بک تست پیوت ها

بک تست گیری حرفه ای در متاتریدر

همانطور که می دانید برای اینکه پی ببرید یک استراتژی معاملاتی در بازار چگونه عمل میکند راهی جز تست کردن آن استراتژی در یک حساب آزمایشی ندارید. اکثر کارشناسان بازار می گویند یک استراتژی معاملاتی زمانی می تواند داده های قابل قبولی را جهت بازدهی خود ارائه دهد که حداقل یکصد رکورد معاملاتی در طی یکسال کاری در کارنامه خود ثبت داشته باشد.

اما چگونه می توان از استراتژی که در اختیار داریم و یا آن را تازه ساخته ایم در یک حساب آزمایشی تست بگیریم؟

راحت ترین کار این است که هر روز که بازار باز می شود در یک حساب آزمایشی شروع به معامله کنیم آن هم بر اساس بند به بند قوانین و استراتژی مورد نظرمان. و البته نکته ای که وجود دارد این است که باید تمامی معاملات را در یک فایل اکسل ثبت و ذخیره کرد تا در انتها بتوان گزارش کاملی از نحوه عملکرد و معاملات مان، تولید نماییم.

اما همانطور که میدانیم این یک کار بسیار زمان بر است!!

آیا راه بهتری برای این گزینه وجود دارد؟

بلـــه. و آن استفاده از گذشته بازار و نمودارها می باشد. شما بایست به گذشته بازار رفته کندل به کندل در چارت جلو بروید و قوانین معاملاتی خود را بررسی کنید اگر وضعیت کندلها با قوانین معاملاتی شما سازگاری دارد نسبت به خرید و فروش اقدام نمایید. به این عمل “ بک تست گیری ” گفته می شود.

برای “ بک تست گیری ” در بازار نرم افزارهای مختلفی وجود دارد، که البته با قیمتهای زیادی عرضه می شوند. اما ما برای شما یک راه حل کاملا رایگان داریم!

بله شما می توانید به راحتی با نصب یک اکسپرت و ایندیکاتور در نرم افزار متاتریدر نسبت به بک تست گیری از استراتژی خود اقدام کنید و در نهایت گزارش کاملی (همان گزارش کامل متاتریرد) از معاملات صورت گرفته مجازی خود تهیه نمایید.

چنانچه تمایل دارید اکسپرت “ بک تست گیری لایو ” در نرم افزار متاتریدر را دریافت کنید کافیست عضو سایت شده و بر روی دکمه پایین کلیک نمایید (وارد صفحه دنلود محصول شوید)

آموزش بک تست در متاتریدر | چگونه در فارکس بک تست و فوروارد تست بگیریم؟

هر استراتژی معاملاتی نیاز به بررسی و تست‌های فراوان دارد.

اگر شما به عنوان یک تریدر بخواهید یک روش معاملاتی جدید را تست کنید، انجام دادن این کار در حالت زندهٔ بازار شاید ماه‌ها از شما زمان بگیرد.

برای همین است که بک تست و فوروارد تست گرفتن در فارکس، اهمیت بسیار بالایی دارد چراکه زمان تست شما را بسیار کوتاه‌تر می‌کند.

اگر بخواهیم مطالب این مقاله را دسته بندی کنیم، در مفاهیم زیر خلاصه می‌شود:

• بک تست
• فوروارد تست در دمو
• فوروارد تست در گذشته بازار

بک تست چیست؟

زمانی که شما گذشتهٔ یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع شما دارید از نمودار بک تست می‌گیرید.

به طور مثال استراتژی معاملاتی شما به صورتی است که نقاط حمایتی را در تایم فریم 1 ساعته پیدا می‌کند و برروی آن‌ها معاملات خرید باز می‌کند.

شما برای بک تست گرفتن از چنین استراتژی‌ای به گذشتهٔ چارت رجوع می‌کنید و نقاط حمایتی را علامت می‌زنید، سپس بررسی می‌کنید که در این نقاط، آیا قیمت واکنش درستی داده است یا خیر؟

چرا بک تست بگیریم؟

زمانی که یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید، عملاً این استراتژی توسط استادی که به شما آموزش داده است، تست شده.

پس برای چه باید بک تست گرفت؟

دلایل مهمی برای این وجود دارد.

ایجاد اعتماد به نفس

اولین دلیل شما از بک تست گرفتن این است که این کار به شما اعتماد به نفس در بازار واقعی را می‌دهد.

زمانی که شما معامله کردن با یک استراتژی را آغاز می‌کنید، ممکن است بارها معاملهٔ شما به حد ضرر برخورد کند.

در چنین حالتی یک معامله‌گر که اعتماد به نفس کافی ندارد، اقدام به تصمیمات اشتباه متوالی مثل افزایش حجم و تغییر استراتژی می‌گیرد.

