پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل بازار
در این پست سعی پیش بینی بازار میکنیم به شرح دو روش پیش بینی بازار فارکس با روش تحلیل داده های تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT و شاخص تمایل مشتریان گروه IG بپردازیم.
مجله افیکس کار: اولین قدم برای استفاده از فرصت‌ها در هر بازاری، یادگیری نحوه پیش بینی به موقع آن بازار است. بازار را باید پیش از رسیدن به سطوح کلیدی پیش بینی کرد و بعد به دنبال فرصت‌های معاملاتی بود. اگر بازار برای شما مبهم باشد، از هر نوسان بازار به دنبال معامله خواهید بود. چنین معاملاتی احساسی هستند و منج به سود نمیشوند. پیش بینی اینکه بازار در کدام جهت در حال حرکت است به شما کمک میکند یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید.
بطور کلی چهار روش اصلی برای پیش بینی بازار وجود دارد :
- پیش بینی فاندامتال یا تحلیل بنیادی که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت؛. رصد داده های اقتصادی و تحلیل اخبار اقتصادی روز.
- پیش بینی تکنیکال یا همان تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیشبینی کند.
- پیش بینی حرکت سایر پیش بینی بازار معامله گران با اندازه گیری تمایلات بازار و پیشبینی نمودار قیمت با دنبال کردن تمایلات مشتریان.
- پیش بینی بازار به روش تلفیق تحلیل تکنیکال با فاندامنتال و یا ترکیب چند تحلیل تکنیکال با هم.
در ادامه با چگونگی پیش بینی بازار با اندازه گیری تمایلات بازار آشنا میشوید :
1- تمایل معامله گران اصلی بازار – گزارش CoT
یکی از روش های پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن تمایلات معامله گران اصلی بازار است. به این معنی که با توجه به پوزیشن های پیش بینی بازار باز شده و یا بسته شده توسط معامله گران اصلی بازار، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.
تعریف
گزارش تعهدات معامله گران یا (Commitments of Traders) COT یکی از گزارشهای بسیار مهم هفتگی است. این گزارش ها هر جمعه در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت GMT در سایت www.cftc.gov منتشر میشود. و نشان می دهد معامله گران اصلی بازار در یک هفته منتهی به سه شنبه ی قبل از انتشار این گزارش، چه پوزیشنهائی باز کرده و یا بسته اند. همچنین پوزیشن های آنها چه تغییراتی نسبت به گزارش قبلی داشته است. میتوانید نمودار این گزارش ها را از اینجا پیدا کنید.
پیش بینی بازار معامله گران اصلی بازار
معامله گران اصلی بازار کسانی هستند که مبالغ هنگفتی را هرهفته در بازار فارکس وارد و یا ازآن خارج مینمایند. برای درک موضوع باید گفت این معامله گران به طور متوسط هر هفته نزدیک به ۱۵۰ میلیارد یورو فقط در یک جفت ارز EUR/USD مبادله و معامله انجام می دهند. بنابراین رفتار این معامله گران نقش تعیین کننده ای در رفتار کلی بازار خواهد داشت.
معامله گران اصلی بازار در گزارش COT عمداتا” به دو گروه اصلی تقسیم شده اند:
- Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها است. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت دارند و آن را برای مصرف در کسب و کارشان معامله می کنند.
- NON-Commercials: افراد، شرکتها و موسساتی هستند که کار تخصصی شان معامله دارائی ها نیست. اینها برای کسب درآمد از محل تغییرات نرخها به انجام معامله می پردازند. مثلا” در معاملات نفت آنها نیاز به نفت ندارند و آن را تجارت نمی کنند. بلکه آن را معامله می کنند تا از تفاوت نرخ آن کسب سود نمایند.
