آیا RSI شاخص خوبی است؟

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

این بار می خواهیم RSI را همراه با میانگین های متحرک مورد استفاده قرار دهیم .
شاید بیان این روش از نظر معامله گران تازه وارد و مبتدی بسیار ساده و آسان باشد اما در عین حال برای معامله گران در سطح پیشرفته خیلی جالب نیز باشد .
این نوع از استراتژی که بیان می گردد کی از هزاران استراتژی مورد استفاده معامله گران می باشد و ما می خواهیم نقاط ضعف و قدرت آن را نشان دهیم .

آشنایی مختصر در مورد اندیکاتور RSI

RSI مخفف Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی می باشد که برای بررسی مقاومت در روند های احتمالی و یا معکوس روند های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد .
این اندیکاتور به دلیل سادگی در مورد استفاده و تحلیل آن محبوبیت زیادی در بین معامله گران پیدا کرده است .
چیز هایی که در مورد قیمت نمودار می توان از این اندیکاتور فهمید :
• دو سطح overbought و oversold بیانگر سطوح اشباع شده می باشد و شما معاملات خرید را در بالای تر از سطح overbought انجام نمی دهید و همچنین معاملات فروش خود را در پایین تر از سطح oversold انجام نخواهید داد .
• واگرایی ها هنگامی رخ می دهد که روند همچنان در حال ادامه حرکت خود می باشد ولی اندیکاتور RSI خلاف جهت روند در حال حرکت می باشد .
• در حالات مختلف بازار شکل رفتار این اندیکاتور نیز متفاوت می باشد که می توان این نوع شکل و رفتار را به عنوان الگو برای آینده در نظر گرفت .

اندیکاتور RSI به عنوان نوسان ساز شناخته می شود و محدوده آن از ۰ تا ۱۰۰ می باشد . سطح بالاتر از ۷۰ را به عنوان Overbought و سطح پایین تر از ۳۰ را به عنوان Oversold معرفی می نمایند.
با استفاده از برخورد خط اندیکاتور RSI با این دو سطح Overbought و Oversold می توان به استراتژی های خوبی دست پیدا کرد.

در اینجا می خواهیم یک استراتژی دیگر برای معامله گران از تقاطع با خط ۵۰ که روش جالب و خوبی است را بیان نماییم .
یکی دیگر از انواع سیگنال هایی را که برای ورود به معامله می توان در نظر گرفت ، میانگین متحرک می باشد . میانگین متحرک یکی از بهترین ابزار های اشاره گر برای تعیین جهت روند و تغییر روند می باشد .

اطلاعات فنی درباره این موضوع

اندیکاتور RSI بار دوره ۲۱ و یک میانگین متحرک با دوره ۵ و دیگری با دوره ۱۲٫
بازه زمانی بالای ۱۵ دقیقه انتخاب شود که در اینجا پیشنهاد ما انتخاب دوره ۳۰ دقیقه ای می باشد .
هر جفت ارزی قابل انتخاب می باشد اما برای نمونه ما جفت ارز EURUSD را انتخاب می کنیم .
Stop Loss و Take Profit را بین ۱۵ تا ۳۰ پیپ در نظر می گیریم .

قوانینی که بیان خواهد شد برای معامله گران ساده و آسان می باشد :
قوانین برای معامله گران با معاملات طولانی مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت بالا عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند صعودی داده می شود .
۲- RSI باید از سطح ۵۰ به سمت بالا عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی خرید شد .
قوانین برای معامله گران با معاملات کوتاه مدت .
۱- EMA 5 باید از EMA12 به سمت پایین عبور کند در اینجا سیگنال احتمالی معکوس روند در روند نزولی داده می شود .
۲- RSI باید از آیا RSI شاخص خوبی است؟ سطح ۵۰ به سمت پایین عبور کند .
۳- در نمودار شمعی زمانی که این دو شرط برقرار شد می توان وارد معامله ی فروش شد .

نتایج بدست آمده در یک آزمایش

میزان سود

دوره ها ی انتخابی در معاملات

مدت زمان تقریبا زیادی برای ۵۰ معامله در حالت Training Set و ۲۰ معامله در حالت Forward Testing گذاشته شده است .