اما زمانی که شما به اندازهٔ کافی از استراتژی خود مطمئن باشید، در صورتی که چند ضرر متوالی بدهید باز هم به استراتژی خود پایبند خواهید بود.

زیرا می‌دانید که این استراتژی گاهی ممکن است چند ضرر برای شما ایجاد کند اما در معاملات بعدی این ضررها را جبران خواهد کرد.

تمرین استراتژی

وقتی که شما یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید به احتما بسیار زیاد ضعف‌های بزرگی در آن دارید و به اصطلاح، هنوز چشم شما به آن عادت نکرده است.

برای این که ذهن شما به مرور به این استراتژی عادت کند و در ناخودآگاه شما ثبت شود نیاز دارید تا بک تست پیوت ها نمونه‌های بسیاری از این استراتژی را ببینید و این کار فقط با بک تست و فوروارد تست گرفتن ممکن است.

همیشه این را به خاطر داشته باشید که ‘ترید کردن مانند رانندگی است”

در روزهای اول که پشت ماشین نشسته‌اید و در حال یادگیری رانندگی هستید، مدام دنده‌ها را گم می‌کنید و باید دائماً به دنده نگاه کنید تا به درستی آن را جابزنید.

اما پس از مدتی ذهن شما عادت می‌کند و ناخودآگاه تصمیمات درستی می‌گیرید.

معامله‌کردن نیز دقیقاً به همین صورت است.

کشف استراتژی

گاهی وقت‌ها در بک تست‌های شما اتفاقات جالبی رخ می‌دهد!

مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد.

یا این که بسیاری از نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید.

در چنین حالتی، وین ریت استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.

انتخاب زمان معامله

سبک معاملات شما ممکن است در خیلی از زمان‌ها پاسخگو نباشد.

برای مثال برخی از استراتژی‌های معاملاتی در زمانی که نوسان بازار زیاد است پاسخگو نیستند و سیگنال‌های نادرستی می‌دهند.

ویا این که ممکن است در یک زمان خاص سیگنال‌های بسیار مناسب‌تری بدهد.

برای پیدا کردن این زمان‌ها، بهترین راه این است که از استراتژی خود، بک تست بگیرید.

بک تست با ابزار استراتژی تستر متاتریدر

در صورتی که شما‌ توانایی این را داشته باشید که استراتژی خود را به زبان MQL کد نویسی کنید، می‌توانید با ابزار strategy tester استراتژی خود را تست کنید.

همچنین اگر یک اکسپرت آماده دارید و می‌خواهید آن را تست کنید از این روش می‌توانید استفادهخ کنید.

ما در این قسمت از آموزش، به تست یک ربات کدنویسی شده، می‌پردازیم.

برای این کار از تب View، استراتژی تستر را انتخاب کنید.

در این قسمت ابتدا اکسپرت خود را انتخاب کنید.

سپس از قسمت Symbol نمادی که میخواهید روی آن تست بگیرید را وارد کنید.

تایم فریمی که می‌خواهید بک تست روی آن انجام شود راراز روی Period مشخص کنید.

سپس میزان اسپرد خود را از قسمت پایین Period وارد کنید.

توجه کنید که میزان اسپرد در زمان ها بروکرهای مختلف متفاوت است، بهتر است اگر می‌خواهید ربات خود را روی یک بروکر راه اندازی کنید، از حساب های بدون اسپرد استفاده کنید و در این قسمت نیز میزان اسپرد را روی 1 قرار دهید.

برای انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کم به صفحه‌ی انتخاب بروکر در سایت ما مراجعه کنید.

برای مشخص کردن بازه زمانی تست، تیک قسمت Use Date را بزنید.

در قسمت From تاریخ شروع بک تست و در قسمت To بازه‌ی پایان بک تست را وارد کنید.

توجه کنید که دیتای این بازه‌ی زمانی را باید قبلا دانلود کرده و به متاتریدر بدهید.

در صورتی که می‌خواهید چارت را هنگام بک تست به شما نشان بدهد، تیک گزینه‌ی Visual Mode را بزنید.

در پایان برروی Start کلیک کنید.

با مراجعه به تب graph می‌توانید نمودار کلی بالانس اکانت تست را ببینید.

اگر میخواهید معاملات را به صورت تکی و با جزئیات بیشتر ببینید می‌توانید وارد تب Results شوید و از آنجا ببینید.

در پایان تست اگر به تب report بروید می‌توانید آمارهای نهایی مانند وین ریت، drawdown و سود کلی معاملات خود را ببینید.

همچنین اگر سیستم پیغام یا خطای خاصی داده باشد می توانید آن‌ها را از قسمت Journal مشاهده کنید.