نمونه گزارش
گزارش COT مورد نظر این متن، به ترتیب زیر قابل دستیابی است:
| ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ |
| Short format | Chicago mercantile exchange | Current legacy repots | Market data & analysis | www.cftc.gov |
تصویر زیر یک نمونه از آخرین گزارش COT از جفت ارز EUR/USD می باشد. این گزارش مربوط است به هفته منتهی به۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ که در روز جمعه ۲۸ ژوئن منتشر گردیده است. در این گزارش دو گروه اصلی بازار به همراه تعداد قراردادهائی که در پوزیشنهای خرید و فروش، در هفته گذشته اختیار نموده اند و همچنین میزان تغییرات صورت گرفته در تعداد قراردادها در هر پوزیشن نسبت به هفته قبل قابل مشاهده است.
به طور مثال NON-Commercial ها در هفته منتهی به ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۵۹،۲۵۸ قرارداد خرید در این جفت ارز بسته اند که نسبت به گزارش قبلی ۳،۵۱۰ قرارداد کاهش داشته است . همچنین پیش بینی بازار ۲۱۵،۵۸۰ قرارداد فروش داشته اند که رشد ۴۵۵ عددی نسبت به گزارش قبلی داشته است.
سیگنال / کاربرد
روشها و استراتژی های متفاوتی برای گزارش COT در سایتهای متفاوت نوشته شده است اما، ماحصل بدین صورت است:
- تغییرات در تعداد قراردادهای NON-Commercial ها مورد نظر همه استراتژی ها است.
- معمولا” چنانچه تغییر مثبتی در یکی از دو پوزیشن خرید و یا فروش گروه مذکور رخ داده باشد، آن پوزیشن برای ورود در ابتدای هفته بعدی پیشنهاد می گردد. به طور مثال در این گزارش، NON-Commercial ها در پوزیشن فروش ۴۵۵ واحد رشد داشته اند و این به معنی پیشنهاد ورود به پوزیشن فروش در هفته آینده است.
- اگر گروه NON-Commercial ها در هر دو پوزیشن رشد داشته باشند آن پوزیشنی برای ورود در هفته بعد پیشنهاد می شود که دارای رشد بیشتری است.
نکات مهم
هر استراتژی را که مرتبط با گزارش COT پیش گرفته باشید می بایست سعی در رعایت نکات زیر داشته باشید. چرا که این گزارش هم مانند سایر اندیکاتورها و استراتژی ها به پیش بینی بازار تنهائی نمی تواند به پیش بینی دقیقی از بازار بیانجامد.
- در این گزارش ارز اصلی، دلار آمریکا است. لذا گزارش EUR Fx به معنی EUR/USD بوده و گزارش Japanese Yen برای جفت ارز USD/JPY به این دلیل که دلار آمریکا در سمت راست جفت ارز قرار دارد می بایست بر عکس عمل شود. به این ترتیب که چنانچه نتیجه تحلیل گزارش Japanese Yen به ورود در پوزیشن خرید انجامید بر عکس عمل شود.
- بعد از تصمیم به ورود به هر پوزیشنی حاصل از پیش بینی بازار تحلیل گزارش COT به اندیکاتورهای تکنیکی و اخبار و گزارشات اقتصادی مهم نیز، نگاهی داشته باشید. حتما چند تائید دیگر نیز از آنها اخذ نمائید تا از میزان اشتباهات احتمالی کاسته شود.
- هر چند تاثیر رفتار معامله گران اصلی بازار ممکن است تا چند هفته هم بر بازار تاثیر داشته باشد،. اما موضوع اصلی گزارش COT ، مربوط به اتفاقات گذشته است. بنابراین در تصمیم گیری برای ورود به پوزیشن می بایست دقت بیشتری صورت گیرد.
- تعداد معاملات Spreads که در بخش NON-Commercial آمده است می بایست به تعداد هر دو پوزیشن های خرید و فروش در این بخش اضافه شده و بعد تصمیم گیری کرد.
2- شاخص تمایل مشتریان گروه IG
روش دوم پیش بینی آینده حرکات نمودار قیمت، روش دنبال کردن شاخص تمایل مشتریان IG Client Sentiment است. به این معنی که با توجه به عملکرد و پیش بینی رفتار مشتریان منتخب گروه IG، تشخیص دهیم بازار با احتمال زیاد قرار است به چه سمتی حرکت نماید.