یادآوری : برای صرفه جویی در وقت و هزینه ، شما می توانید زمانی که می خواهید ۵۰ معامله را در سه حالت بازار ( Bullish و Bearish و Flat ) انجام دهید از سیستم بک تست نیز استفاده نمایید و سپس دوباره ۲۰ معامله در بازار و در دوره زمانی خاصی نیز به آیا RSI شاخص خوبی است؟ صورت زنده امتحان نمایید .
بنابراین می توان با یک محاسبه ساده نتیجه گرفت که آیا تاثیر این استراتژی انتخاب شده مثبت بوده است و یا بی اثر و یا اینکه اصلا تاثیر آن منی بوده است .

نسخه کاملی از این نظریه و اینکه با بک تست چگونه به این نتیجه رسیدیم را در اینجا می تواند بخوانید

نتیجه گیری

این استراتژی در چهار چوب معینی نتایج خوب و قابل توجهی را نشان نداده است سود های بدست آمده از آن بسیار نا چیز بوده است بنابراین معامله گران برای گسترش آن میل و رغبتی ندارند .
اگر دوره ی زمانی را در محل های انجام معاملات را بررسی نمایید ، آیا RSI شاخص خوبی است؟ متوجه خواهید شد ، زمانی که برای انجام معاملات در نظر گرفته شده کمتر از یک ماه بوده است .
دلیل سود بسیار کم استراتژی در این جا از خود نشان داده است را می توان به احتمال زیاد در انتخاب نوع تنظیمات آن دانست ، اندیکاتور ها را درست و به اندازه کافی تنظیم نکرده اند مثلا بر اساس حجم معاملات بنابر این تاثیر خوبی از آن ندیده اند .
در زیر تنظیمات و تغییرات مناسب را بررسی می کنیم .
به این نکته توجه داشته باشید که نباید این استراتژی را دور بیندازید به احتمال زید با تنظیمات درست که در لیست زیر به آن اشاره شده آیا RSI شاخص خوبی است؟ ، بتوانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید .

این موضوع به این معنی نیست که این استراتژی سود آور نیست ، بلکه هدف ما از بجود آوردن این چالش این بود که شما چشم بسته از این استراتژی استفاده نکنید و بتوانید با تمام جزئیات آن آشنا شوید و در معاملات خود از این استراتژی با دقت بیشتری استفاده نمایید .

تنظیمات درست تر برای رسیدن به نتایج بهتر
به ویژه چه چیزی موجب تغییرات اساسی خواهد شد
• در نظر داشته باشید که ابتدای این مقاله دو سطح ۳۰ و ۷۰ را برای تقاطع RSI بیان نمودیم از این سطوح نیز استفاده نمایید .
• Stop loss و take profit : شاید تنظیم دستی این دو و قرار دادن آن ها بالا و پایین موج های بلند و کوتاه بتواند جلوی خروج زود هنگام در معاملات را بگیرد .
• بازه ی زمانی و جفت ارز : این استراتژی را برای معاملات scalping یا روزانه در نظر بگیرید.
• اندیکاتور RSI را می توان همراه با سایر اندیکاتور ها و یا به صورت تنها مورد استفاده قرار دهید . اما این ضرب المثل را بخاطر بیاورید که یک دست صدا ندارد ، بنابراین بهتر است شما برای استفاده از این اندیکاتور از اندیکاتور های دیگری نیز کمک بگیرید ماننده Stochastic یا RSI یا Awesome Oscillator و یا Parabolic SAR .

اگر چه استفاده از این استراتژی در بازار صعودی و یا نزولی سود و نتیجه بسیار خوبی را به ما می دهد ، اما این سود برای معامله گران حرفه ای اهمیت چندانی نخواهد داشت .

بنابراین همانطوری که مشاهده نمودید انجام تنظیمات درست و امتحان آن تنها راه برای یافتن نتیجه مثبت در استراتژی می باشد.

ده ها روش برای استفاده از اندیکاتور ها چه به صورت تکی و چه به صورت ترکیبی برای انجام معاملات وجود دارد . اما ما یکی از این راه ها را به شما نشان دادیم اما با این وجود هیچ چیزی نباید جلوی کنجکاوی شما را در مورد استفاده از اندیکاتور های مختلف و یا تنظیمات مختلف ، بگیرد و دائما باید در حال برسی برای رسیدن به بهترین نتایج باشید .