فوروارد تست | forward test چیست؟

تفاوت اصلی فوروارد تست و بک تست در این است که وقتی شما در حال بک تست گرفتن هستید، عملاً آیندهٔ بازار را می‌بینید و جلوی چشم شما قرار دارد.

در چنین حالتی ممکن است، حالاتی از بازار که استراتژی شما در آن سیگنال‌های غلطی داده است از قلم بیافتد.

اما در فوروارد تست، به هیچ وجه آیندهٔ بازار را نمی‌توانید ببینید و در لحظه در حال تصمیم گیری هستید.

این یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما کاملاً بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.

همچنین با فوروارد تست می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید.

پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.

برای فوروارد تست گرفتن در بازار فارکس، شما می‌توانید از دو راه اقدام به انجام این کار کنید.

فوروارد تست با اکانت دمو

برای این کار نیاز است تا یک اکانت دمو از بروکر خود درخواست کنید و سپس شروع به ترید کردن با آن در بازار کنید.

اگر در مورد این که چطور یک بروکر مناسب برای گرفتن اکانت دموی بهتر انتخاب کنیدِ، می‌توانید به صفحهٔ بررسی بروکرها در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

به مرور زمان این کار اشتباهات شما را بیرون می‌کشد و وین ریت نهایی شما را مشخص می‌کند.

اما برای فوروارد تست گرفتن در بازار با اکانت دمو، باید مدت‌ها زمان بگذارید.

این کار را می‌توانید با استفاده از فوروارد تست در گذشتهٔ بازار انجام دهید.

فوروارد تست در گذشتهٔ بازار

این کار را می‌توان از دو طریق انجام داد.

مخفی کردن آینده چارت به صورت دستی

در این روش، شما بدون این که نرم‌افزار خاصی را نصب کنید، در هر برنامه یا سایتی که در آن چارت را تحلیل می‌کردید، اقدام به فوروارد تست گرفتن می‌کنید.

به این صورت که به اندازهٔ کافی در چارت به عقب برمی‌گردید، سپس کندل به کندل، در چارت جلو می‌روید و هرکجا سیگنال ورود گرفتید، در یک کاغذ یادداشت می‌کنید.

سپس در پایان می‌توانید معاملات خود را بررسی کنید.

برای این کار در نرم افزار متاتریدر، ابتدا گزینهٔ اسکرول اتوماتیک چارت را مانند تصویر زیر خاموش کنید.

سپس چارت را تا زمان مورد نظر خود عقب بکشید و با استفاده از دکمهٔ F12 کندل به کندل با چارت جلو بروید.

این روش ایرادات زیادی دارد مثلاً ممکن است یک کندل در ابتدا به شکلی دیگر بوده باشد ولی شما فقط شکل کندلی که در پایان تشکیل شد را می‌بینید.

مثلاً ممکن است یک کندل 5 دقیقه‌ای، در دقیقه سومش، به شکل یک پین‌بار درآمده باشد اما در پایان، با شکل یک کندل فول‌بادی بسته شود.

در چنین حالتی، شما فقط کندل فول بادی را می‌بینید، در صورتی که اگر بازار به صورت لایو بود، ممکن بود با دیدن پین‌بار فریب بخورید.

برای حل این مشکل می‌توانید از نرم‌افزار مخصوص فوروارد تست، استفاده کنید.

استفاده از نرم افزار مخصوص

برای حل مشکلات بالا و راحتی بیشتر در هنگام فوروارد تست می‌توانید از برنامه‌ای که در ادامه معرفی می‌کنیم استفاده کنید.

پس از نصب برنامه شما قادر خواهید بود تا یک بازهٔ مشخص از گذشتهٔ بازار را مانند حالت زندهٔ بازار اجرا کنید و هم زمان با اجرای آن اقدام به معامله کنید.

این برنامه قابلیت این را دارد که سرعت اجرای بازار را نیز افزایش دهید بک تست پیوت ها و با سرعت بیشتری تست بگیرید.

در پایان شبیه سازی نیز می‌توانید تمام معاملات خود را مشاهده کنید.

همچنین این برنامه یک خروجی مانند استیتمنت متاتریدر به شما می‌دهد تا بتوانید راحت‌تر بر روی استراتژی خود قضاوت کنید.

برای نصب این برنامه، باید از قبل متاتریدر 4 را روی سیستم خود نصب کرده باشید.

از لینک زیر، برنامه و فایل activation را دانلود کنید.

پس از دانلود این برنامه آن را آنزیپ کنید.

سپس وارد متاتریدر شده و از قسمت file گزینهٔ open data folder را انتخاب کنید.

سپس وارد پوشهٔ MQL4 و پس‌ازآن Experts شوید.

