادامه مطلب

چرا با وجود ریسک فری کردن معامله ضرر می‌کنید؟

5 اردیبهشت 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

درک ریسک فری کردن، شما را به یک معامله‌گر برنده تبدیل نخواهد کرد اما آگاهی از اشتباهات رایج و عدم درک حرکات قیمتی بازار می‌تواند هزینه زیادی برای معامله گران داشته باشد. به طور کلی ریسک فری کردن تکنیک خوبی است. اما باید با استثنا هم آشنا بود. هر معامله‌ای را نمی‌توان ریسک فری کرد…. ادامه مطلب

قوانین مدیریت ریسک را فراموش نکنید

15 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

در حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری تنها یک اشتباه کافی است تا سود معاملات را از دست بدهید. این تجربه تلخ در میان نوسان گیران بازار بیشتر تکرار می‌شود. به همین خاطر همیشه توصیه می‌شود که سیستم مشخصی برای مدیریت معاملات (به خصوص ریسک معاملات) طراحی کنید تا از اشتباهات مهلک جلوگیری شود. در حرفه معامله‌گری،… ادامه مطلب

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

8 فروردین 1400 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

یافتن بهترین سیگنال برای ورود به معامله همیشه دغدغه اصلی معامله گران بازار فارکس بوده است. به همین دلیل بیشتر انرژی و زمان معامله گران فارکس هم صرف پیدا کردن بهترین تعیین ریسک معامله سیگنال می‌شود. اگر معامله‌گر تنها به دنبال سیگنال باشد، بعد از ورود به معامله راه را گم خواهد کرد. چگونه باید بهترین سیگنالی که… ادامه مطلب

ریسک بازار (Market Risk) چیست؟

10 اسفند 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

ریسک بازار احتمال ضرر سرمایه‌گذار به خاطر جریانات کلی بازارهای مالی است که شخص درگیر آن است. مارکت ریسک یا ریسک بازار را ریسک سیستماتیک هم می‌نامند. ریسک سیستماتیک را نمی‌توان از طریق پخش سرمایه در میان انواع دارایی‌های مالی پوشش داد، با این حال شاید به کمک سایر روش‌های مدیریت ریسک بتوان ریسک بازار… ادامه مطلب

آشنایی با پدیده کاهش/افزایش جزئی قبل از شکست

26 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

آیا واقعاً می توان زمان شکست سطوح را پیش بینی کرد؟ در پاسخ این سوال می توان گفت که هر چند بازار فارکس غیر قابل پیش بینی است، اما سرنخ هایی وجود دارند که می توانند احتمال شناسایی شکست سطوح قیمتی یا الگوهای نمودار را افزایش دهند. به این سرنخ ها، پدیده کاهش یا افزایش… ادامه مطلب

چگونه عُمر معامله را تخمین بزنیم؟

5 بهمن 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

عمر یک معامله چقدر می‌تواند باشد؟ یعنی چند ساعت، روز یا چند هفته باید معامله را باز نگه داشت تا به حد سود برسد؟ برای پاسخ به این سؤال اول باید تخمین بزنید که چقدر طول می‌کشد تا بازار از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند؟ پاسخ این سؤال می‌تواند به ما کمک کند… ادامه مطلب

حد ضرر را دورتر نبرید!

21 دی 1399 در موضوع مدیریت ریسک و بازدهی

متأسفانه نه‌تنها معامله گران تازه‌کار، بلکه معامله گران با تجربه هم گاهی به این تله می‌افتند. تنها کافی است یک‌بار با تغییر حد ضرر به نتیجه مطلوب خود برسید. نه‌تنها حد ضرر را همیشه تغییر خواهید داد، بلکه بعد از مدتی دیگر حد ضرر برای شما به مفهوم خروج از معامله نخواهد بود. آیا شما… ادامه مطلب

آشنایی با اندازه پوزیشن و نحوه محاسبه آن در معاملات

به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی اتلاق میشود. برای مشخص کردن اندازه پوزیشن معاملاتی ، حتما اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه گذار باید در نظر گرفته شود.

