محاسبه ميانگين متحرك هال

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد MA در تحلیل تکنیکال

هر گاه میانگین متحرک به سمت پایین باشد روند نزولی و هر گاه به سمت بالا باشد روند صعودی است. هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد میانگین متحرک به نمودار نزدیک‌تر می‌شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک یا متوسط حرکتی Moving Average (MA)

این اندیکاتور میانگینی از قسمت قیمت‌های بسته شدن کندل های گذشته‌ است. به طور مثال اگر میانگین متحرک با دوره ۲۱ مدنظر باشد قیمت‌های بسته شدن ۲۱ کندل گذشته را با یکدیگر جمع کرده حاصل را بر ۲۱ تقسیم می‌کند.

این اندیکاتور نتایج به‌ دست‌ آمده را منظم‌تر از آنچه که هست ارائه می‌دهد و یا به‌ عبارت‌ دیگر هر گونه تیک‌های ناگهانی را از اطلاعات مورد بررسی حذف می‌کند.

همین خاصیت باعث شده تا این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزارها در شناسایی و همراهی روندهای به‌ وجود آمده در قیمت‌ها نزد معامله‌گران باشد.

هر گاه میانگین متحرک به سمت پایین باشد روند نزولی و هر گاه به سمت بالا باشد روند صعودی است.

هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد میانگین متحرک به نمودار نزدیک‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) در تحلیل

این اندیکاتور بر اساس نوع بررسی اطلاعات گذشته به چهار صورت مهم تقسیم می‌شود:

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک ساده Simple Moving Average (SMA)

این نوع میانگین متحرک از فرمول بسیار ساده‌ای پیروی می‌کند. بدین‌ صورت که به واسطه جمع تعداد روزها با یکدیگر و تقسیم نتیجه حاصل بر تعداد روزها به دست می‌آید. البته در صورتی‌ که از نمودار روزانه استفاده شود.

مثلاً در میانگین متحرک ۱۰ روز گذشته از طریق جمع نمودن قیمت بسته شدن تمام روزها با یکدیگر و تقسیم حاصل بر عدد ۱۰ می‌توان آن را به دست آورد.

این اندیکاتور در محاسبه اطلاعات قدیمی‌تر (روز دهم و نهم) در مثال بالا وزن یکسان با اطلاعات جدیدتر (امروز دیروز) قائل می‌شود. همچنین هر چه دوره یا تعداد روزهای میانگین گیری بزرگ‌تر باشد محاسبه ميانگين متحرك هال میزان حساسیت این اندیکاتور به آخرین تغییرات قیمت کمتر خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی Exponentail Moving Average (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که به کندل‌های آخر وزن بیشتری می‌دهد. این نوع میانگین متحرک به تغییر جهت روند محاسبه ميانگين متحرك هال سریع‌تر از میانگین متحرک ساده واکنش نشان می‌دهد.

علت این قابلیت را می‌توان این دانست که این اندیکاتور وزن بیشتری را برای آخرین تغییرات قیمت یعنی جدیدترین کندل‌ها نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر قائل می‌شود.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور سهمی وار (SAR)

میانگین متحرک ملایم Smoothed Moving Average (SMMA)

تفاوت این میانگین با میانگین متحرک های دیگر را می‌توان در حساسیت بسیار کم آن نسبت‌ به آخرین تغییرات قیمت و همچنین شیوه محاسبه فرمول آن دانست.

این نوع از میانگین متحرک به اطلاعات جدیدتر وزنی مساوی با اطلاعات قدیمی‌تر می‌دهد اما برای محاسبه میانگین متحرک به‌ غیر از دوره انتخابی مورد نظر تمام تاریخچه گذشته در دسترس آن محصول مالی را نیز در محاسباتش تاثیر می‌دهد و به‌ همین‌ علت این میانگین متحرک محاسبه ميانگين متحرك هال نسبت به بقیه آن بسیار آهسته و اصطلاحاً تنبل است و نسبت‌ به تغییرات ناگهانی قیمت عکس‌العمل کندی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ملایم از قدرت فیلتر بالایی نسبت‌ به دیگر موارد مشابه برخوردار است و در مقابل حساسیت کمتری نیز به تغییرات ناگهانی قیمت نشان می‌دهد.

میانگین متحرک موزون خطی Linear Weighted Moving Average (LWMA)

این نوع از میانگین متحرک به واسطه سرعت‌ عمل و حساسیت بسیار بالا نسبت‌ به تغییرات ناگهانی قیمت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور برای اطلاعاتی جدیدتر وزنی بالاتر از اطلاعات قدیمی قائل می‌شود و تفاوت آن با میانگین متحرک نمایی در این مسئله است که اطلاعات جدیدتر یا به‌ عبارتی نزدیک به زمان حال نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر از ضریبی تصاعدی به‌ عنوان وزن استفاده می‌کند.

چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟

خبر " چگونه از میانگین متحرک‌ ساده و نمایی برای ترید استفاده کنیم؟ از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ منتشر شد.