حال فایل Forex Simulator2.ex4 را که دانلود کرده بودید را در این پوشه کپی کنید.

در این مرحله، مجدداً وارد متاتریدر شوید و مطابق با تصویر بالا، پنجرهٔ Navigator را بازکنید.

در Navigator، وارد Expert Advisors شوید.

حال چارت موردنظر خود را بازکرده و Forex Simulator2 را بکشید و روی چارت خود رها کنید. (drag & drop کنید)

درصورتی‌که در پنجرهٔ navigator، گزینهٔ Forex Simulator2 را مشاهده نکردید، بر روی همین پنجره کلیک راست کرده و refresh را بزنید.

در این مرحله نرم‌افزار Forex simulator باز می‌شود.

وارد تب input شده و بر روی load کلیک کنید.

حال در پنجرهٔ بازشده، آدرس فایل Activation که در فایل زیپی که دانلود کردید موجود بود را به برنامه بدهید ودر پایان open را بزنید.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

بک تست

سلام خسته نباشید. در مورد قدرت ارزها وقتی میخواهم بک تست بگیرم اطلاعات گذشته را نمیشود دریافت کرد با این روش. یعنی نمیشود فهمید روز های قبل اختلاف قدرت 2 ارز چقدر بوده. چطور امکان دارد در چنین شرایطی بک تست گرفت؟ یا باید فوروارد تست گرفت؟

بک تست پیوت ها

سلام. من میخواهم برای استراتژیم پیوت های هفته های قبل و ماه های قبل را بک تست بگیرم ولی دسترسی ندارم به انها، چطور میتوانم انجام بدهم؟الان مجبورم فقط فوروارد تست بگیرم.

پلن معاملاتی و سبد سهام

سلام. در کلاس مدیریت سرمایه آقای آزادی مطرح شد که بعد از طراحی پلن معاملاتی باید روی یک سهم از آن بک تست گرفته شود. و با توجه به اینکه نتیجه بک تست برای سهام مختلف سبد یکسان نمیباشد لازم است اینکار برای تمام سهام سبد تکرار شود. با توجه به مطالب فو.

مطابقت پلن معاملاتی و سبد سهام

سلام. قبلاً مطرح شده که بعد از طراحی پلن معاملاتی باید برای سهام مختلف سبد سهام بک تست گرفته شود. با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد نتیجه این تست ها برای سهام مختلف یکسان نیست، چگونه باید پلن معاملاتی را بهینه کرد. اگر برای هر سهم جداگانه این.

بک تست

سلام. دیروز کتاب استراتژیست بدستم رسید و کتاب را خواندم واقعا کتاب فوق العاده ای بود تبریک و خسته نباشید میگم به استاد ازادی. سوالی که دارم در مورد بک تست هست، ایا باید در بک تست مطالب مدیریت سرمایه و r به r هم رعایت شود؟ چون در مثال فولاد کتاب ای.

مشکل در استراتژی تستر متاتریدر

سلام. وقت بخیر. من در قسمت استراتژی تستر دچار مشکل شده ام. به این شکل که بعد از گرفتن دیتا و تنظیمات لازم و فشردن دکمه استارت برای بک تست گیری فقط زمانی که visual mode در بیشترین حد خود قرار دارد نمودار حرکت میکند و اگر کمی کمتر شود اصلا حرکت نمیک.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: بک تست پیوت ها [email protected]

بک تست گیری یعنی چه و به چه منظور انجام می شود؟

شاید بخواهید بدانید که بک تست گیری چیست و برای چه هدفی انجام می‌شود؟ در این مقاله تصمیم گرفتیم تا در این خصوص صحبت کرده و این موضوع را بیشتر روشن کنیم.

بک تست گیری چیست؟

گرفتن تست از استراتژی معاملاتی با توجه به نمودارها در گذشته بازار و مشاهده عملکرد آن با توجه به میزان سرمایه و رویدادهای گذشته، که احتمال تکرار آنها زیاد است، بک تست‌ گیری گفته می‌شود.

چرا باید حتما از استراتژی معاملاتی خود بک‌ تست بگیریم؟

به طور کلی چنانچه قصد سرمایه‌گذاری و ورود در هر بازاری را دارید، صرف وقت و سرمایه در آن حوزه مالی یک موضوع بسیار قابل تامل و ارزشمند خواهد بود؛ زیرا ممکن است همان مقدار وقت و سرمایه اگر در بازار دیگری به کار گرفته شود سودهای به مراتب بیشتری را نصیب سرمایه‌گذار و تاجر (معامله‌گر) نماید.