مدیریت ریسک موضوع بسیار مهمی است بزرگ بودن پورتفوی سرمایه گذار مهم نیست این مدیریت ریسک است که سرمایه گذار را موفق میکند. در غیر این صورت، ممکن است سریع با شکست مواجه شده و ضررهای قابل توجهی متحمل شود. گاهی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها پیشرفت با یک معامله ضعیف یا اشتباه از بین می رود.

تعیین اندازه پوزیشن در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مفهوم مهمی است، سرمایه‌گذاران برای تعیین میزان واحدهای سهامی که می‌توانند خریداری کنند، از اندازه پوزیشن استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانند. تعیین اندازه معاملاتی بیشترین ارتباط را در معاملات روزانه وارزی(فارکس)دارد. حتی با اندازه‌گیری صحیح اندازه پوزیشن، اگر گپ قیمتی سهام پایین‌تر از حد ضرر باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از محدودیت‌های تعیین شده خود ضرر کنند.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

برای تعیین اندازه ریسک در هر معامله ،اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. روشی اشتباه که بیشتر معامله گران از آن استفاده میکنند محاسبه اندازه پوزیشن و سپس حد ضرر را در نزدیکی آن تعیین ریسک معامله قرار می‌دهند تا ریسکشان به حداقل برسد. اولین قدم برای انجام معاملات تعیین اندازه ریسک در هر معامله است. معمولا توصیه می‌شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آنها فرصت برابر دهید. ریسک در معامله باید بین ۱ تا ۳ درصد باشد. در نظر داشته باشید ریسک تعیین ریسک معامله بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است زیرا ورود به یک بازار بزرگ با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی برروی سرمایه شما بگذارد. هنگامی که ریسک خود را در هر معامله مشخص کردید، آنگاه دیگر باید استاندارد شما باشد. اگر ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید. تمامی اعداد بالا، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین نکته در محاسبه ریسک حساب معاملاتی، معامله گر حاضر است چه درصدی از کل موجودی حساب خود را برای سرمایه‌گذاری در یک معامله در بازارهای مالی به خطر بیاندازد.

مطالعه بیشتر:

قانون ۲ درصد

در حالت کلی یک معامله گر نباید بیش از ۲٪ از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد.البته این در دنیای مالی سنتی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است باید آن را متناسب با بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال تنظیم کرد. قانون ۲٪ یک استراتژی مناسب برای سبک‌های سرمایه‌گذاری است که معمولاً شامل ورود تنها به چند پوزیشن بلند مدت است. و معمولا برای بازار‌هایی که دارای نوسانات کم هستند مناسب است. اما اگر می‌خواهید در بازارهای مالی فعالیت کنید، و کمی محافظه‌کارانه عمل کنید، بهتر است که به جای ۲ درصد، ۱ درصد از سرمایه خود را ریسک کنید. این قانون حکم می‌کند که شما نباید در یک معامله بیش از ۱٪ از کل سرمایه خود را به خطر بیندازید. اما این یعنی که شما فقط با ۱٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات می‌شوید؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که اگر تحلیل شما اشتباه است و به حد ضرر خود رسیدید، شما فقط ۱٪ از کل حساب خود را از دست خواهید داد.

تعیین ریسک معامله

از دست دادن سرمایه هم بخش جدایی‌ناپذیر معامله است. اما ممکن است بعضی از معامله گران با اینکه در محاسبات خود اشتباه می کنند اما باز هم از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، این چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک ، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی‌گردد. به این ترتیب، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجاست که می گوییم: ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی‌تر، تعیین ریسک معامله این به معنای جایی است که ما حد ضرر خود را تعیین می‌کنیم. روش تعیین این نقطه کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی و تنظیمات خاص است. این تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد. برای تعیین حد ضرر، رویکردی متناسب با همه افراد وجود ندارد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و بر اساس آن حد ضرر خود را تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه پوزیشن

اکنون، تمام اطلاعات لازم برای محاسبه اندازه پوزیشن دراختیار دارید. پس فرض کنید که یک سرمایه ۵,۰۰۰ دلاری دارید.و نمی‌خواهید بیش از یک درصد از سرمایه خود را در هر معامله از دست بدهید. پس یعنی در هر معامله خود حداکثر ۵۰ دلار حد ضرر تعیین می‌کنید. به محض اینکه ضرر در یک معامله، به ۵۰ دلار رسید، بر اساس این روش باید از معامله خارج شوید. فرض کنید تجزیه تحلیل خود را در مورد یک سرمایه‌گذاری انجام دادیم و قصد داریم ۵ درصد از کل سرمایه را وارد آن کنیم. یعنی ما حاضر شدیم با ۵ درصد سرمایه، تا ۵۰ دلار ضرر را قبول کنیم. به عبارت دیگر ، ۵٪ از پوزیشن ما باید ۱٪ از حساب ما باشد. پس ما موارد زیر را داریم:

• اندازه حساب : ۵,۰۰۰ دلار
• ریسک حساب : ۱ درصد
• فاصله تا حد ضرر : ۵ درصد

با این اطلاعات فرمول محاسبه اندازه پوزیشن به شرح زیر است:

اندازه پوزیشن = اندازه حساب x ریسک حساب / فاصله تا حد ضرر . که در مثال ما اندازه پوزیشن می‌شود ۵۰۰۰x۰.۰۱ / ۰.۰۵ که برابر با ۱۰۰۰ است. اندازه پوزیشن برای این ترید ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه حد ضرر، ممکن است، ضرر بالقوه بسیار بیشتری را کاهش دهید. برای استفاده صحیح از این مدل ، باید کارمزدهایی را که می‌خواهید پرداخت کنید نیز در نظر بگیرید. همچنین ، باید به فکر لغزش احتمالی هم باشید، به خصوص اگر در بازاری با نقدینگی کم معامله می‌کنید. برای نشان دادن نحوه عملکرد، بیایید نقطه حد ضرر خود را به ۱۰٪ تغییر دهید، و باقی پارامترها را ثابت نگه دارید. با اینکار خواهید دید که اندازه پوزیشن شما به ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد. در حال حد ضرر ما در فاصله دوبرابری در ورودی ما قرار دارد. بنابراین، اگر بخواهیم همان مقدار دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم بگیریم به نصف کاهش می‌یابد.

اندازه پوزیشن یکی از مهمترین نکات در معامله و تجارت است. محاسبه اندازه پوزیشن به برخی از استراتژی‌های دلخواه مبتنی نیست و شامل تعیین ریسک حساب و بررسی حدد ضرر قبل از ورود به معامله است. جنبه مهم دیگری از این استراتژی که به همین اندازه مهم است، اجرای آن است. هنگامی که اندازه پوزیشن و نقطه حد ضرر را تعیین کردید، هرگز نباید بعد از انجام معامله دست به تغییر در میزان آنها ببرید.

راه‌اندازی ماشین حساب محاسبه ریسک بازار مشتقات

سپیده رستمی‌نیا رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران در توضیح اینکه اوراق اختیار چیست، گفت: اختیارها انواع اوراقی هستند که اختیار معامله یک دارایی را در آینده به سرمایه‌گذار می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از فرابورس ایران، سپیده رستمی‌نیا، رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران در یکشنبه‌های فرابورسی ضمن بررسی بازار مشتقات به انواع ابزارهای این بازار و تفاوت‌های آن با بازار سهام پرداخت.

او به مسائلی چون ماهیت و ویژگی‌های بازار مشتقه و انواع اوراق این بازار پرداخته و گفت: آپشن‌ها یا اختیار معامله جذاب‌ترین ابزار در این بازار است. رستمی‌نیا در این برنامه از راه‌اندازی ابزاری جدید برای کمک به محاسبه ریسک خبر داده و گفت که ماشین حساب معامله تئوریک به زودی روی وبسایت فرابورس قرار خواهد گرفت.

اوراق اختیار چیست؟

سپیده رستمی‌نیا رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران در توضیح اینکه اوراق اختیار چیست، گفت: اختیارها انواع اوراقی هستند که اختیار معامله یک دارایی را در آینده به سرمایه‌گذار می‌دهند.

رستمی نیا با اشاره به اهرمی بودن ابزار اختیار معامله عنوان کرد: اهرمی بودن یعنی بتوان با پول کمی وارد سرمایه‌گذاری شد اما با سود یا زیان بیشتری مشارکت در سرمایه‌گذاری امکان پذیر باشد.