خودتان بارها و بارها امتحان نمایید

در صورت داشتن ابزار بک تست کار امتحان و آزمایش با سرعت زیادی انجام می شود .

برای آزمایش این استراتژی در یکی از ابزار بک تست گیری به نام بورس تستر که با اطلاعات گذشته بازار همراه است ، مورد استفاده قرار می گیرد .

برای بررسی این استراتژی و یا هر استرتژی دیگر شما می توانید بورس تستر را به صورت رایگان بارگیری نمایید و علاوه بر آن ۱۷ سال داده گذشته بازار بین المللی را نیز به راحتی دانلود نمایید .

• نظر شما در باره آن چه در مورد استراتژی RSI بیان شد چیست ؟
• آیا روش های دیگری در مورد استفاده از RSI را می دانید ؟
• آیا RSI یکی از ابزار های معاملاتی شما می باشد ؟
• به نظر شما کدام اندیکاتور ها برای استفاده مناسب تر می باشند ؟

آیا شانسی برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

RSI و Awesome به عنوان دو اسیلاتور برای یک استراتژی معاملاتی: چگونه می توان از آن سود برد؟

از آنجا که شاید اسیلاتور Awesome برای عملیات معاملاتی خود دوست داشته باشید، برای استراتژی…

آیا RSI شاخص خوبی است؟

با توجه به صعودی بودن شاخص کل طی پنج روز گذشته، در این مقاله به بررسی و تحلیل بازار در روز 27 آبان از منظر اندیکاتورها می‌پردازیم.

شاخص کل توانست از محدوده 1200 هزار واحد برگردد و تاکنون برای 5 روز رشد متوالی را به ثبت برساند. این اتفاق موجب شد تا امید سرمایه‌گذاران برای صعودی شدن روند شاخص کل زنده شود. در این مطلب قصد داریم ببینیم که آیا اندیکاتورهای مختلف نیز تغییر روند شاخص کل و صعودی شدن آن را تأیید می‌کنند؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که مجموعه‌ای از روابط ریاضی مشخص را روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو اعمال می‌کنند. به عبارت دیگر ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود.

انواع اندیکاتورها

نوع دیگری از تقسیم‌بندی اندیکاتورها:

• اندیکاتور تأخیری (Laging): این اندیکاتورها بیشتر مناسب روندهای بلندمدت هستند.
• اندیکاتور پیشرو (Leading): این اندیکاتورها مناسب روندهای کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های سریع هستند.

استفاده از اندیکاتورها به تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند اما می‌توانند راهنمای خوبی در مسیر تحلیل باشند. به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال، اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

اکنون بازار امروز را از دیدگاه چند اندیکاتور مهم بررسی می‌کنیم و تا حد امکان به تحرکات احتمالی بازار در روزهای آتی آیا RSI شاخص خوبی است؟ اشاره خواهیم کرد:

اندیکاتور MACD

وضعیت این اندیکاتور نشان می‌دهد که خط MACD از هیستوگرام نزولی خود خارج شده که یکی از نشانه‌های آغاز روند مثبت است. دو مرتبه گذشته که بازار تلاشی برای بازگشت انجام داد، موفق به برگرداندن این اندیکاتور به محدوده مثبت و تغییر روند نشد. اما در صورتی که برای چند روز آتی نیز شاهد معاملات مثبتی در کلیت بازار باشیم، این احتمال وجود دارد که MACD به محدوده مثبت بازگردد.

اندیکاتور RSI

نکته مهم درباره این اندیکاتور آن است که موفق به شکست خط روند نزولی خود شده است. اکنون در ادامه مسیر صعودی خود مقاومت استاتیک 50 را در پیش دارد. اگر بتواند آیا RSI شاخص خوبی است؟ از این مقاومت عبور کند می‌توان انتظار داشت که برای مدتی، بازار روندی صعودی به خود بگیرد.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور کوتاه‌مدتی به شمار می‌ر‌ود که اکنون به یکی از مقاومت‌های مهم خود نزدیک شده است. در نتیجه می‌توان گفت که معاملات فردا (28 آبان) در بازار احتمالاً با کمی فشار عرضه همراه خواهد شد.