همانند سایر بازارها که جذب سرمایه نیازمند ارائه یک طرح توجیهی است، در بازار فارکس و به طور کلی همه بازارهای معامله‌گری (بورس، سهام، فیوچر، ارزهای دیجیتال و …) نیز طرحهای توجیهی مورد نیاز هستند.

بک‌ تست‌ گیری از استراتژی معاملاتی یک گزارش مالی از عملکرد سود و زیان، و ریسک سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد که به کمک آن گزارش می‌توان میزان ارزشمندی استراتژی معاملاتی را برای جفت ارز مورد نظر، میزان سرمایه مورد نیاز، صرف زمان برای انجام معاملات را سنجید و بدین وسیله از هدر رفت سرمایه و زمان جلوگیری کرد.

آنالیز استراتژی معاملاتی

انواع تست استراتژی و تفاوت‌های آنها

دو نوع تست از استراتژی در بازار فارکس وجود دارد:

1. تست در گذشته بازار (بک‌ تست‌ گیری)
2. تست در زمان فعلی (تست لایو یا تست رو به جلو)

فرق بین این دو نوع تست یکی در سرعت و دیگری در تثبیت اطمینان به استراتژی می‌باشد.

در تست لایو، استراتژی شما به مدت حداقل ۳ ماه به صورت واقعی و با قیمتهای فعلی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در این نوع تست شما به صورت واقعی در یک حساب آزمایشی (دمو) معاملاتی را بر اساس تردینگ‌پلنی که طراحی کردید انجام می‌دهید.

نتایج معاملاتی که بک تست پیوت ها در تست لایو انجام می‌دهید در هیستوری (تاریخچه معاملات) نرم‌افزار معاملاتی شما ذخیره می‌گردند و شما می‌توانید از آنها گزارش‌های دلخواه خودتون رو تهیه کنید.

هر چه نتایج تست لایو به بک‌تست نزدیکتر باشد میزان اعتبار گزارشات بیشتر خواهد بود.

بنابراین اگر استراتژی معاملاتی را ایجاد کردید و یا تصمیم دارید تا از استراتژی‌های معاملاتی موجود در بازار استفاده کنید، در هر دو صورت بهتر است که از هر دو نوع تست استراتژی استفاده نمایید تا میزان اطمینان گزارش‌ها بالاتر رود.

ابزارهای گرفتن بک تست

ابزارهای گرفتن بک تست از استراتژی معاملاتی

حالا که می‌دانیم تست استراتژی چیست و چه کاربردی دارد، وقت آن رسیده با ابزارهایی آشنا شویم که به ما کمک می‌کنند تا از استراتژی معاملاتیمون تست‌های دقیق بگیریم.

لازم به ذکر هست که گرفتن تست لایو نیازی به ابزار خاصی ندارد و کافیست نرم‌افزار معاملاتی خودمون رو باز کنیم و در قیمت‌های زنده بازار اقدام به انجام معاملات در حساب آزمایشی (Demo Account) کنیم.

البته شما می‌توانید بر روی نمودار معاملاتی خود به زمان دلخواه به عقب برگشته و کندل به کندل بر روی نمودار قیمت جلو بروید و طبق قوانین معاملاتی خودتون اقدام به انجام معاملات نمایید. اما در این روش شما باید نتایج معاملات خودتون رو در یک فایل اکسل ذخیره کنید تا بتوانید در نهایت به کمک ویژگی‌های نرم افزار اکسل از نتایج ثبت شده گزارش تهیه کنید.

بنابراین ابزارهایی که معرفی می‌گردند مواردی هستند که به شما کمک می‌کنند تا در گذشته بازار کندل به کندل در چارت به جلو حرکت کرده و پوزیشن‌های خود را باز نموده و آنها را مدیریت کنید و در نهایت ببندید و نتایج معاملات شما، همانند تست لایو در هیستوری معاملات ثبت می‌شوند و شما به راحتی می‌توانید از آنها گزارش تهیه کنید.

متاتریدر ۴ و ۵

از ساده‌ترین و دمِ دست‌ترین نرم افزار برای گرفتن بک تست همین متاتریدر ۴ و ۵ محبوب خودمون هست که البته یک ابزار رایگان هم می‌باشد.

البته ویژگی رایگان بودن آن نباید هرگز این ذهنیت را ایجاد کند که کیفیت مناسبی ندارد، بلکه برعکس یکی از با کیفیت‌ترین نرم‌افزارها در حوزه معاملات می‌باشد.

چطور در متاتریدر ۴ و ۵ بک‌ تست بگیریم؟

برای اینکه بتونید در متاتریدر ۴ و ۵ اقدام به بک‌ تست‌ گیری نمایید باید یک اکسپرت مناسب که برای همین منظور ساخته شده است را تهیه کنید. (دریافت اکسپرت بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۴ و دریافت اکسپرت بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۵). آن را نصب کنید و سپس طبق آموزشی که در اینجا وجود دارد بک تست خودتون رو شروع کنید.