تعریف
در کنار انجام تحلیل های تکنیکی و بنیادی و همچنین روشهای تلفیقی و دنبال کردن معامله گران اصلی بازار که البته عمدتا” شاخص های تاخیری می باشند، روش دنبال کردن داده های مشتریان گروه IG با توجه به تشخیص نسبتا”درستی که از بازار و تغییرات آن دارند و البته به دلیل زنده بودن، مفید به نظر می آید. در این متن قصد داریم چگونگی استفاده ازاین روش را شرح دهیم.
مشتریان IG
IG Group Community یک گروه متشکل از تعداد زیادی مشتریان حرفه ای کارگزاری IG به عنوان یکی بزرگترین و قدیمی ترین کارگزاری های CFD دنیا می باشند. کارگزاری ها همه روزه با توجه به تغییرات بازار و تحلیل هائی که انجام می دهند به انجام معامله میپردازند. کارگزاری مذکور نیز خالص معاملات آنها را در دو شکل خالص پوزیشنهای خرید (Long – Short) . و خالص پوزیشنهای فروش (Short – Long) و همچنین خالص تعداد معامله گران پوزیشن های خرید و فروش، البته بر روی برخی از دارائی های قابل معامله در بازار فارکس به همگان ارائه می دهد. این ارقام در سایت www.Dailyfx.com قابل رویت می باشد.
روش کار
یک نکته کلیدی در انجام معامله با دنبال کردن شاخص IG Client Sentiment. آن است که بدانیم می بایست در خلاف آن به معامله بپردازیم. به این معنی که زمانی که خالص تعداد مشتریان IG .که دست به معاملات خرید می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن فروش شویم . زمانی که خالص تعداد مشتریان IG که دست به معاملات فروش می زنند افزایش می یابد ما وارد پوزیشن خرید می شویم.
البته دلیل این موضوع آن است که معامله گران CFD .و آتی به جهت نا پیدا نمودن حدود اشباع خرید فروش در بازار، در هنگام روند صعودی، وارد پوزیشن های فروش شده و در هنگام روند نزولی، وارد پوزیشن های خرید می شوند و لذا ورود به پوزیشنهای برعکس در کسب سود موثر خواهد بود.
سیگنال
در زیر، یک مثال از معاملات به این روش را توضیح داده ایم که با خواندن آن به درک بهتری ازآنچه گفته‌شد خواهیدرسید. به چارت زیر مربوط به جفت ارز EUR/GBP نگاه کنید:
در چارت فوق، تعداد مشتریان IG که از تاریخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ وارد پوزیشن فروش شده اند (قسمت پائین پیش بینی بازار چارت خط قرمز رنگ) رو به افزایش است .همانگونه که در چارت ملاحظه می گردد قیمت در همین زمان وارد یک روند صعودی شده است. چنانچه از زمانی که تعداد معامله گران فروش در حال بیشتر شدن نسبت به معامله گران خرید بوده است وارد پوزیشن خرید می شدیم،. می توانستیم سودی معادل نزدیک به ۲۰۰ پیپ کسب نمائیم.
توجه!
این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف مجله افیکس کار بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب پیش بینی بازار واقعی استفاده نگردد.
پیش بینی بازار بورس فردا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
پیش بینی بورس فردا پیش بینی بورس پیش بینی بورس فردا 19 خرداد 1400
به گزارش رصد روز ، کارشناسان بازار سرمایه در خصوص پیش بینی بازار بورس فردا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ نظر مثبتی دارند برخی از آنها معتقدند که بازار سرمایه فردا رشد ۵ تا ۱۰ هزار واحدی را پشت سر خواهد گذاشت و برخی نیز معتقدند که ریزش بازار و رسیدن به شاخص ۱ میلیون و ۵۰ هزار گویای واقعیت موجود است.