اندیکاتور parabolic SAR

نکته جالب این اندیکاتور آن است که روند بازار را به خوبی تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور پس از دو ماه روندی صعودی به خود گرفته است که اگر همچنان به این مسیر ادامه دهد، نویدبخش روزهای خوبی در بورس خواهد بود.

اندیکاتور Moving Average

از بین بازه‌های مختلف میانگین‌های متحرک، بازه 9 آیا RSI شاخص خوبی است؟ روزه که روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد انتخاب کردیم. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این میانگین متحرک توانسته قیمت را به سمت بالا بشکند و برای آن نقش حمایتی بازی کند.

اندیکاتور Ichimoku Kinko hyo

طبق این نمودار، چیکو اسپن (خط سبز) روند صعودی را تأیید می‌کند. اما مهم‌تر از آن شکسته شدن رو به بالای قیمت توسط تنکانسن (خط قرمز) است.

اگر در روزهای آینده تنکانسن بتواند کیجونسن (خط آبی) را به بالا بشکند، روند صعودی شارپی شکل خواهد گرفت!

جمع‌بندی

اندیکاتورها نشان می‌دهند که پتانسیل رشد در کلیت بازار وجود دارد. هرچند که این ابزارها تا حدودی قابلیت پیش‌بینی دارند، در تفسیر آن‌ها باید همواره در نظر داشت که هیچ چیز در بازارهای مالی قطعی نیست. مطالبی که گفته شد تنها احتمالاتی از اتفاقات آتی هستند و برای بهره‌گیری بهتر، باید خروجی آن‌ها را در استراتژی خود قرار داد تا در کنار سایر تحلیل‌ها بتوان به جمع‌بندی مناسبی رسید.

22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای حرکتی
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت	روند	تغییرپذیری	مطالعات نمودار
استوکاستیک	ADX	باند بولینگر	خط افقی – محدوده معامله و شکست
RSI	میانگین حرکت	انحراف معیار	فیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCI	ATR	ATR	فیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامز	MACD	کانال کلتنر	خطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACD	پارابولیک SAR	پوششی
ابر ایچیموکو	باند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم آیا RSI شاخص خوبی است؟ نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در آیا RSI شاخص خوبی است؟ چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها آیا RSI شاخص خوبی است؟ را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تحلیل شاخص کل و شاخص کل هموزن | بازار در تردید و ابهام؛ آیا روند صعودی آغاز شده است؟

بازار سرمایه در روز شنبه پرقدرت آغاز شد، و توانست پرقدرت نیز به پایان برسد و با رشد ۲.۴۱ درصدی، شاخص کل بورس در سطح ۱,۲۵۸,۹۹۵.۰۹ واحد قرار گرفت. شاخص قیمت هم وزن، اما رشد کمتری داشته و توانست ۱.۹۹ درصد رشد کند. روند شاخص کل و شاخص کل هموزن چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس؛ بازار سرمایه در روز شنبه پرقدرت آغاز شد، و توانست پرقدرت نیز به پایان برسد و با رشد ۲.۴۱ درصدی در شاخص کل بورس در سطح ۱,۲۵۸,۹۹۵.۰۹ واحد قرار بگیرد، شاخص قیمت هم وزن، اما رشد کمتری داشته و توانست ۱.۹۹ درصد رشد کند.

رشد دیروز بورس این بار هم در نماد‌های شاخص ساز بود به نحوی که شاخص بازار اول بورس رشد ۲.۸۷ درصد را تجربه کرده، اما شاخص بازار دوم بورس رشد ۱.۸۶ درصدی را به نام خود ثبت کرد (به عبارتی بین بازدهی شاخص بازار اول و دوم یک درصد اختلاف بود که بار دیگر ثابت کرد که نماد‌های شاخص ساز بازدهی بیشتری نسبت به سایر نماد‌ها در شرایط بازگشتی بازار را دارند).

در تحلیل تکنیکال شاخص کل در روز چهارشنبه گفتیم، برای صعود نیاز به تثبیت در کانال نزولی و سپس عبور از مقاومت‌های کانال نزولی و تغییر از فاز نزولی به صعودی بازار به شدت احساس می‌شود.