نرم افزار فارکس تستر

نرم افزار فارکس تستر (Forextester)

اگر بدنبال بک‌ تست‌ گیری فوق حرفه‌ای هستید، بهترین نرم‌افزاری که به صورت فوق تخصصی در بازار موجود است نرم افزار forextester می‌باشد. با کمک این نرم‌افزار شما می‌توانید معاملات حرفه‌ای مولتی‌تایم‌فریم (معاملاتی که در چندین تایم فریم قابل مدیریت باشند) در گذشته بازار انجام بدید و تقریبا هر کاری که می‌توان در معاملات لایو با پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای معامله‌گری انجام دهید را در این نرم‌افزار بک‌ تست‌ گیری به انجام برسانید.

البته نسخه اورجینال این نرم افزار رایگان نیست و باید اکانت اون رو از شرکت سازنده به آدرس https://forextester.com/ خریداری نمایید.

چطور گزارش یک بک تست استراتژی را تفسیر کنیم؟

بسیار خب، حالا که با بک تست گیری آشنا شدیم و ابزارهای اون رو هم شناختیم و تونستیم از استراتژی خودمون بک‌تست بگیریم، آخرین و مهمترین قسمت، خواندن نتیجه گزارش‌های یک بک‌تست استاندارد هست. در این بخش از مقاله در خصوص تفسیر نتیجه یک بک‌تست به صورت اجمالی می‌پردازیم.

مواردی که در گزاراش بک‌ تست‌ گیری در متاتریدر ۴ وجود دارد بسیار زیاد است و پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است ( در صورت تمایل در پایین این مقاله کامنت بگذارید تا در یک مقاله تخصصی تر نسبت به این مقاله، برای شما تفسیر کامل پارامترها ارائه شود ). ما در اینجا به برخی از مهمترین آنها بک تست پیوت ها می‌پردازیم:

یک نمونه گزارش تست استراتژی

در تصویر بالا یک نمونه گزارش تست استراتژی آورده شده است و اکنون به مواردی که دور آنها مستیطیل کشیده شده است خواهیم پرداخت:

شماره ۱: مجموع سود خالص (Total net profit)

این سود خالص استراتژی معاملاتی شما به دلار است. خب طبیعی هست که هرچه میزان این عدد بالاتر باشد نشان دهنده سود بیشتر استراتژی معاملاتی شما خواهد بود. البته این عدد تضمینی نیست و نخواهد گفت دقیقا همین میزان سود را شما در آینده کسب خواهید کرد، اما حداقل می‌تواند به شما نشان دهد که با استفاده از این استراتژی و عملکرد مو به مو به دستورات آن چه مقدار درآمد کسب خواهید کرد.

شماره ۲: بیشترین افت سرمایه یا بالاترین ضرر صورت گرفته در معاملات (Maximal drawdown)

رقم این عدد به شما میگوید که در تمامی معاملاتی که صورت گرفته حداکثر این مقدار سرمایه شما دچار افت می‌شود و در اصل شما باید تحمل این مقدار ضرر را داشته باشید و به میزانی سرمایه داشته باشید که این میزان ضرر مانع انجام معاملات جدید شما نشود.

با این حال این عدد به میزان سرمایه شما در حساب معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما بستگی خواهد داشت. بعنوان مثال، اگر ۱۰۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خودتون داشته باشید و تحمل ریسک شما فقط ۲۰ درصد باشد، حداکثر افت سرمایه شما نباید از ۲۰۰۰ دلار بیشتر باشد.

به طور کلی هرچه این عدد پایین‌تر باشد استراتژی معاملاتی شما مفیدتر خواهد بود.

شماره ۳: مجموع معاملات شما (Total trades)

همانطور که از عنوانش معلوم هست یعنی مجموع تعداد معاملاتی که استراتژی شما توانسته در بازه زمانی تعیین شده انجام دهد. اگر این عدد را در بازه زمانی تعیین شده مقایسه کنید می‌توانید تحلیل کنید که آیا سیستم شما تهاجمی هست یا خیر. بعنوان مثال اگر کل معاملات شما در سه ماه ۲۰۰ ترید باشد، این یعنی اینکه استراتژی معاملاتی شما روزانه ۳ معامله انجام می‌دهد (با فرضی که یک ماه ۲۰ روز کاری است) و این یعنی اینکه این سیستم خیلی تهاجمی نبوده و احتمالا برای استراتژی معاملات روزانه مناسب نیست. اما اگر این مقدار کوچکتر باشد احتمالا برای معاملات میان‌مدت مناسب خواهد بود.