او به ریسک‌های اوراق اختیار اشاره کرد و افزود: ریسک این اوراق بسته به هر پوزیشنی متفاوت است اما کمترین ریسک دارنده اختیار خرید این است اگر به سررسید برسد و آپشن را اعمال نکند، سرمایه از بین می‌رود اما در بازار سهام چنین ریسکی وجود ندارد و می‌توان سهام را نگه‌ داشت.

ویژگی مهم و جذاب آپشن‌ها

رستمی‌نیا دو طرفه تعیین ریسک معامله بودن را از ویژگی‌های مهم این بازار دانست و گفت: از جذابیت‌های بازار آپشن و بازار مشتقات این است که می‌توان در زمان افت قیمت با انواع ابزارهای این بازار، سود شناسایی کرد و این ویژگی بازار مشتقه را متفاوت از بازار سهام می‌کند.

او با اشاره به اینکه در بازار سهام باید تعیین ریسک معامله یک دارایی فیزیکی در اختیار سرمایه گذار باشد تا امکان فروش آنی فراهم شود، تصریح کرد: در بازار نقد نمی توانیم دارایی را که نداریم به فروش برسانیم. اما در آپشن، فروش به مفهوم وجود یک دارایی که در اختیار داریم نیست بلکه قصد داریم وارد یک قرارداد بشویم، به این ترتیب که این قرارداد سررسیدی دارد که باید در زمان مقرر اعمال شود، در این بازار وجه تضمین برای اجرای تعهد در موعد مقرر وجود دارد که این وجه در حساب کارگزاری شارژ می‌شود.

رستمی نیا «آموزش و فرهنگ‌سازی» را موضوع بسیار مهمی برای توسعه بازار مشتقات دانست و گفت: سرمایه‌گذاران در قدم اول باید با ادبیات این بازار آشنا شوند.

خبرهای مهم

او با اشاره به اینکه به دلیل مسائل فقهی امکان تعریف شاخص در بازار ایران وجود ندارد، گفت: اما با توجه به ویژگی‌های صندوق‌های ETF که از مهم‌ترین آنها عدم توقف نماد این صندوق‌ها، تنوع سبدهای صندوق‌های قابل معامله و نقدشوندگی آن‌ها، تصمیم گرفتیم روی ETF ها آپشن تعریف کنیم. در همین راستا روی دو ETF کاریس و داریوش آپشن‌ها را باز کردیم و هر دو موفق بوده است.

او با اشاره به اینکه طی معاملات روز شنبه ۱۷ بهمن در فرابورس روی تک سهم جدیدی آپشن منتشر شد، ادامه داد: به زودی ابزارهای جدید هم در بازار مشتقه منتشر خواهد شد. همچنین طی مصوبه‌ای تمام بازارگردان‌های سهام در بورس و فرابورس می‌توانند روی سهام اختصاصی خود در آپشن های آنها هم فعال شوند که اتفاق خوبی برای عمق بخشی به بازار آپشن و افزایش نقدشوندگی بازار است. به این ترتیب بازارگردان‌ها می‌توانند اوراق اختیار فروش تبعی را در سهام اختصاصی خود منتشر کنند.

اثرگذاری بازار مشتقه بر بازار نقدی

رستمی نیا در مورد اثرگذاری بازار مشتقات بر بازار نقد با اشاره به پیشینه این بازارها در بازارهای جهانی عنوان کرد: حجم معاملات مشتقات در این بازارها به مراتب چندین برابر بازار نقد است. مطالعاتی که در این بازارها انجام شده به جمع‌بندی نهایی نرسیده است که بازار مشتقات روی بازار نقد تاثیر مشخصی داشته باشد.

او در ادامه عنوان کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که در این بازارها موارد مشخص سررسیدی وجود ندارد و عمق و نقدشوندگی بازار متفاوت است. با این وجود در برخی پیک‌های قیمتی بازار نقد روی بازار مشتقه و در برخی سررسیدها بازار مشتقه پیشرو بوده و روی نقد اثر گذاشته است.

رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس در مورد رابطه بین بازار مشتقات و بازار نقد در ایران عنوان کرد: در مورد بازار ایران نتایجی که حاصل شده نشان می دهد اگر سررسیدها را در مقاطع خاصی در نظر بگیریم روی بعضی از سهم‌ها ممکن است تعیین ریسک معامله بازار نقد تحت تاثیر قرار بگیرد. البته با بیشتر شدن عمق و نقدشوندگی بازار مشتقات باید این مطالعات دوباره مررو شود.