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله ای از وب سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله گر مطرح فارکس و هم بنیان گذار وب سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب سایت منتشر کرده است، توضیح می دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این […]

میانگین های متحرک (مووینگ اوریج ها) یکی از مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب از ارزدیجیتال، با استفاده از مقاله ای از وب سایت اینوستوپدیا و همچنین مقاله ای که رولف اشلاتمن (Rolf Schlotmann)، معامله گر مطرح فارکس و هم بنیان گذار وب سایت تریدسایتی (Tradeciety)، در این وب سایت منتشر کرده است، توضیح می دهیم که چگونه باید در معاملات خود از این ابزار استفاده کنید.میانگین متحرک چیست؟در علم آمار، میانگین متحرک (moving average) به محاسباتی گفته می شود که در آن تعدادی زیرمجموعه از مجموعه ی بزرگتری از داده ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.اما در امور مالی، میانگین متحرک یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. به بیان ساده تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار ترسیم می شود تا بتونیم رفتار قیمت را طبق داده های گذشته دقیق تر حدس بزنیم.دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم یا دارایی، کمک به خواندن بهتر داده های قیمت با محاسبه یک قیمت متوسط است که به صورت مداوم به روز می شود. با محاسبه میانگین متحرک، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر تحلیل کاهش می یابد.برای محاسبه میانگین متحرک، بعد از تعیین بازه زمانی (تایم فریم)، باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. برای مثال، در میانگین متحرک ۲۰دوره ای، یک قیمت از هر کدام از ۲۰ کندل یا شمع قبلی انتخاب شده و میانگین آنها محاسبه می شود. قیمتی که از هر کندل انتخاب می شود، بستگی به نظر کاربر دارد. می توان قیمت بازشدن (O)، بسته شدن (C) کندل یا میانگین این دو را انتخاب کرد. حتی می توان از بالاترین (H) و پایین ترین (L) قیمت های کندل نیز برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کرد.خبر خوب محاسبه ميانگين متحرك هال این است که نیاز نیست خودتان میانگین متحرک را حساب کنید. وب سایت تریدینگ ویو با چند کلیک ساده برایتان خط میانگین متحرک رسم می کند.نحوه استفاده از میانگین متحرک ها در تریدینگ ویوبرای استفاده از میانگین متحرک در وب سایت تریدینگ ویو، طبق تصویر پایین از بخش اندیکاتورها (۱)، میانگین متحرک (۲) را انتخاب کنید.نحوه استفاده از میانگین متحرک در تریدینگ ویوبعد از انجام این کار، یک میانگین متحرک پیش فرض روی نمودار نمایش داده خواهد شد. با استفاده از گزینه تنظیمات اندیکاتور (۳)، می توانید تغییرات موردنظر خود را روی آن اعمال کنید. برای مثال از بخش «Length» می توانید دوره میانگین متحرک (مثلاً) ۲۰ را تغییر دهید (۴) و از بخش «source» هم می توانید قیمتی از کندل را که برای محاسبه میانگین متحرک اعمال می شود، انتخاب کنید (۵).تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرکمیانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده؟در ابتدا، باید بدانیم که تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) چندان زیاد نیست. در نمودار زیر، میانگین متحرک نمایی ۵۰دوره ای و همچنین میانگین متحرک ساده ۵۰دوره ای ترسیم شده اند؛ مشاهده می کنید که این دو میانگین متحرک تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک هستند.بنابراین، نمی توان گفت کدام میانگین متحرک بهتر است، خصوصاً وقتی سایر نکات را در نظر می گیریم.مقایسه میانگین متحرک ساده و نماییبا نقص ها کنار بیایید!این مسئله مهم ترین اصلی است که باید برای استفاده موفق از هر استراتژی معاملاتی در خاطر داشته باشید. گاهی اوقات میانگین متحرک نمایی بهتر عمل می کند و گاهی میانگین متحرک ساده کارسازتر است. بعضی اوقات نیز هر دو خوب جواب می دهند و در برخی شرایط، هیچ کدام صحیح کار نمی کنند.اغلب معامله گرهای تازه کار برای رسیدن به نرخ بُرد ۹۰ تا ۹۵ درصدی، تمام سرمایه خود را از دست می دهند. تازه کارها سعی می کنند به هر قیمتی که شده از ضررکردن اجتناب کنند.با این حال، حرفه ای ها می پذیرند که سیستم معاملاتی آنها ممکن است نرخ بُرد بالایی نداشته باشد؛ ولی درعوض به آنها اجازه می دهد که معاملات سودآوری داشته باشند و در مقابل با تعیین صحیح حد ضرر، میزان ضرر را کمتر کنند.استراتژی میانگین متحرک در تایم فریم های مختلفاز میانگین های متحرک می توان به شیوه های گوناگونی استفاده کرد. یکی از موارد کاربرد میانگین های متحرک، درک بهتر تایم فریم های بزرگتر است. در تصویر زیر، شاهد یک میانگین متحرک ۵۰ دوره ای (خط آبی) محاسبه ميانگين متحرك هال از یک نمودار روزانه هستید. تایم فریم (بازه زمانی) این میانگین متحرک یک ساعته است و میانگین متحرک روزانه به ما کمک می کند تا جهت کلی روند را بهتر دنبال کنیم.در تمام این تصویر، قیمت بالاتر از میانگین متحرک روزانه ۵۰دوره ای قرار گرفته است. بنابراین، قیمت درمجموع در مسیری صعودی و بلندمدت پیش می رود.هنگامی که روند کلی صعودی و بلندمدت است، انجام معاملات به هنگام رشد کوتاه مدت قیمت، ساده تر می شود؛ زیرا معامله گر این کار را هم راستا با جهت کلی روند در تایم فریم بزرگتر انجام می دهد. در تصویر زیر، روند صعودی سمت چپ در مسیری صاف تر و بدون نوسان زیاد حرکت می کند. اغلب، در این نوع حرکت قیمت، معامله کردن آسان تر است.با این حال، همان طور که مشاهده می کنید، روند نزولی در سمت راست دچار نوسانات قابل توجهی شده و حرکت قیمت به وضوح مشخص نیست. درنتیجه، معامله کردن در چنین حرکت روندی می تواند بسیار دشوارتر باشد.بنابراین، اگر بتوانید جهت روند کوتاه مدت و بلندمدت را در یک راستا ارزیابی کنید، نتایج بهتری در انجام معاملات به دست خواهید آورد.دوره میانگین متحرکبسیاری از معامله گرها در مورد تنظیم دوره مناسب برای میانگین متحرکی که استفاده می کنند، دچار سردرگمی هستند و دائماً از میانگین های متحرک با دوره های مختلف استفاده می کنند. این کار درنهایت به کسب نتایج خوب و بد در معاملات منجر می شود و معامله گرها را خسته و ناامید می کند.رولف اشلاتمن از میانگین های متحرک ۵۰دوره ای استفاده می کند و بر این باور است که میانگین متحرک ۵۰دوره ای، در مجموع میانگین متحرک میان مدت خوبی محسوب می شود و کاربردهای متنوعی دارد.مهم ترین اصل در استفاده از میانگین های متحرک این است که پس از انتخاب و تنظیم یک میانگین متحرک خاص، طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی آن را تغییر ندهید.باز هم تکرار می کنیم که روی بُردن تمام معاملات خود پافشاری نکنید. فقط اجازه دهید معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و با تعیین حد ضرر مناسب، جلوی ضرر را بگیرید.تغییر روند بلندمدتتصویر زیر نیز شامل میانگین متحرک بلندمدتِ روزانه و ۵۰دوره ای (خط آبی) و میانگین متحرک ۵۰دوره ای یک ساعته (خط سبز) است.هرگاه قیمت هر دو میانگین متحرک را قطع و از آن ها عبور کرد، جهت روند کوتاه مدت و بلندمدت در حال تغییر است. ابتدای تغییر روند می تواند فرصت های مناسبی با نسبت سود به زیان بالا فراهم کند.جمع بندی نکات کلیدییک یا دو میانگین متحرک انتخاب کنید و فقط از آن ها استفاده کنید.طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ معامله بعدی تنظیمات میانگین های متحرک را تغییر ندهید.با میانگین متحرک ۵۰دوره ای شروع کنید و آن را تغییر ندهید.به جای اینکه نگران زمان مناسب برای ورود به معامله باشید، استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کنید که معاملات سودآور ادامه پیدا کنند و جلوی ضرر گرفته شود.در این باره بیشتر بخوانید