شماره ۴: معاملات سودآور (Profit trades)

این پارامتر تعداد موقعیت‌های سودآور معاملاتی به ازای هر سنت کسب شده را به شما نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر این پارامتر نسبت برنده بودن سیستم معاملاتی را به شما نشان می‌دهد و هرچه بزرگتر باشد بهتر است.

همانطور که در بالا اشاره شد بعد از اینکه بک‌تست گرفته شد و متوجه شدید که سیستم شما مناسب است باید یک تست لایو نیز از استراتژیتون بگیرید. تست لایو یک آزمون واقعی در زمان فعلی بازار است، برای تایید تمام شواهدی که در بک‌تست بدست آوردید. همچنین تست لایو خطاهای مدل‌سازی را فیلتر خواهد کرد و هرگز نشان نخواهد داد. ( خطاهای مدلسازی زمانی اتفاق می افتند که یک استراتژی با مجموعه محدودی از دیتاهای بسیار مناسب اجرا شده باشد. بیش از حد مناسب بودن مدل به طور کلی منجر به تولید یک مدل بیش از حد پیچیده برای توضیح ویژگیهای خاص در داده‌های مورد مطالعه تبدیل می‌شود )

نتیجه

در این مقاله ساده‌ترین و مهمترین پارامترهای موجود در یک گزارش تست استراتژی برای شما توضیح داده شود تا با یک نگاه اجمالی بتوان خوب بودن یک استراتژی معاملاتی را سنجید.

البته درک کامل تمام پارامترها خیلی مهم هستند و تصمیم گیری را برای انتخاب یک استراتژی جهت گذاشتن وقت و سرمایه، آسان‌تر خواهد کرد.

اگر این مقاله برای شما مفید بود و اگر تمایل داشتید که تمام پارمترهای موجود در نتیجه تست یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شود، در ذیل همین مقاله کامنت بگذارید تا مقاله‌ای هم برای شرح کامل سایر پارامترها ارائه شود.

پیوت مینور و ماژور در بورس و تحلیل تکنیکال

پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه پیوت در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.

در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.

ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.

انواع پیوت های تحلیل تکنیکال کدامند؟

پیوت هایی که در تحلیل های بازار بورس به کار برده می شوند، دو دسته هستند. پیوت مینور و پیوت ماژور. هر یک از این دو نقطه در اصل معنای خاصی در تحلیل دارند. پیش از ان که بیشتر با این دو نقطه مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم، باید نکته ای را بیان کنیم.

هر دو پیوت مینور و ماژور در واقع در تحلیل، نسبی می باشند. یعنی در زمان های مختلف، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. برای این که بتوانید بهترین زمان را برای بررسی این دو نقطه انتخاب کنید، لازم است از استراتژی های معاملاتی خود بهره مند شوید.

این دسته از پیوت ها، در واقع نشان دهنده تغییر جهت های اصلی نمودار بوده، و در انتهای روند ها قرار می گیرند. تحلیل گرانی که به دنبال رسیدن به تحلیل اصلی هستند، بیشتر به نقاط پیوت ماژور توجه می کنند. در نهایت نیز باید بیان نماییم که بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال، بسته به پیوت های ماژور ترسیم می شوند.

این نوع پیوت بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.

اهمیت شناخت پیوت های تحلیل تکنیکال در چیست؟

برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.

در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.

چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.

نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.

در تصویر بالا شما با دو نوع پیوت ماژور و مینور روبرو هستید. نقاطی که به رنگ سبز مشخص شده اند، در واقع پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال می باشند. در حالی که نقاط به رنگ نارنجی، پیوت مینور به شمار می روند.

جوانب مثبت و منفی توجه به پیوت مینور و ماژور

بدون شک توجه به هر کدام از این نقاط، می تواند جوانب مثبت و منفی را برای تحلیلگر به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این جوانب باید به موارد زیر اشاره نماییم:

• مزایای معاملات نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: همانطور که ما در ابتدای این مقاله مشخص کردیم، چندین چیز وجود دارد که این استراتژی تجاری را برای معامله گران جذاب می کند. از این میان مجموعه و ذهنیت با پتانسیل درآمد بالا، دو مقوله مهمی هستند که ما فراموش کرده ایم. هر دوی این مقوله ها بسیار مهم هستند.
• معایب تجارت نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: با این حال اگر سبک تجاری شما یک راهکار عالی برای برداشتن گام مناسب است، اقدام سریع برای رسیدن به نتیجه مثبت، می تواند به سرعت به نتیجه منفی تبدیل شود. مانند تمام سبک های تجاری، جوانب مثبت تنها جوانب مثبتی هستند اگر آنها متناسب با تجارت و سبک ذهنی شما نباشند، می توانند نتیجه معکوس به بار آورد.