در روز شنبه مصاحبه‌ای با دهقان دهنوی در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که مهر تاییدی بود بر دولتی بودن بورس ایران؛ دهقان دهنوی در این گفتگو تصریح کرد ۷۸ درصد بازار سرمایه ایران دولتی است که ۷۴ درصد تحت نظر مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار دارد و ۴ درصد هم شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در آن سهم دارند.

قطعا این اظهارات نقطه عطفی بر تاریخ بازار سرمایه خواهد بود و باید شجاعت آقای دهقان دهنوی را تحسین کرد، زیرا هیچ کدام از روسای سابق سازمان بورس تا به امروز به این میزان به صراحت از دخالت دولت سخن نگفته بودند و بیشتر سعی کرده بودند بسیار محتاط حرکت کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | بررسی سناریوهای محتمل

بازار طبق تصویر فوق باز هم به کانال نزولی شش ماهه خود بازگشته است، حال برای این هفته شاخص کل چند فرضیه مطرح است:

۱. برای تثبیت روند صعودی بازار نیاز است بازار روز یکشنبه را نیز مانند روز شنبه پرقدرت به اتمام رساند.
۲. اگر بازار در روز یکشنبه صعودی شود، شاخص کل بورس اولین مقاومت را در محدوده یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد حس خواهد کرد. طبق تصویر زیر:

۳. اگر شاخص کل بتواند از سد مقاومت سرسخت یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی بگذرد و عرضه‌ها در آن محدوده زیاد نشود، به مقاومت کانال بلند مدت صعودی در ناحیه یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد برخورد خواهد کرد و باید دید دولت یا حقوقی‌های دولتی در آن محدوده از شاخص کل حمایت می‌کنند یا خیر؟، طبق تصویر زیر

۴. در صورت عبور از یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد، یک بار دیگر مقاومت سرسخت را در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد شاهد خواهیم بود.

۵. آخرین محدوده در مقاومت‌های کوتاه مدت شاخص کل، یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد بوده و باید دید استراتژی حقوقی‌های بزرگ دولتی در آن ناحیه چیست؟

۶. پیش بینی می‌شود اگر شاخص کل بتواند در این محدوده صعودی شود، قطعا تا انتهای بهمن ماه وارد یک محدوده نزولی و نوسانی خواهد شد (در انتهای بهمن و اوایل اسفند فشار فروش به علت تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و صندوق‌های مختلف بیشتر شده و باید دید تا آن ناحیه شاخص کل چقدر رشد خواهد کرد؟)

۷. طبق تصویر زیر، احتمال بسیار خوشبینانه آن است که شاخص کل از سد تمام مقاومت‌ها بگذرد و تا انتهای بهمن به شاخص یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد برسد که بعید به نظر می‌رسد.

شاخص قیمت هم وزن چه روندی را طی خواهد کرد؟

حال به صورت کوتاه شاخص قیمت هم وزن را بررسی می‌کنیم:

طبق تصویر زیر، شاخص قیمت هم وزن ۲ روز پشت سر هم صعودی شده و شاخص RSI دقیقا در نقطه‌ای که انتظارش را داشتیم، یعنی ۴۵ واحد در تایم فریم ماهانه واکنش نشان داده است.

اگر وضعیت بورس در این هفته و هفته آتی مثبت باشد، باید منتظر یک روند خوب صعودی در شاخص قیمت هم وزن بود، اما شاخص قیمت هم وزن بیش از ۱۶ هفته است که RSI بالاتر از ۴۵ واحد را در تایم فریم هفتگی ندیده است. طبق تصویر زیر

در تایم فریم روزانه نیز شاخص قیمت هم وزن در RSI زیر ۳۰ واحد قرار دارد و باید منتظر معاملات امروز بود و وضعیت شاخص قیمت هم وزن را رصد کرد.

در صورت عبور از مقاومت ۴۵ واحد RSI در تایم فریم هفتگی و روزانه و حفظ آن در تایم فریم ماهانه می‌شود در مورد روند صعودی نماد‌های کوچک و متوسط صحبت کرد، که الان قدری زود است.