او در خصوص شیوه‌ اثرپذیری بازارهای نقد و مشتقات در ایران از یکدیگر گفت: ما دو نوع تحویل نقدی و فیزیکی داریم. در تحویل نقدی مطالبه شما به عنوان دارنده اختیار در سررسید، مابه‌تفات قیمت بازار و قیمت اعمال است.

به گفته او در تحویل فیزیکی اما معامله‌گر می‌خواهد اختیار را به صورت فیزیکی استفاده کند. به این ترتیب اگر اختیار خرید سهم را بخرید یا اختیار فروش سهم را بفروشید و در نتیجه تسویه فیزیکی از طرف فروشنده اعلام شود تسویه باید به صورت فیزیکی انجام شود. در این فرایند اگر تعداد زیادی افراد دارنده موقعیت فروش باشند که باید سهم را بخرند و تحویل بدهند ممکن است در موارد سررسید روی بازار تاثیر بگذارد.

در ادامه این برنامه عزت‌الله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما نیز حضور پیدا کرده و برخی چالش‌های مربوط به بازار مشتقات را مطرح کرد.

راه‌اندازی ماشین حساب معاملات قیمت

رئیس اداره بازار مشتقات فرابورس ایران در پاسخ به برخی چالش‌های مطرح شده از راه‌اندازی ماشین حساب معامله تئوریک خبر داده و گفت: به زودی این ماشین حساب با استفاده از مدل بلک_شوز روی سایت فرابورس قرار خواهد گرفت. همه افرادی که خواهان داشتن قیمت تئوریک اولیه هستند می‌توانند از این ماشین حساب استفاده کنند.

او در ادامه عنوان کرد: در این ماشین حساب که توسط ۳ اداره آمار، مشتقات و نرم‌افزار فرابورس تهیه شده است، محاسبه‌ نوسانات ضمنی و سایر حروف یونانی برای محاسبه ریسک هم دیده شده است.

او در پایان با ابراز امیدواری از افزایش عمق بازار مشتقات عنوان کرد: اما یکی از دلایلی که آپشن‌های فروش کمتر معامله شده این است که در مورد آن واهمه بیشتری وجود دارد و باید روی آن فرهنگ‌سازی شود.

اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس

یکی از چالش های معاملات در بازار فارکس انتخاب و محاسبه درست حجم لات هر پوزیشن باتوجه به فرمی مارجین و میزان ریسکی است که ما می خواهیم قبول کنیم ولی این اکسپرت این کار را با سرعت و دقت بالا برای شما انجام می دهید و باعث می شود سرعت و دقت معاملات شما تا حد زیادی افزایش پیداکند.

اگر درگاه پرداخت به هر دلیلی مشکل داشت به شماره 09364549266 در واتساپ پیام دهید تا به شما شماره کارت ارسال شود و با پرداخت کارت به کارت خرید را انجام دهید

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه برای دو پلتفرم متاتریدر چهار و پنج طراحی شده

MT4 && MT5

امکانات اکسپرت تعیین ریسک معامله مدیریت ریسک و سرمایه

• محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
• در این اکسپرت یکی از شرایط باز کردن معامله داشتن حدد ضرر هست(بدون حد ضرر معامله ای باز نمی کند)
• باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
• نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
• امکان تنیظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
• انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
• باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
• باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
• نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
• امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایایی این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

• فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
• تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست(سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
• هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
• پشتیبانی قوی
• امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری(در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه
• اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

فیلم معرفی اکسپرت مدیریت سرمایه و پوزیشن گیری راحت

تنظیمات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

ظاهر اکسپرت برای موقعیت فروش

لطفا نظر خود را در مورد اکسپرت فوق در قالب کامنت بیان بفرمایید

ماشین حساب های فارکس

ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.

انواع ماشین حساب فارکس

نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:

• ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
• ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.

محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)

برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

ماشین حساب سود فارکس

در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.

ماشین حساب فارکس

محاسبه پیپ (Pip Calculator)

واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.

محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)

محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می تعیین ریسک معامله دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.

ماشین حساب فارکس

محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)

چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.