نحوه محاسبه نقاط محوری یا پیوت ها در تحلیل تکنیکال

محاسبه پیوت مینور و ماژور به عنوان دو نقطه محوری برای برخی از افراد خسته کننده است. اما معامله گرانی هستند که هنگام ارائه تنظیمات کوتاه مدت تجاری، این روش را بسیار مطمئن می دانند. از سوی دیگر نیز اخبار یا رویدادهای اقتصادی و خرید و فروش نیز می تواند با تنظیمات روزانه و با استفاده از نقاط محوری ترکیب شده و نتیجه مطلوبی را برای معامله گر به ارمغان آورد.

به طور کلی می توانیم بگوییم که، معامله گران برای تغییر محدوده قیمت بالقوه، و پیش بینی قیمت بعدی، معمولا به نقاط بک تست پیوت ها محوری همچون پیوت مینور و ماژور نگاه می کنند. معامله گران با تماشا کردن این دو نقطه، می توانند در این خصوص اطلاعات به دست آورند که آیا سود یا زیان بیشتری در شرف وقوع است یا خیر؟

فرمول های نقاط پیوت مینور و ماژور، همراه با نقاط محوری روز، سطوح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. فرمول اصلی با بدست آوردن میانگین بالا، پایین و نزدیک به قیمت قبلی، نقطه محوری را در تحلیل تکنیکال بدست می آورد.

از این رو، اولین سطح پشتیبانی با ضرب نقاط پیوت مینور و ماژور در دو، و سپس کسر بالاترین حد، محاسبه می شود. اولین سطح مقاومت نیز با ضرب این نقاط در دو و سپس کم کردن کمترین حد، محاسبه می شود. شاید برای بسیاری از افراد عادی، محاسبه این نقاط کار دشواری باشد.

اما تحلیلگرانی که سالها در بازار بورس حضور داشته و برای سرمایه گذاری موفق از تحلیل های مختلف همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … استفاده کرده اند، به راحتی می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را در پیوت مینور و ماژور محاسبه کنند.

شاید نحوه محاسبه این دو نقطه با یکدیگر متفاوت باشد، اما چندان با روش های دیگر تفاوتی ندارند. در بهترین حالت، انواع مختلف پیوت مینور و ماژور فقط در محلی که سطح قیمت ترسیم می شود متفاوت است. پس رفتار قیمت، صرف نظر از این نقاط محوری مورد استفاده، تغییر نمی کند.

تمام نقاط محوری از همان مفهوم محور یا نقطه میانی پیروی می کنند که سپس با سه سطح پشتیبانی و مقاومت دنبال می شود. بسته به اینکه از کدام بستر معاملاتی استفاده می کنید، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را تا پنج درجه بالاتر نیز پیدا کنید.

نحوه شناسایی پیوت ماژور

اگر به تحلیل تکنیکال در بازار توجه نمایید، شاهد تغییر جهت های بسیاری خواهید بود. بیشتر معامله گران برای ان که بتوانند بازار معاملاتی مورد نظر خود را تحلیل کنند، به جای پیوت مینور، به پیوت ماژور توجه می کنند. زیرا این پیوت ها از پایه ای ترین نقاط در تحلیل به شمار می روند.

در صورتی که شخصی قادر نباشد به درستی این بک تست پیوت ها پیوت ها را شناسایی نماید، تحلیل درستی انجام نخواهد داد و در نتیجه در انجام معامله با شکست مواجه خواهد شد. بهترین روش برای شناسایی پیوت ماژور و پیوت مینور تمرین و کسب تجربه است.

اما به طور کلی برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل شناسایی کنید، می توانید از دو روش استفاده نمایید:

روش اول: روند جدید سطح قیمتی، باید تا ۳۸% روند قبلی را اصلاح نموده باشد. در صورتی که این مقدار کمتر از ۳۸% باشد، پیوت ماژور نبوده و پیوت مینور است. برای این که اصلاح ۳۸% رو بتوانید تشخیص دهید، می توانید از ابزار های فیبوناچی اصلاحی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روش دوم: در این روش باید به تغییر فازهای اندیکاتور مک دی توجه نمایید. برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل مورد شناسایی قرار دهید، ابتدا باید یک فاز مثبت و سپس یک فاز منفی در اندیکاتور مک دی انتخاب نمایید.

پس از ان پایین ترین یا بالاترین سطح قیمت را در قیمت مورد نظر تعیین نموده، و آن را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیرید. این دو روش راهکاری عالی و ساده هستند که به تشخیص پیوت های مینور و ماژور کمک می کنند. البته این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از هر دو روش به صورت همزمان، برای این که پیوت مینور و پیوت ماژور را شناسایی نمایید لازم و ضروری است.