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI به بیان استراتژی معاملاتی ورود بر اساس دو اندیکاتور پرکاربرد RSI و MFI می پردازد. که بر اساس بک تست های انجام شده دارای نرخ پیروزی بالا می باشد.

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری حرکت استفاده می شود و به ارزیابی قدرت یک دارایی در روند کمک می کند.

RSI با مقایسه حرکات قیمت با زمان و نوسانات محاسبه می شود. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است که مقادیر بالای 70 به عنوان اشباع خرید و مقادیر کمتر از 30 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

همچنین شاخص خوبی برای تأیید صعودی یا نزولی بودن یک روند است. اگر RSI بیش از 70 باشد، ممکن است نشان دهنده شرایط خرید بیشینه باشد. این به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند که باید به فکر گرفتن سود یا ذخیره سود باشند. اگر RSI کمتر از 30 باشد، می تواند نشان دهنده نوسانات کمتر باشد و سهام را برای خرید جذاب تر کند.

به طور کلی، زمانی که سهام روند صعودی داشته باشد، مثبت ثبت می شود. برعکس، زمانی که روند سهام کاهش می یابد منفی می‌شود. اگر قیمت ها به سمت پایین حرکت کنند، RSI روی 0 باقی می ماند.

شاخص جریان پول(MFI) چیست؟

شاخص جریان پول(MFI) یک شاخص حجمی است که از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم معاملات به اندازه‌گیری فشار معاملات روی یک سهم، کمک می‌کند.

MFI به عنوان یک نوسان ساز یا اسیلاتور عمل می کند که بین 0 تا 100 قرار دارد. به ما در تشخیص اینکه آیا سهم در منطقه اشباع خرید است و همچنین واگرایی بین قیمت ها کمک می کند. این اندیکاتور همچنین به پیش بینی معکوس شدن روندهای بازار کمک می کند.

اگر MFI افزایش سریع قیمت را تا سطح بالا نشان دهد، سهم در اشباع خرید در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع خرید منطقه ای است که قیمت ها بسیار افزایش یافته است.

به طور مشابه، اگر MFI نشان دهنده کاهش سریع قیمت به سطح قابل توجهی پایین باشد، یک سهم اشباع فروش در نظر گرفته می شود. منطقه اشباع فروش منطقه ای است که قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

سطوح فروش بیشینه و خرید بیشینه برای شناسایی افراط در قیمت مفید است. به طور کلی، شرط اشباع خرید برای MFI بالای 80 است و زیر 20 نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. قیمت ها همچنین ممکن است در حالی که روند صعودی قوی است به افزایش خود ادامه دهند و MFI می تواند بیش از 80 افزایش یابد.

از سوی دیگر، زمانی که MFI به زیر 20 می رسد، در صورت وجود یک روند نزولی قوی، قیمت ها می توانند به کاهش خود ادامه دهند.

استراتژی ورود با اندیکاتور RSI و MFI

با توجه به مفاهیم اولیه اندیکاتور MFI و RSI حالا نوبت آن است که به سراغ استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI برویم. استراتژی ما این است. زمانی که مقدار اندیکاتورهای RSI و MFI همزمان بعد از حرکت نزولی، حرکت صعودی خود را آغار می کنند، نقطه ورود به معامله است.

به شکل زیر نگاه کنید. اندیکاتورهای RSI و MFI ، قیمت امروز و دو روز پیش آنها از قیمت دیروز بیشتر بوده است. تقریبا در نمودار به صورت V شکل ظاهر می شود.

بنا بر بک تست های انجام شده، نرخ پیروزی برای ورود به معامله با توجه به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور RSI و MFI قابل تامل است.

دانش قبلی

هدف ما از تهیه دوره ها، کاربردی بودن و آسان بودن استفاده از فیلترها بوده تا هیچ جای نگرانی برای استفاده از دوره ها باقی نماند. این دوره نیاز به هیچ پیشنیازی ندارد. ما تمامی فیلتر ها را دراختیار شما قرار داده تا بتوانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

برای درک بهتر فیلترها توصیه می کنیم تا دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی که در آن علاوه بر مباحث تابلوخوانی، به آموزش کاربردی فیلترنویسی پرداخته ایم، دیدن فرمایید