جزئیات پیش بینی بازار بورس فردا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس فردا_ چهارشنبه ۱۹ خردادماه، را اینگونه پیشبینی میکند: وضعیت گروه بانکی و خودرویی تقریباً مساعد شده است و قدرت خریداران بیشتر شده است به طوری که سهام‌های موجود در این بخش منجر به مثبت شدن شاخص کل شد.
اینکه بازار به سمت سهام‌های غیر دلاری حرکت میکند نشان از این است که هنوز احتمال توافق و یا سیاست‌های ارز پاشی در جهت کاهش قیمت دلار در نظر فعالین بازار وجود دارد، زیرا زمانی که دولت‌های جدید بر سرکار می‌آیند عموماً سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش می‌گیرند که کاهش قیمت غیر واقعی دلار را به دنبال داشته و سپس فنر قیمت‌ها در رفته و مجدد شاهد رشد شدید قیمت‌ها هستیم.
بازار سرمایه در این روزها منتظر عمل به قول قرارهای مسئولان است، مابقی واریزی به صندوق توسعه بازار چه شد و چرا هنوز واریز نشده است، وقتی وعده داده میشود اما هیچ عملی در پس پرده آن نیست اعتماد به صحبت‌های مسئولان را از بین می‌برد.
به طور کلی روند اصلاحی بازار برای سهام‌های بزرگ تمام شده است و برخی از سهم‌های کوچک نیز به زودی به تعادل می‌رسند، زمانی که سهامداران این شرکتها تصمیم بگیرند در صف فروش قرار نگیرند این اصلاح تمام میشود، قیمت‌های جهانی بسیار رشد خوبی داشته است و نرخ‌های فروش شرکتهای دلاری با قیمت‌های پایین‌تر نیز ارزنده است.
پیشبینی میشود بازار فردا مثبت باشد و بین پنج تا ۱۰ هزار واحد رشد داشته باشیم، گروه‌های خودرویی و بانک می‌توانند هدایت کننده بازار باشند.
بازار سرمایه در روزهای گذشته روند مثبتی را طی کرده است اما کارشناسان بازار سرمایه با توجه به ابهام درباره تصمیمات کاندیدای ریاست جمهوری درباره بورس روند مثبت بازار را کوتاه مدت ارزیابی می‌کنند.
پیش بینی بورس فردا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وضعیت بازار در روزهای گذشته بازار روند مثبتی را خواهد داشت اما هنوز جریان ورود نقدینگی به بازار شکل نگرفته است.
نام‌آور درباره تاثیر انتخابات بر بازار گفت: به لحاظ سیاسی معلوم نیست چه اتفاقی برای کشور رخ می‌دهد و چه کسی رئیس جمهور است ولی به طور کلی برنامه خاصی از هیچ کدام از کاندیدها درباره بورس ندیدیدم و بر فرض شکل گرفتن مذاکرات برجام و کاهش قیمت دلار، کف یک میلیون و ۵۰ هزار واحد برای شاخص دور از انتظار نیست و البته عدد مناسبی هم با توجه به فاکتورهای دیگر است.
این کارشناس بازار در بخش دیگری گفت: در حال حاضر وارد یک دوره رکودی در بازار شده‌ایم و هیجان ماه‌های قبل در بازار آرام شده است اما همچنان به دلیل نبود اعتماد تب و تاب فروش در بازار بالا است.باید توجه داشته باشیم که با وجود شرایط ابهام و رکود، حداکثر تا یک سال آینده در بازار شاهد تغییر خاصی نیستیم.
وی درباره وضعیت تورم در سال آینده و تاثیر آن بر بورس گفت: ممکن است سودهای نزدیک به تورم را از بازار سرمایه کسب کنیم و شاخص را تا محدوده یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد هم ببینیم اما عددهای بالاتر از این محدوده به لحاظ تکنیکالی قابل مشاهده و منطقی نیست.