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

چگونه با استفاده از مووینک محاسبه ميانگين متحرك هال اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب محاسبه ميانگين متحرك هال 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

فارکس حرفه ای

میانگین متحرک‌ ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.

چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ميانگين متحرك هال وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.

محبوب‌ترین میانگین متحرک‌ های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.

معامله‌ گران اغلب از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک‌ های نمایی محبوب پاکت آپشن

با اینکه اکثر میانگین متحرک‌ های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه‌ میانگین متحرک‌ های ساده هستند، نحوه محاسبه داده‌ های آن متفاوت است.

محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف می‌کند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه می‌کند.

در میانگین متحرک‌ های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله‌ گران دارند.

معامله‌ گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.

تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول‌ های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله‌ گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین‌ متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:

• میانگین متحرک Hull
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک هموار شده (Smoothed)
• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

نحوه‌ی استفاده از میانگین متحرک‌ های مشهور

کاربردهای فراوانی برای میانگین متحرک‌ های محبوب بازار وجود دارد اما یک سیستم ساده این است که به دنبال تقاطع میانگین متحرک‌ها محاسبه ميانگين متحرك هال باشید.

استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.

از طرفی دیگر، برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

• شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

فرمول تشکیل یک ribbon

نحوه محاسبه

1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران محاسبه ميانگين متحرك هال ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

تأثیر تعداد دوره ها

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

نمونه ای از ribbon

نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

تفاوت میان ribbon و guppy

معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار محاسبه ميانگين متحرك هال ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

محدودیت های استفاده

هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.