نام‌آور گفت: در حال حاضر در بازار سرانه فروش بیشتر از سرانه خرید در بین سهامداران است و ابهامات شکل گرفته درخصوص انتخابات هم مزید بر علت شده است و در برنامه هیچ کاندیدی هم به طور مشخص درباره بورس صحبت نشده و همین مسائل بر نامشخص بودن ادامه راه بازار موثر واقع شده است. وی در این باره تشریح کرد: اگر وضعیت بازار تغییری نکند و همچنان منفی باشد سهامداران بزرگ و شرکتها قطعا مایل به سرمایه‌گذاری با چنین وضعیتی در بازار نخواهند بود.
پیش بینی بازار بورس فردا ۲۹ مهر ماه / تثبیت شاخص در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد
امروز ریزش بازار بورس با سرعت بیشتری ادامه داشت و شاخص کل بورس با افتی ۵۱ هزار و هفتصد واحدی در جایی قرار گرفت که آخرین بار در اواسط تیر ماه و در روزهای خوب بازار در آنجا قرار داشت؛ همچنین ارزش خرد معاملات هم با ۵۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل مواجه شد تا سهامداران امیدی به بازگشت بازار، حداقل در ساعات ابتدایی فردا را نداشته باشند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ امروز ریزش بازار بورس با سرعت بیشتری ادامه داشت و شاخص کل بورس با افتی ۵۱ هزار و هفتصد واحدی در جایی قرار گرفت که آخرین بار در اواسط تیر ماه و در روزهای خوب بازار در آنجا قرار داشت؛ همچنین ارزش خرد معاملات هم با ۵۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل مواجه شد تا سهامداران امیدی به بازگشت بازار، حداقل در ساعات ابتدایی فردا را نداشته باشند.
دلایل ریزش بورس:
مهمترین دلایل ریزش را می توان دو عامل دانست: اولین عامل، مبهم بودن انتخابات پیش رو در آمریکا است که بر روی جو روانی و کوتاه مدت بازار اثرات مهمی خواهد داشت. نبود قطعیت در پیروزی یکی از دو حزب در انتخابات، یک عامل عدم اطمینان مهم برای بازار سرمایه محسوب می شود. این عامل هم بر روی نوسانات کوتاه مدت بازار ارز اثر خواهد گذاشت و هم در خصوص انتخاب صنایع که بیشترین تاثیر را از این تغییرات خواهند گرفت، اثرگذار خواهد بود.
دومین عامل، برخی مباحث در جهت کنترل نرخ ارز مطرح شده است که سمت تقاضای محصولات مرتبط با نرخ دلار را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. این محصولات می تواند شامل نرخ گذاری محصولات پتروشیمی، پالایشی و فلزات باشند که در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. در صورت تصمیم بر اعمال محدودیتها در این بخش، اثر مخرب پیش بینی بازار آن را بر روی شفافیت و مکانیزم قیمت گذاری شاهد خواهیم بود که بر روی سودآوری آتی بنگاههای اقتصادی موجود در بازار سرمایه اثرات با اهمیتی خواهد داشت. از سمت دیگر عمده ارزش بازار سرمایه را شرکتهای این حوزه در اختیار دارند و با توجه به شفاف نبودن تصمیمات، احتمالا شاهد اثر دومینویی این بخش اقتصاد در روز آتی بر بازار سرمایه نیز خواهیم بود.
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: انتظار می رود فشار فروش در ابتدای روز سه شنبه ادامه داشته باشد و شاخص کل به اعداد زیر1.4 باقی مانده و تثبیت شود.
گزارشات میان دوره و 6 ماهه شرکتها در روزهای آتی منتشر میشوند و جهت کلی بازار را پس از این گزارشات می توان پیش بینی کرد. گزارشاتی که تا زمان فعلی منتشر شده است عمدتا در میان کلیت منفی بازار سوخت شده و احتمالا پس از کاهش جو فروش، توجه بیشتری به گزارشات ارائه شده خواهد شد.
با توجه به وضعیت فعلی در صنایع اثرگذار در بازار سرمایه می توان امید داشت که بازگشت شاخص به کانال 1.4 میلیون واحدی آنچنان ماندگار نباشد و پس از ارائه گزارشات مجدد قیمت سهام افزایش یابد و شاهد رشد شاخص در هفته آتی باشیم.
دیدگاه شما